《期权入门与精通》—第2章期权选择

《期权入门与精通》

前言作者简介致谢第一部分基本知识第1章引言 1.1 为什么选择期权 1.2 期权的基本概念 1.3 股票与期权之间的主要差别 1.4 期权交易的详细解释第2章期权选择 2.1 什么样的期权合约才是划算的 2.2 选择看涨期权合约 2.3 总体评价 2.4 选择看跌期权合约第3章进入和退出期权交易 3.1 进入交易 3.2 退出交易第4章希腊字母（风险参数/避险参数）4.1 Delta 4.2 Theta 4.3 Gamma 4.4 Vega 4.5 Rho 第5章风险示意图 5.1 单一期权交易 5.2 多种期权交易 5.3 总体评价第6章长期普通股预期证券（LEAPS）期权总体评价第7章期权履约或转让的忧虑 7.1 总体评价 7.2 应用第8章经纪人的选择 8.1 经纪人的类型 8.2 佣金 8.3 交易平台 8.4 保证金以及交易限制 8.5 经纪人的人工服务 8.6 总体评价第9章各种交易技巧 9.1 时间就是金钱 9.2 依据趋势进行交易 9.3 期权交易的风险资本 9.4 追踪交易 9.5 预期事件 9.6 实时报价 9.7 市价委托 9.8 期权的计算工具第二部分交易策略第10章垂直价差期权 10.1 空头价差期权 10.2 多头价差期权第11章特殊事件下的多头价差期权总体评价第12章日历价差期权 12.1 循环机制 12.2 总体评价第13章高级日历价差期权*13.1 波动率的偏移 13.2 比例日历价差期权交易 13.3 深价内看跌LEAPS日历价差期权 13.4 对角日历价差期权交易第14章备兑看涨期权 14.1 理想化的交易 14.2 现实交易 14.3 备兑看涨期权VS没有保障的看跌期权 14.4 总体评价第15章跨式交易和勒束式交易 15.1 跨式交易 15.2 勒束式交易第16章股票交易的修复和加强策略 16.1 股票修复策略 16.2 股票加强策略第17章配对看跌期权策略总体评价第18章双限交易总体评价第19章高级双限交易*总体评价第20章沽出未抵押期权 20.1 沽出未抵押期权合约的风险 20.2 用未抵押看跌期权合约来购买股票第21章股票替代品 21.1 合成股票多头 21.2 深价内未抵押看跌期权 21.3 深价内未抵押看涨期权第22章反向价差期权交易总体评价第23章蝶式价差期权 23.1 标准的蝶式价差期权 23.2 修正的蝶式价差期权 23.3 不对称蝶式价差期权第24章铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易 24.1 铁鹰价差交易 24.2 双对角线价差期权交易 24.3 总体评价第25章年底纳税策略 25.1 税法的限制 25.2 合格的备兑看涨期权 25.3 总体评价第三部分特殊主题第26章使用期权合约对指数进行当日冲销*总体评价第27章 Delta中性策略*第28章最大痛苦理论*第29章隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式*29.1 历史背景 29.2 隐含波动 29.3 隐含波动的应用 29.4 总体评价第30章看涨期权与看跌期权的平价关系*30.1 看涨期权合约的成本高于看跌期权合约 30.2 看涨期权与看跌期权的平价关系的应用译者后记

第2章期权选择

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