第一节  Correl函数

Correl是一个相关度函数，其语法格式为：correl（数据组1：数据组2）。

该函数的功能是，计算两个数据组的相关度，范围100%—-100%，100%说明这两组数据完全正相关，-100%说明这两组数据完全负相关，在量化中常用来判断两只基金或者股票之间相关度的大小，从而选择轮动对象、配对交易等。

例如，笔者统计了上证50、中证100、中证100。这气个指数2007年1月4日-2016年12月23日的相关度，发现上证50和中证100的相关度是99.59%，而中证1000和上证50、中证100的相关度分别只有29.22%、23.61%，相对来说，中证1000和上证50或者中证100之间，因为相关度小，比较适合做轮动。Correl这个函数，把我们过去凭感觉的判断上升到了量化的高度。如图13-1所示。