技术说明

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1.欧洲美元期货的凸性调整

2.对数正态分布的性质

3.股票和权证价值之和服从对数正态分布时的权证估值

4.以支付单一红利股票为标的的美式看涨期权的精确估值过程

5.二维正态分布的累计概率分布计算

6.以支付已知红利收益率的股票为标的的衍生证券价格的微分方程

7.以期货价格为标的的衍生证券价格的微分方程

8.美式期权的近似解析估值

9.一般化的建立树图过程

10.VaR估值中的Cornish-Fisher展开式

I1.信用评级转移矩阵的处理

12.非中心卡方分布的累计概率分布的计算

13.估值美式回望期权的有效方法

14.Hull-White双因子模型

15.使用单因子利率模型估值基于附息债券的期权

16.构建具有非常数时间步和非常数参数的利率树图

17.HJM期限结构模型中短期利率的过程

18.复合互换的估值

19.权益性互换的估值

20风险中性估值结论的一般化