4.11评价整体系统

在有了一个系统之后，你需要对它的效果进行评价。有几种方法可以用以对系 统进行评价。

通过成功率来评价系统如何之好是最幼稚的方法，因为你会认为大多数时间都能赚钱的系统将是最好的系统。然而，在第1章有关判断捷径部分，我就已经阐明，你的系统可能在90%的时间里都是对的，但是如果用它来进行足够的交易，最后还是会让你赔钱。因此，成功率并非最优的度量标准。

你可以有很多更好的方法用来确定系统的优劣：

系统的期望收益。难道一个平均每笔交易能带来2.3R收益的系统不比一个平均每笔交易仅能带来0.4R的系统好吗？答案是未必。

在一个固定的时间段结束之际，系统的预期收益是的多少倍？如果系统1在一个月末带来20R的收益，而系统2带来30R的收益又怎样呢？答案依然是：产生30R收益的系统有时不比20R的好。因为它还取决于系统的可变性。 比如，一个能平均产生30R收益的系统有可能在30%的时间里带来负的期望收益，而一个平均能带来20R收益的系统很可能从不会产生负的期望收益。一旦确定了系统的准确性，了解了它在各种市场上的表现以及通过和其他可能的系统相比较其表现如何，你就该努力实现你的目标了。实现目标的方法是确定头寸规模。