第十五节  案例：用Excel优化择时

这里通过一个用MA择时优化沪深300指数的案例，让读者体会一下如何使用Excel来做优化。

（1）首先导出所有沪深300的每天收盘价，笔者一般在通达信（很多券商软件其实核心就是通达信）上下载数据，如图13-27所示，调出沪深300日线后在键盘上按3，4后回车，并选择导出格式为Excel格式，保留A列（日期）和E列（收盘价），去除其他数据。注意，这个时候导出的日期并非数字型，而是前面带空格的字符型，需要用trim（日期）+0的公式去掉空格并转化为数字型。

（2）如图13-28所示，C这一列是计算MA，要注意，MA不能用常量计算，要用12中的变量计算，这样才方便下一步的优化。offset函数已经在前面介绍过了，这里的意思是以B2为原点，往上取数，当然会出错，所以用了出错处理函数iferror，后面的值就是出错后显示的值，确保即使最前面一行都不会出错。

（3）D3=if（B3>C3，"买""卖"），也就是说收盘在MA线上买入，线下卖出。如图13-29所示。

（4）E3=if（D2="买"，B3/B2-1，""），也就是说，当昨天的标志是"买"时，当天的收益率就是沪深300的收益率，否则就是空。

（5）F3=IFERROR（F2*（l+E3），F2），也就是说，F这一列计算净值，本日净值等于上一日净值乘上（1+当日收益率）。如果为空（阳错），就直接等于昨天的净值。

（6）计算出每年沪深划的收益率和MA择时的收益率，变动I2这个天数时，表格的所有计算结果都会自动变化，这样很快就找到最佳值20天了。

以上仅是一个最简单的案例，也还没有考虑佣金、费用等细节问题。即使如此，读者也可以从中体会到，合理利用vlookup、row、average、offset等函数，可以提高量化策略的优化效率。