过滤假突破

突破交易会获得巨大收益，但是令人沮丧的是，很多突破通常都会失败。这种情况经常出现在外汇市场，主要原因是，比起其他市场，外汇市场更多是受技术因素驱动。因此，有很多市场参与者会故意推动市场发生突破，以欺骗其他不知情的交易者。为了过滤潜在的假突破，要用价格行为来筛选那些成功几率更高的突破。我特别为这个策略制定了一些规则，以便交易者充分利用强劲的趋势市场。这个规则就是货币对价格创了新高，接着回落到近期低点，之后又反转创出另一个新高。这种情况通常会有很高的成功几率，因为在不坚定的交易者被清除出场后，只剩下拥有大资金的玩家重新入场，他们会推动货币对创出更高的价格。

策略的规则

买入

1.寻找创出20日新高的货币对。

2.在接下来3天内，货币对出现反转，创出2日最低点。

3.如果价格在创出2日最低点后3天内，突破前期20日高点，就买入该货币对。

4.在步骤2中确定的2日最低点以下几点，设置最初的止损单。

5.用移动止损来保护利润，或者当利润达止损幅度的2倍时，止盈出场。

卖出

1.寻找创出20日新低的货币对。

2.在接下来3天内，货币对出现反转，创出2日最高点。

3.如果价格在创出2日最高点后3天内，跌破前期20日低点，就卖出该货币对。

4.在步骤2中确定的2日：最高点以上几点，设置最初的止损单。

5.用移动止损来保护利润，或者当利润达止损幅度的2倍时，止盈出场。

举例

让我们看看图9.19的第一个例子。图为英镑／美元的日线图。图中货币对在11月17日创出了20日新高1.8631。于是这个货币对成为了我们的选择目标。接着我们等待价格创出2日新低，并在随后的3日内再反弹，超过前期20日高点1.8631。这种情况在11月23日出现了，根据规则，我们在新高点以上几点的1.8640进场买入。然后在2日低点1.8472以下几点的1.8465设定止损单。当价格朝着我们交易的方向前进时，我们有两个选择：要么在获利达止损幅度2倍时，止盈出场，获利336点；要么使用像两根蜡烛线低点的方法进行移动止损。我们决定选择后者，最后于12月8日，在1.9362处平仓，两星期内共获利722点。

这个策略的另一个例子见图9.20的美元／加元的日线图。图中所示，该货币对在4月21日创出了20日新高点1.3636。因此这个货币对也成为了我们的关注对象。我们等待它创出2日新低，并于3日内反弹超过前期20日高点1.3636。在4月23日，我们等到了这种情况，于是在前期20日高点以上几点的1.3645处入场买入。随后，在最初2日低点1.3514以下几点的1.3505处设定止损单。当价格上涨后，我们有两个选择：可以在盈利达止损幅度2倍时止盈出场，获利280点；也可以用像两根蜡烛线低点的方法进行移动止损。我们选择进行移动止损，最后在1.3686处止盈离场，获利41点。如果是选择前者的话，我们将在5月10日止盈出场，获利280点。

最后一个例子是做空的例子。见图9.21的美元／日元日线图。图中显示，美元／日元在10月11日创出了20日新低点109.30。接着，该货币对在10月13日又创出2日新高点110.21。随后2日内，价格出现反转并跌破前期20日低点。我们设于109.20（20日低点以下几点）的卖单被触及。我们在前期2日高点以上几点的110.30设止损单。当价格按照我们的期待下跌后，我们有了两个选择：或者在盈利达止损幅度2倍时，止盈出场，获利220点；或者使用像两根蜡烛线高点的方法进行移动止损。采用后者，将于11月2日在106.76处平仓，而前者将于10月25日在107.00处平仓，获利220点。