同步测练

1. 名词解释

远期外汇交易  远期外汇汇率  升水  贴水  掉期率  利率套汇  择期交易

2. 计算题

(1) 假定即期汇率USD1=GBP 1. 8012 / 23 ，1 个月掉期率为20 / 30 ，即期汇率USD1 =JPY120.14 / 25 ， 一个月掉期率为34 / 44 ，计算GBP /JPY 1 个月期远期汇率和远期汇水。

(2) 计算下列各货币的远期交叉汇率:即期汇率USD 1 =CHF 1.6212 /23，3 个月掉期率164 / 171; 即期汇率USD1=JPY 120. 14 / 25，3 个月掉期率为13 / 19 。

计算CHF/JPY 3 个月双向汇率。

(3) 某日，中国6 个月存款利率为4% ，美元6 个月存款利率为5% ，当日即期汇率为USD 1 =CNY 6.2020 / 34，6 个月汇水为66 / 76，中国投资者拥有10 亿元人民币，该如何投资，收益是多少?

3. 简答题

(1) 简述远期外汇市场的主要功能。

(2) 简述远期外汇汇率的计算方法。

(3) 简述远期外汇交易交割时间确定的原则。

(4) 简述择期外汇交易的特点。

4. 论述题

(1) 进出口商如何利用远期外汇业务避免外汇风险?

(2) 投机者如何利用远期外汇交易进行投机?