最终的交易系统

交易系统的定义是，一系列可以做出买卖决定的交易规则的集合。我们已经仔细研究了进场和离场规则，以及对多个交易系统做了交叉比较。我们还将风险因素引入系统考量中，现在是时候将两者整合在一起了。

一个进场规则，集所有的荣耀于一身时应做如下表述：

☆当x发生时进场做多/做空n个单位

这里n既可以是一个固定数字，也可以是由某个公式来决定的数字（当然，基于风险控制的考虑），而且x是一个信号判定条件。在后一个例子中，它即可以被描述成单个事件：

☆收盘价上穿10日移动平均线

也可以被描述成一系列的事件：

☆收盘价上穿10日移动平均线，并且10日移动平均线位于20日移动平均线之上

又可以被描述成一系列条件的集合：

☆收盘价上穿10日移动平均线，并且10日移动平均线位于20日移动平均线之上

☆或收盘价上穿10日移动平均线，并且快速随机指标%K低于70

一个离场规则也由同样的方法来确定，这些条件甚至能够合并到这种程度，即能够确定是否全部清仓离场，或者只是平仓已开仓头寸的一部分：

☆当x发生时平仓空头/多头仓位的n%

如果我们选择固定百分比方法来确定交易头寸的规模，将风险比例设置为5%，并参照我们的USD/JPY一例中SAR进场/SMA离场交易系统，我们的交易规则应该是：

☆当参数为0.02/0.20的SAR指标线移动到收盘价之下时，100%平仓所持有的空头开仓头寸，并且开仓做多0.05A/G单位的GBP/USD

☆当收盘价下穿60日移动平均线时，100%平仓所持有多头开仓头寸

☆当参数为0.02/0.20的SAR指标线移动到收盘价之上时，100%平仓所持有的多头开仓头寸，并且开仓做空0.05A/G单位的GBP/USD

☆当收盘价上穿60日移动平均线时，100%平仓所持有空头开仓头寸

这里A=当前账户余额，G=GBP/USD的当前汇率。

我们很可能将这里展示的规则制定得过于具体，但是过于具体总比含混不清好。记住在前文的讨论中，当错误地制定或使用交易规则时所带来的一系列严重的后果。无论在测试还是应用中（尤其是考虑到机械交易系统时）的结果，都会和设置系统当初的本意相去甚远。

随着测试的进一步深入，我们能够将系统调适得更精致和更复杂一点，通过按比例进场交易或按比例离场（加上或减去小数部分，而不是全部一次性处理），或者识别交易的条件的方式。然而请记住，交易者不应该因为有好的交易规则而得意忘形。比较简单的系统倾向于时间越长表现越好。交易者也不应该深陷曲线拟合的陷阱，并想设计一个对于过去来说完美的交易系统。因为很有可能会出现这种情况，该系统并不适用于未来，而这正是它将要付诸应用的时间。

类似的，请谨防具有极高收益率却仅有很少的交易次数的交易系统。请记住我们关于交易预期的讨论。一个每次交易获利相对较少的交易系统，可能会比一个具有较高交易获利能力的系统更好一些，因为前者应用的频率更高。我们并不是根据一个交易系统的准确率的高低来判定其价值，而是根据其在给定的时间区间所赚取利润的多少来判定，

作业

至少确定一个优秀的交易系统，并且研究它的风险状况，在你的交易计划中确定其最终的系统交易规则集合，并在你的系统研发之旅中记录下一切。然后运用到你的模拟账户中进行交易。在你的交易日志中记录下你所有的交易。