《期权、期货及其他衍生产品第6版·专业版》—当x≤0时，N（x）表

《期权、期货及其他衍生产品第6版·专业版》

技术说明前言第1章绪论第2章期货市场的机制第3章利用期货套期保值策略第4章各种利率第5章远期和期货价格的决定第6章利率期货第7章互换第8章期权市场的机制第9章股票期权价格的性质第10章期权的交易策略第11章二叉树模型介绍第12章维纳过程和伊藤定理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章股票指数期权、货币期权和期货期权第15章套期保值参教第16章波动率微笑第17章数值方法第18章在险值第19章估计波动率和相关系数第20章信用风险第21章信用衍生品第22章奇异期权第23章气象、能源和保险衍生品第24章关于模型和数值过程的进一步讨论第25章鞅和测度第26章利率衍生证券：标准市场模型第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整第28章利率衍生证券：短期利率模型第29章利率衍生品：HJM和LMM 第30章互换的再次探讨第31章实物期权第31章衍生品灾难及其教训 DerivaGem软件主要期权、期货交易所表当x≤0时，N（x）表当x≥0时，N（x）表

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