第一节 A交易系统交易计划
"计划你的交易，交易你的计划;事先没有计划，盘中不做交易。" 这句话说明了交易计划的重要性。这不是文字游戏，而是A 交易系统关于交易计划的法则，也是笔者对交易计划的感悟。
人在股市，犹如行走江湖，经常身不由己，如果事先没有制定交易计划，结果就会大不相同，交易计划甚至可以决定投资的成败。事前制定交易计划，盘中严格执行计划，事后评估交易计划的绩效并进行总结提高，这不仅是系统化交易者的习惯，也是通往持续稳定长期获利的必由之路。
经常亏损的交易者，大都有一个共同的特征:盲目冲动地决策，毫无章法地交易。他们没有自己的交易原则，也没有适合自己的交易系统，更没有按照交易计划进行操作的习惯。他们总是喜欢临时决策，现场发挥，不知道这种看起来很随意的交易习惯，正是亏损的真正原因。
《孙子兵法》曰："胜兵先胜而后求战;夫未战而店算胜者，得算多也;多算胜，少算不胜，而况于无算乎! "这几句话强调了战前计划的重要性。交易和作战异曲同工，制定交易计划是交易成功的前提。进行任何一笔交易前，都应事先计划，精心思考，永远不要凭一时的冲动随意地进行交易。
很多股民在每日收盘后认真分析大盘及个股，查阅相关资讯，甚至复盘总结，这只是完成了一个股民"每日例行功课"的一部分，制定交易计划才是重中之重。养成制定交易计划的习惯，会让交易者有胸有成竹的感觉，有助于保持良好的心态，从而对市场变化有充分的准备。尽管有时候"计划赶不上变化"，但是"凡事预则立，不预则废"，认真细心的交易计划，虽然不能保证百战百胜，但对系统化交易的成功是有力的辅佐，至少可以提高几分胜算。
作为股民，事前制定尽可能周密的书面交易计划，相当于已做好自己的"功课" 。有了周密的计划，交易者可以沉着冷静地应付市场可能出现的各种情况，同时避免情绪化的盲目操作，提高交易的质量。有了交易计划，就不会漫无目的地随意交易，取而代之的是遵照交易计划进行操作。事前准备得越充分，盘中应变能力就越强，无论市场出现什么走势，都能够从容应对。
根据笔者的经验，交易计划一定要以书面形式表达出来，白纸黑字，这样有利于克服逃避责任的人性弱点，便于事后对交易进行总结与评估，有利于及时发现交易系统中存在的盲点及操作中存在的不足。只有这样，才能不断地改进和提高，从而实现持续稳定获利的目标，步入高手赢家之列。
交易计划实际上就是对交易中可能出现的各种情况，事先做出不同的应对预案。交易计划不仅包含了交易者的投资理念，原则纪律，还包括交易策略(提供买进与卖出信号的交易方法)、资金管理(即仓位大小)等内容。进场点、出场点、止盈点、止损点、仓位大小等内容，通常都包含在其中，交易者的心理特质和交易风格也要包括在内。
除此之外，还包括一项在交易时经常被忘记的部分:如何评估交易绩效。只有在错误中吸取教训，才能取得进步。失败乃成功之母，事后评估也很重要。这些内容都是交易时的重要方面，如果把它们成功地结合在一起，自然就会修炼成为赢家。一套好的交易计划，会使系统交易者发挥优势，并使其避免不利的情况。
事先用心制定书面交易计划，可以帮助系统交易者遵守明确的规则。手中有了这套交易计划，交易者就可以做到进退有据，沉着冷静，不用每天在盘中辛苦地进行分析和决策。
下面以A 交易系统为例，谈一谈制定交易计划方面的心得体会。
(1) 进场计划。关于进场， A 交易系统有一个重要原则:宁可错过，不可做错。
A 交易系统的进场计划必须同时具备两个前提条件(以日线为例) : 一是大盘(上证指数) AMA20 均线开始走平并上拐。此时AMA20 均线是红色的持仓信号，说明市场环境已进入可以操作个股的状态。二是所选个股的日线AMA20均线开始走平并上拐，此时AMA20均线是红色的持股信号，说明所选个股已进入可以做多的状态。这两个条件缺一不可。如果不符合这两个前提条件，那只有耐心等待。
(2) 仓位计划。进场计划只能解决何时买入的问题，至于买多少，就属于仓位计划的范畴。如果缺少资金管理和仓位控制这两个环节，不管交易系统如何高明，也不论交易技巧多么高超，失败的可能性仍然很高。在A 交易系统中，关于底仓、滚动仓的大小以及何时加减仓等问题，都有明确和严格的规定。
(3) 获利计划。A 交易系统的交易理念是:趋势跟踪，做足波段。如果根据进场计划买进目标个股，在上升趋势中很幸运地搭上了顺风车，就要避免中途下车(只要A 交易系统不发出离场信号就不出场)，要尽可能地让利润奔跑。不少交易者看着账户市值不断增长，老是担心"这次煮熟的鸭子会不会又飞了"，很容易"主动放弃，半路下车"。当产生"落袋为安"的念头时，交易者不妨先看看所持个股日线级别的卖出信号出来没有，或者再看看大盘的上升趋势改变了没有?如果这些情况都没有发生，那还是继续执行获利计划吧。
(4) 止损计划。经过系统测试可以知道， A 交易系统的胜算率并不高，即使是上升趋势中出现的买点，也不一定每次都能盈利。如果刚执行完进场交易计划，此时日线上的AMA20 均线发出平仓信号，非常不幸，还没有赚钱就得被迫止损。不过别灰心，这很正常。就长期而言，止损永远是交易计划的一部分，勇于止损也是执行交易计划的例行工作之一。A 交易系统是"大赚小赔"的波段趋势跟踪系统，其中的"大赚"是用无数次的"小赔"换来的。做止损这个动作时，不仅要知其然，还要知其所以然，只有这样，才能严格执行止损计划。
(5) 意外计划。意外是人生的一部分，人生不如意事十之八九，炒股也不例外。比如2007 年"5.30" 行情发生时，不少个股出现连续跌停的走势。如果今日出现同样的意外情况，千股跌停的惨剧再度上演，应该如何处理?这种情况属于系统性风险，在笔者的A 交易系统中，如果出现系统性风险，无论盈亏都要先清仓。只有平时多想，灾时才能不慌，这也是交易计划的一部分。
(6) 执行计划。计划再周密，如果不执行就是浪费时间。不按照计划操作等于纸上谈兵，自找麻烦。严格执行计划，就算是止损出场仍是成功的，别让心魔战胜自己。不得不承认， A 交易系统的胜率不到50% ，在这种情况下如何才能获利?原因就在于"赚大赔小" !目光短浅，患得患失，不能忍受小赔的心理煎熬，选择性操盘，掺杂自己人为主观判断等，是没有执行力的表现。"交易你的计划"，关键在于执行。贵在坚持，重在执行，这是笔者一贯奉行的交易理念。
(7) 评估计划。交易计划应该规定每隔多久评估一次操作绩效。至于是按操作波段来评估，还是一个月检查一次，甚至按年度评估，完全取决于个人的喜好。但至少要有一套方法评估自己的交易成绩，了解自己哪里做得对，哪里做错了。只有不断评估，才能做得更好。比如对于止损的评估，如果严格按照A 交易系统的卖出信号出场，即使出现亏损，但对于操作层面和执行计划来说，仍然可以视为正确的交易。出现卖出信号不及时离场，不仅有可能带来更大的损失，还有可能毁了整个系统化交易。
附: A交易系统交易计划示例
一一一年一一一月一一一日 星期一一一
【时刻牢记】
一、交易系统化，系统交易化。
二、计划你的交易，交易你的计划。
三、事先没有计划，盘中不做交易。
1. 大盘趋势状态(技术面)
正确分析、研判大盘走势是能够进行个股正确操作的首要前提。大盘走势好坏直接关系到个股的交易环境，看大盘做个股是A交易系统必须坚持的原则。大盘背景制约着个股的表现，整体市场背景对个股股价的表现，有宏观的制约关系，大盘涨，个股涨的可能性就大，大盘歧，个股跌的概率也大。市场大势背景健康良好，是资金进出股市安全的前提条件。关于大盘状态，主要从技术面、基本函、市场面、政策面、资金面、消息面等方面进行考量， A交易系统以技术面考量为主，因为相信盘面会反映一切。大盘状态
K线及K线组合:
K线技术形态:
AMA20均线状态:
K线与AMA20均线的位置关系:
成交量:
AMA20 均量线:
AMA 趋势力度:
ATR20 波动幅度:
其他:
结论:
2. 个股趋势状态(技术面)
当大盘提供了可以操作个股的前提条件时，对所选个股仍以技术面为主，因为盘面的技术状态会反映一切。
个股状态
K线及K线组合:
K线技术形态:
AMA20均线状态:
K线与AMA20均线的位置关系:
成交量:
AMA20均量线:
AMA趋势力度:
ATR20波动幅度:
其他:
结论:
操作策略:
3. 止损、止盈、加仓、减仓
交易系统，不可能百战百胜，也有它的局限性和不适应期。我们是人不是神，既不能保证每次都看对，也不能保证一次都不做错。当因为看错、做错而使资金出现了亏损时，必须严格执行止损纪，律。
止盈/止损条件及应对措施:
成本价亏损1 个ATR。
收盘价跌破AMA20均线。
20 日内最高价减去2倍ATR一一破位。
K线图上出现明显头部形态。
出现见顶滞涨K线、异常成交量(换手率) 。
跌破上升趋势线、支撑线、颈线位。
相对高位异常大阴线、跌停板。
相对高位向下突破缺口。
大盘急跌、暴政。
系统性风险。
加仓/减仓条件及应对措施:
第一次加仓
价位:
数量:
理由:
第二次加仓
价位:
数量:
理由:
减仓
价位:
数量:
理由:
4. 交易小结
养成做交易小结的习惯，一方面是为了记录自己的心得体会，另一方面也是为了从错误中学习。重点是从所犯的错误中吸取教训，避免重蹈覆辙。
成功经验:
失败教训:
投资感想:
备注:
