第十二节  Var、Stdev和Covar函数

Var

Var是一个方差函数，方差是统计学里的一个重要函数，主要是定量描述数据相对算术平均值的差异程度，表达式为：∑（X-均值）^2/（n-1）。

其中，X是一组离散的数据，而均值是对应这组数据的算术平均值，N为这组数据的个数。

如图13-22所示，VAR为A2-A11这10个数据的样本方差，而varp是这10个数字的总体方差，简单说，var是用N-1来平均的，而varp是用n来进行平均的。在样本数N取的比较大的情况下，这两者的差异微乎其微。

Stdev

Stdev是一个标准差函数，简单说，stdev是var的平方根，而stdevp是varp的平方根。和var类似，stdev用N-1来平均，而stdevp用N来平均。在量化中，一般都用stdev这个函数，如图13-23所示。

Covar

Coval函数是协方差函数，它的表达式是：covar（单元格组1：单元格组2）。

协方差是反映两组数据相关性大小的函数。具体的计算公式为：covar=平均值（（x-x平均值）*（y-y平均值））。

如图13-24所示，x分别为3，2,4、5，6，对应的y分别为9、7、12、15、17，x的平均值是4，y的平均值是12，（x-x平均值）*（y-y平均值）分别是3、10、0、3、10，其平均值5.2，就是直接用covar雨数计算的值。