Wilder's Smoothing

威尔德平滑

概述

威尔德平滑是类似于指数移动平均的移动平均方法，它对指标计算中的所有数据保持递减的越来越小的百分比。该指标由威尔斯·怀尔德（Welles Wilder）发明，他把它作为他的其他许多研究的组成要素，最显著的是相对强弱指标（参见Relative Strength Index）。

释义

威尔德平滑应该像其他移动平均指标一样解释（参见Moving Averages）。它对价格变化的反应慢于其他移动平均指标。它也可以表示为（2n-1）指数移动平均（例如，14期威尔德平滑与27期指数移动平均非常相似，尽管移动平均开始于不同的时期并且在短时期内的值会有微小的差异。）

举例

图198显示了默克公司（Merck）的14日威尔德平滑以及14日指数移动平均。

计算

威尔德平滑的计算公式如下：

表89说明了5日威尔德平滑的计算过程：

·首先，把第一个n日内数据（本例子中为5日）加总再除以n，把所得结果填入第E列的第n日。这就设定了具有n期简单移动平均的威尔德平滑的初始值。

·第C列等于当期收盘价（第B列）减去前期威尔德平滑值。

·第D列等于第C列（今日收盘价与前期威尔德平滑值之差）乘以（1/n），在本例子中是1/5或者说0.5。

·第E列等于第D列加上第E列的前期值。这就是威尔德平滑。