第二节 实验经济学的理论和方法

所谓实验经济学就是指在可控的实验室环境下，针对某一经济现象，通过控制某些条件使得参加者在模拟但更为简化的具有纯粹形式的市场或者其他经济环境中进行决策，通过观察和分析实验结果来检验、比较和完善巳有的经济理论并提供作政策决策的依据。

一、实验经济学研究什么

实验经济学在近半个世纪的发展中，其研究范围主要集中在三个领域:个人经济决策、博弈论和对市场机制的模拟。

首先是个人决策理论中假设的检验。这一领域是沿着埃斯特斯的方向，建立个人决策的实验模型，来检验期望效用理论的行为内容。经济学家发现，在不同风险程度下，同一个决策人通常会改变其风险承担态度。最著名的实验就是"阿莱斯悖论"，这一发现从根本上威胁了作为不确定性经济学出发点的冯·诺依曼期望效用函数理论。

第二个领域是对非合作的博弈行为应用加以验证。在传统上，博弈理论，是应用在产业组织或市场结构的研究以及投票和公共物品的供给方面。由于博弈论自20 世纪80 年代后期蓬勃发展，对博弈论本身的行为假定进行验证就显得异常重要。"囚徒困境"就是非合作博弈理论的经典例证。第主个领域是对新古典一般均衡的市场理论进行验证。最早来自张伯伦，他在《对古典价格理论预测的市场实验》一文中提出了对自然市场的讨论(Edward H. Chamberlin , 1948 )。实验经济学在这方面积累了丰富的研究成果。特别值得一提的是，实验经济学家研究了各种价格机制向均衡价格收敛的速度，发现"双向叫价市场(Double-Auctíon Markets)" 的收敛速度最快。股票交易是最接近双向叫价市场的，也是公认效率最高的市场机制。

而在"单向叫价市场"往往会形成偏离一般均衡的价格。即如果是卖方从高向低叫价，则成交价格倾向于收敛到高于均衡价格的某个价格;如果是买方从低价向高价叫价，结果是容易收敛到较均衡价格低的某个价格上。这个现象会在所谓的"明码标价(Posted Offer) "的市场机制中变得更加严重。这类实验就为进一步研究市场机制的作用打下了基础。

二、实验后法的基本内容

本文后面部分将会用实验的方法对人们的消费、投资行为中的现象进行分析，所以有必要先对实验的过程进行说明。经济学实验研究的整个过程涉及以下五个方面:

第一，进行实验设计。这是实验室工作的第一步，其必要性在于:要根据实验目标构建整个实验的基本框架，以增强实验研究过程的可控性。具体说来，就是要设法突出中心变量( Focus) 的影响，排除扰动变量( Nuisance Variables) 的影响，避免混淆。简单地说，实验设计的基本思路就是要做到能控制的变量，则控制之(直接控制) .不能控制的变量，将其随机化(间接控制)。应该看到，直接控制是经济学实验的基础，因为只有经过控制才能得到实验数据，而不是自然数据。控制的方法主要有两种:一是力争使变量不变，二是使受控变量在两个或多个水平上变动。需要看到，这种不可控制的扰动变量如果与中心变量混合作用，则会导致推理错误，很可能把不可控变量的扰动效应看成是中心变量的效应。

第二，选择实验对象{受试者}。经济学的实验研究最具特色的方面就是用人来做实验对象，即通过实验主体的行为来了解通过其他研究方法所无法或难以研究的经济规律或经济现象。于是，实验主体情况的不同，往往会导致不同的实验结果。

第三，确定实验条件。确定实验条件的核心问题，就是在纸、笔、黑板这种传统方式和采用计算机来采集数据、沟通实验这种现代方式之间进行选择。这由实验目标和实际条件两个方面的内容决定。

第四，操你实验。这是实验工你最为重要的环节，具体包括以下方面:

1.实验预演，以考察实验设计是否周密，实验指示是否足够等。

2. 实验前准备。包括让实验主体签到登记等。

3. 规则说明。这是实验正式开始后的第一个程序，由组织者指挥进行，让每一个实验主体了解实验规则。

4. 实验之后的访谈。访谈是为了了解实验主体心理，这是实验数据的重要组成部分。

5. 支付报酬。对于连续实验，支付报酬的时间和方式要有利于实验的进行。

第五，对所取得的实验数据进行分析。一般来说，数据分析通常分两个阶段完成:定性阶段和定量阶段。定性分析的目的是对数据的概貌得到一个大致的了解，从而为下一步的定量分析提供必要的信息，明确分析方向。

图表等直观表述方法是常用的手段。经验表明，如果定性分析进行得合理、充分，定量分析就会在一个良好的前提下展开，统计推断工作也会更为可信。定量分析的中心是统计研究，即用统计语言来表述实验结论。与其他统计研究相比，实验经济学的统计分析着重通过一整套概念框架对实验误差(或错误)的来源与结果进行分析。

三、实验经济学的优越性及存在的问题

社会经济行为十分复杂，仅凭传统经济理论很难评估它们的效果，但我们可以供助于实验的方法。与传统经济学的研究相比，用实验的方法进行经济学研究有两点优越性：一是可复制性( Replicability ) ，二是可控制性( Control) 。

可复制性是指当一名学者首先在一定条件下进行独立实验并提出结论后，其他学者可以依他的条件重新进行实验，从而能独立地证实或舍弃前人的结论，也就是可以对前人的结论进行证伪。可控制性指的是操纵实验室条件的能力。在自然市场中，可控制性的缺乏以不同程度显露出来。有时数据无法收集或者不太精确以至不能在相互竞争的理论间进行取舍，有时甚至找不到与理论假定相匹配的经济现实。然而当我们主动设计一种实验环境并对实验的操作进行控制时，相应的数据问题就不存在了。实验中的可控过程作为生成科学数据的重要来源，其数据采集的严格标准也受到理论经济学家的日益重视。另外，在经济实验中，实验员通常对参加实验的人给予各种经济激励，以控制其参与行为。

经济学实验的重要性，正如史密斯本人强调的那样：一项未经实验检验过的理论仅仅是一种假设，大部分经济理论可以适当地称为"教士的理论"，它被接受或拒绝的基础是权威、习惯，或对于假设的看法；而不是基于一个可以重演的严格证明或证伪的过程。而实验经济学可以把可论证的知识引人经济学领域，使人们了解真实的市场运行模式，利用受控实验对已有的经济理论进行检验，或通过实验发现经济规律。但是，实验室中所进行的经济运行实验能否表现现实经济运行?或者说实验室中运行的经济体系在多大程度上反映了"真实"的经济运行?

社会科学的实验并没有自然科学的实验那样成功，经济学家们认为有两大原因：一是参与实验的是有感情、有理性的人，而不是自然界的物质，因此必然使得可复制性和可控制性是有限制的。其中各个参与者及环境和体系的结构都不独立，互相影响，极难将外部因素完全排除。二是社会系统的内部复杂性较高，实验室模拟的环境和体系难免脱离实际情况。

尽管如此，实验经济学已向正确的方向迈出了一大步，它提醒我们，人们的意见、决策和理由一定会影响他们的行为，因此通过实验的方法来探求其中的因果机制至关重要。