市场之间的相关性

如果两个市场通常按照同样的趋势方向变化，比如债券和股票市场，则两者属于正相关关系。如果两个市场通常按照相反的趋势方向变化，如债券和商品，则两者属于负相关关系。行情软件可以帮我们计算不同市场之间的相关系数。如果相关系数为较大的正数，则意味着两个市场具有较强的正相关性。如果相关系数为较大的负数，则意味着两个市场具有较强的负相关性。如果相关系数接近零，则意味着两个市场之间相关性很低，或者没有相关性。通过相关系数的计算，交易者就能对两个市场之间关联的强弱心中有数了。对相关系数较高的市场关联，应当着重考虑；而对于相关系数接近零的市场关联，可以忽略（图17.11）。

小墨里·鲁杰罗在其著作《网上交易策略》中，介绍了他在市场相关性分析方面所做的创造性工作。他还介绍了如何在交易系统中以交叉市场分析作为过滤机制。举例来说，借助债券市场移动平均线交叉系统来充当股票指数交易过滤器，他讲解了具体的做法。鲁杰罗运用当前最尖端的人工智能方法，如混沌理论、模糊逻辑以及神经网络等，探索开发技术分析交易系统。他也尝试了把神经网络应用到交叉市场分析领域。