7. 远期套汇汇率

远期套汇汇率(cross currency forward rates) 的计算与即期汇率的计算，理论根据基本上是一样的。当需要通过美元/马克的即期和远期汇率以及英镑/美元的远期汇率来确立单纯的远期英镑/马克汇价或其他类似的两种货币汇价，计算上就会显得更复杂了。主要问题是，市场经纪应该采用什么汇率对自己最为有利，而顾客对自己得到的报价，必定会把它看成是最贵的汇价。

非标准到期日和非标准的远期汇率会使问题更形复杂，报价时在计算时容易发生错误。这种情况可能会对顾客有利，但也可能不利。作为外汇用户来说，若发现报价有错，应该向，经纪人指出，不能把它想像成是经纪人的特意考虑。