第十四节  ROC策略

ROC，变动率指标，其实就是和N天前收盘价比较的涨幅，等于当天收盘价/N天前收盘价-1。虽然简单，但其实效果还不错。先来看最简单的。

条件1：ROC大于0买入，小于0卖出，N=5-45，变化对应结果如表10-27所示。

从表10-27看，还有继续优化的可能，因为在20-25或者25-30之间，估计还会有比较好的值，读者可以用模板自行寻找。

条件2：ROC大于MAROC，买入，反之卖出。其中MAROC是ROC在M天的平均值。当ROC的N=25时，M从5-45的变化对应值如表10-28所示。

结果很有意思，在2005、2006、2007这三年，都是45天占优势，甚至笔者估计45天以上还有更好的值，但后面几年就不是这样。笔者估计还是因为受股指期货的影H向，过去容易长期暴涨暴跌，而近几年这种现象已经不存在了。因为是两维因子，所以还会有最佳值。