第一节 可以做实验的经济学

一、经济学所面临的困捷

长期以来，经济学被普遍地认为是一门完全依赖现实数据的非实验性学科，经济学家只能对现实中已有的经济现象进行观察和研究。由于它涉及的因素太多，经济学家们不可能像自然科学家那样，通过在实验室里控制各种有关的因素，来观察因素变化引起的各种实验结果。经济学家的实验室就是整个社会，而没有人有能力去操纵整个社会来进行实验。

与众多学科一样，经济学也具有可观察性。经济学家们已经发展了一系列颇为引人注目但技术复杂性很高的模型，但是评价这些模型预测能力的手段却大大落后了。传统上，经济学家们依靠来自现实市场的统计数据建立相关的经济理论，但是这些数据通常不能对理论假定进行证伪( Falsification)。由于科学仅出自可以进行证伪的理论，我们不能证明某种理论是科学，但我们可以证明某种理论不是科学。经济学所面临的困境也就是找不到合适的办法对现存理论进行证伪。当经济模型变得越来越精确和复杂时，这一问题也变得越来越严重。正因为如此，许多人认为，除非我们可以进行受控制的实验，否则对经济理论的检验将永远是有限的。仅仅根据现场数据，人们很难判断一个理论是否失败或何时失败，并正确地指出失败的原因。在理论与受控制的实验观察两者之间的反馈渠道在经济学中基本不存在。这一点是经济学作为一门科学继续发展的障碍，经济学还不属于真正的科学。

二、经济学呼唤实验

一种发现经济法则的可能的方法就是通过可控制的实验，但不幸的是，经济学家不容易提炼其重要因素，因此无法进行类似化学家或生物学家所做的实验。

一一保罗·萨谬尔森

想要知道税率对消费的影响，我们不可能在这个月把税率提高一个百分点，下个月就降低一个百分点来验证这种影响到底是什么。经济学研究的是许多社会经济因素之间的关系，所以多数情况下人们都无法进行实验，因此经济学的许多理论都无法得到有效的证实，这使经济学家陷入了一种尴尬的境地。

实际上，这是对实验的误解。实验的作用主要是验证(推翻)已有的理论或发现新的规律。针对微观经济学有许多关于特定经济行为的假定和理论，依赖于传统的统计或计量方法进行分析往往会因缺乏合适的数据市失效;在日果有数据也会因非正态随机干扰造成的大偏差使分析结论失效。而精心设计的实验不仅可以生成糠源不断的有效数据，还可模拟外界因素突然变化后的经济行为的反应，为判断某一经济理论是否正确提供了一种有效的检验方法或基本工具。正是在这样的背景下，产生和发展了"实验经济学"。作为经济学的一个新的领域，它是对传统经济学理论的补充和挑战，是用实验的方法来验证传统经济学的理论。

三、实验经济学阜期的发展

经济学的实验研究在西方经济学界已经有比较长的历史，从18 世纪30年代就已初现端倪，具体是以1738 年贝努利( Bernoulli )所进行的有关"圣彼得堡悖论" (St. Petersburg Paradox) 实验的出现作为标志。"圣彼得堡悖论"涉及的是一场猜硬币的赌博(俞文钊，2000) 。

以后经过较长时间的沉寂，直到20 世纪30 、40 年代才出现复兴。当时有两项最有影响的早期实验研究，代表了实验经济学发展的两个主要特点:一个是美国哈佛大学教授爱德华. H. 张伯伦(Edward H. Chamberlin) 在1948 年对市场行为的实验，旨在检验什么是经济理论最基础的结果，即在市场完全竞争的前提下，市场价格在供给和需求之间建立起来的均衡水平将使边际购买者和边际出售者所持的价格是一样的。但当时他并不满意于实验的结果，并且放弃了进一步实验的打算。另一个是莫斯特勒( Mosteller) 和诺杰( Nogee) 在1951 年所进行的研究在不确定性条件下个人偏好的实验。

应该说实验经济学的产生是与博弈论联系在一起的。1952 年，位于圣莫尼卡(Santa Monica) 的兰德(RAND) 公司召开了由心理学家埃斯特斯(Estes)发起的"决策过程中的实验设计"会议。赴会者来自数学、心理学、经济学和社会学等各个领域。会议讨论了关于实验主体的行为如何正确反映实验条件的问题。这导致西蒙( Simon) 的主观的、客观的和本质的理性之间的重要区分。受西蒙的影响，心理学家西德尼·西格尔(Sidney Siegel) 把问题引向深处，特别注目于选择状态中的收益( Payoff)结构问题。西格尔同马丁·舒比克(Matin Shubik) 以及其他在普林斯顿大学学习对策论的学生们一起建立了不同的"可操作的游戏"来描述不同类型的竞争和交易的条件。尤其是在1953 年阿莱( Allais) 经过反复实验提出了与效用理论相反的观点一一阿莱悖论，引发了经济学者对实验的重视。

四、实验经济学的真正发展

实验经济学的真正发展是在20 世纪60 年代。在1948 年张伯伦的实验之后的几年里，他的学生弗农·史密斯对张伯伦的实验方法很感兴趣并有所涉及，以后当他在普度(Pardue) 大学任教时开始进行应用尝试和改进。他的第一篇实验经济学论文是1962 年发表在《政治经济学期刊》上的"竞争性市场行为的实验研究" ， 1965 年又在该刊发表了"实验性拍卖市场与瓦尔拉斯假定"，为实验经济学的发展奠定了基础，也为自己奠定了实验经济学开创者的地位。

到了20 世纪70 年代中后期，经济学的实验方法才被正式地赋予了新的名字一一实验经济学，开始得到许多基金的大笔资助。一方面，这意味着社会对实验方法的重视和承认；另一方面，资金也切实地推进了实验经济学的发展，一系列大规模的现场实验把个人偏好的研究范围扩展到了测量所得税等因素对于劳动供给的影响，以及测量人们对电力、住房和医疗服务的需求问题上。尽管如此，实验经济学方法仍无法得到主流经济学家的认同。

近二十来年，实验经济学在一批学者的推动下已经形成了一个新的经济学分支，相关的论文经常出现在主流期刊上。这项成果大大地丰富了实验经济学的研究内容，实验方法也从一种偶尔为之的研究方法，变成研究经济现象的通用手段。许多基本领域已成为实验经济学的研究对象，并在更多理论中得到应用。为此，该领域的先驱者一一弗农·史密斯成为了2002年的诺贝尔经济学奖的得主之一。

弗农·史密斯( Vernon L Smith) , 1927 年出生于美国堪萨斯州的威奇托，曾就读于加州理工学院电气工程学专业，获理学学士学位(1 949) ，堪萨斯大学经济学硕士学位(1952) 和哈佛大学经济学博士学位( 1955 ) 0 1955 年至1967 年在普度( Pardue) 大学任教， 1968 年至1975 年在麻省理工学院任教。1975 年至今在亚利桑那大学任教。同时他也是耶鲁大学等著名院校的访问学者。他还是美国经济学会杰出会员、美国科学院院士、美国人文与科学院院士、安德森年度顾问教授、1995 年度亚当·斯密奖获得者，担任过公共选择学会会长、经济科学协会会长、美国西部经济学会会长、私有企业教育协会会长，兼任《美国经济评论》、《经济行为与组织》期刊、《风险与不确定性》期刊、《经济理论》、《经济设计》、《博非论与经济行为》、《经济学方法论》期刊、《科学》和《加困》期刊编辑。弗农·史密斯被誉为"实验经济学之父"。

史密斯为创立实验经济学研究领域奠定了基础。他开创了一系列实验方法，为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。他，创立了"风洞实验"理论，提倡在实施经济政策前可以先在实验室里进行模拟运作，例如在决定是否放开电力市场、是否对公共部门实施私有化等问题上进行实验等。

他建立了用于检验经济分析尤其是可变换市场机制的工具一一实验室测试方法。他在用实验方法检测价格理论中，首次提出真实市场不可能达到市场出清条件下均衡价格的结论。他的选择性市场机制实验表明，一个运作良好的市场不一定要有大量买主和卖主；一个拍卖者的预期收入依赖于他选择的拍卖方式等。因此，史密斯的研究成果对确立把实验方法作为经验主义经济分析中的一个必需的工具起到了有力的推动作用。他的许多实验被奉为经验经济学的典范。

按照传统的观念，经济学研究主要建立在人们受自身利益驱动并能做出理性决策的假设基础之上。长期以来经济学被普遍视为一种依赖于实际观察的经验科学，或者是建立在演绎、推理方法基础之上的思辨性哲学，而不是在可控实验室中进行检测的实验性科学。然而，现在经济学研究越来越重视修正和测试基础经济理论的前提假设，并越来越依赖于在实验室里而不是从实地获得的数据。这种研究源于两个截然不同但目前正在相互融合的领域：一个是用认知心理学分析方法研究人类的判断和决策行为的领域。在这一领域作出卓越贡献的是丹尼尔·卡尼曼，他与史密斯一起分享了2002 年的经济学诺贝尔奖;另一个就是通过实验室实验来测试或检验根据经济学理论而做出预测的未知或不确定性的领域。