第13章 实践操作

当几乎所有人都不知所措时，而你还可以保持冷静，也许是你误判了形势。

                                                                         ——佚名（街头涂鸦）

到目前为止，我们已经讨论了想要取得成功所必须具备的交易哲学思想。我并不认为这是唯一管用的交易哲学，但它是我发现的管用的交易哲学。我想提醒你的是，“世上没有铁板钉钉的事情”“不存在绝对真理”，所有我们可以借助的都只不过是“有用的谎言”，即那些好坏仅仅取决于是否能够在市场中管用的假说。

现在，让我们将注意力转向实际的交易情境。世界上有多少不同的交易者，就有多少不同的交易方法，每位交易者都会有适合自己的盈利方法。但许多人始终未能发现它们，而是任由自己出于这样或那样的原因（过度交易、糟糕的资金管理、缺乏自我承诺、缺乏努力等）被市场淘汰出局。

请记住，我们始终应当对从出生以来自己所遭遇到的任何事情负有责任。这是一条自始至终都很重要的“有用的谎言”。因而，在这一点上，我们可能会在何者对你有用的问题上存在一些分歧。

交易启动条件

在涉及实践操作的问题上，我的思考过程与他人不太相同，最关键的是交易启动条件。在我看到趋势已经形成并告诉我有一个好的交易机会出现之前，我根本就不会去考虑交易系统或交易信号。只有在上述情况出现时，我才会开始考虑哪个系统对于把握当前的价格运动最为有用。这种方式与许多人使用交易系统的方式有很大区别。许多人只是遵循交易系统的规则，但现实情况是，如果从数学的角度来看，市场几乎是随机的。因此许多交易系统无法实现令人满意的目标，它们只是让你的账户资金产生波动而已。我相信你需要更好的方式。无疑，你需要一套方法体系。因为如果你没有告诉自己去做什么的方法体系，你就不会知道自己是在进行情绪化交易还是用自身综合能力在交易。你必须经历一个阶段，直到清楚地知道自己应该去做什么，使得自己能够纠正“有害”的个性特征。但在交易者的生涯中，有许多阶段需要经历（参见第2章的55个步骤）。所有这些阶段可以比拟为你通往最终成功路径上的垫脚石。交易启动条件形形色色，罗列一下思考过程：

1. 确定交易启动条件。

2. 决定某笔交易（做多或做空）。

3. 观察价格运动以确定哪个交易系统最合适。

4. 看到信号。

5. 考虑止损点/风险参数。

6. 建立头寸。

7. 监测交易进展。

8. 如果适宜的话，设置止损位（参见第15章）。就个人而言，我喜欢只设置那些不太可能被触及的“长止损位”。在进场后的早期阶段，如果我看不到自己正在寻找的价格运动，那么我可能会非常迅速地离场。

9. 此刻，存在三种主要的可能性。第一种可能是市场价格走势非常快地表明你判断错误，你果断止损离场。你为完美的交易过程庆幸并感到满意。第二种可能是从一开始就走势良好，你可以不断地提高止损位并随着亏损风险越来越低而变得安心舒坦。第三种可能是价格走势徘徊不前，在这种情况下你可能决定以一种“预先设想”的方式离场。这样的话，假如交易条件仍旧符合，务必要重新进场。这是一个关键点。

我的交易启动条件是用来处理那些在回测失败、突破失败和价格扩展失败中出现的极端价格和信号。回测失败和突破失败将在第22章中详细讨论。价格扩展失败是我个人最喜欢的信号，这个信号指的是市场发出了一个强烈的买入或卖出信号，之后又从极端价位之外以拉锯式价格运动的方式返回极端价位之内。此时真正的反转出现了。我发现在许多关键的顶部和底部经常会出现这种情况。

实践操作中的难题

前面曾说过，我会分析一些交易者在实践操作中遇到的问题。有些问题很复杂，或者说非常复杂，要解决它可能需要交易教练或心理学家的介入（参见第16章）。我们可以来看一些提示性线索。

当然，我已经讨论了许多内容。由于受到情绪的驱使，大多数交易者的交易都过于频繁，而那些不敢交易的人常常存在着更棘手的问题。在这些问题中，有的可能仅仅是出于恐惧；有的可能是由复杂信念系统（比如认为交易不是一件真正的工作）所导致的，这些信念系统使他们陷入不知所措的状态；还有的问题可能是受到了早先经历的影响，也许是发生在童年时的，这些经历已深深地植入了交易者的潜意识中。

找一本关于神经语言程序学的好书来看，对于改善信念系统会有很大帮助。相比于聘请一位心理学家，这是比较省钱的选择。但你不需要直接去找一位交易心理学家（尽管这么做可能会比较节省时间），因为当地的神经语言编程师也许对你会有所帮助。一切都取决于问题可能是什么。

如果你的问题是由于恐惧，也许有一个简单的策略对解决问题会有帮助：

1. 首先通过一段时间的虚拟交易来建立对自己的交易系统的信心。如果你还没有构建好交易系统，那么还是不要进行交易。

2. 在虚拟交易的同时，练习给你的经纪人打电话咨询如何下真实的交易指令单。

3. 然后找到一个朋友或同事，你可以向他下达虚拟的指令单。在美国也有经纪人提供相同服务。

4. 然后给经纪人打电话下真实的交易指令单，并开始真实的交易。

这个过程不一定奏效，但它应该有助于更精准地查明问题所在，并且对增强自己交易系统的信心很有帮助。

一般来说，任何问题都应该被视为一份上天恩赐的礼物，因为问题常常带来解决方案，而这将可能产生巨大的回报。这也就是为何我不喜欢将新闻分为“好”或“坏”的原因。用这种方式看待问题，你会立刻振作起来，并且更可能将问题视作挑战（本来就是）。同时，你也就不太可能陷入问题自身的泥淖。

此外，在经过仔细分析、补救措施（包括演练）、结果反馈、再分析等步骤后，所有问题都会呈现它们的礼物（解决方案）。解决方案可能会是颠覆性的，这也许是最佳的选择。在此过程中，你也可能会全面地重新审视自己的信念系统，而这么做只有好处没有害处。

还有一个对获得解决方案或许很有帮助的简单技巧，它由四个问题组成，分别是：

1. 我希望得到什么？

2. 我打算如何得到它？

3. 实现之后我将会拥有什么？描述自己预期的情绪。

4. 之后我又希望得到什么？这是对问题1的重复，然后按照以上问题的顺序不断追问，直到得到“正确”的答案。

通过这样的循环追问，你可以学到许多东西，可能会达到某种自古以来所有伟大的潜修者和圣哲都曾寻求的“空无”之境界。

小结

● 在交易环境中没有什么东西是一成不变的。所有我们可以倚赖的只不过是些有用的谎言而已，即那些好与坏取决于结果的假说。

● 当进行一笔交易时，我所经历的心理过程是与众不同的。我在本章中对其进行了详细描述。

● 有些交易者在操作实践中会遇到问题，但总会有办法将这些问题的影响减少到最低程度，或者至少有办法可以查明问题所在。

● 问题总是会随之带来解决方案，因而应该将问题视为上天恩赐的礼物。