第十七章 交易测试
第二天，我意识到，我的分析得有更加清楚的思路才行。当我7点赶到魏克曼·巴特曼·贝利律师事务所时(提前了两个多小时，因为我想把曾经偷走的时间弥补，回来即便这样仍是无法弥补)，我的语音短讯提爪青一直嘀嘀响个不停，一共收到了37条留言。这个数我可一点没夸张。
我站在拐角处偷偷观望，赫比办公室的灯是亮着的。他总是来得这么早。不过这些留言肯定不是他的。那样的话，他会给我留张条，让我别再问来了。而且，一连留下37条留言也不是赫比的行事风格，事情显得完全不对劲。
第一条留言就说明了一切。这条留言是在楼下31层工作的罗迪两小时前发来的："哈里，因为你留在这的那张该死的纸条，现在这儿的交易员全都疯了。他们正在到处找你，想知道你在1.1850是要买进还是要卖出欧元，赶紧给31层打电话，但可别打给我，我现在在家。就因为是我第一个看到了你写的纸条，现在我已经烦死这些打来的电话了！以后别在这儿留什么纸条了!"
接下来的留言来自不同的交易员，这些人我都不认识，也不知道他们怎么获知我的电话号码的，也不知道他们为什么如此在意。我不管怎样，我来得挺早，所以我还有两三个小时去处理这些事情，接着我还可以及时返回魏克曼韦事务所开始我一天的工作。虽然我并不想落下工作进度，但我当然也非常不愿看到我们的接待员刚上班，就被接踵而来的电话给淹没。
还没等我来得及拿起电话，我的电话铃声就响了起来。是克雷格打过来的，他的电话里夹杂着嘈杂的人声，听起来他一定已经被其他交易员们团团围住了。他对我说："哈里，你最好下楼来一趟，我不知道这些家伙发什么神经，但他们想和你谈谈。"
"好吧。"我答应了。我怎么变得如此受欢迎了？难道仅仅只是因为我的一次成功的交易判断吗？到底发生了什么事？从克雷格的语调中可以听出，他对于自己成为一名不得不找到我踪迹的秘书代表这一情况感到郁闷无比。我也理所当然地认为，他一点也不希望看到像我这样毫无经验的交易员会受到如此多的关注。我下到31层，在门口出示了自己的证件，然后走进了交易厅。厅内人声鼎沸，混乱不堪，就像发生了什么严重的事情一样，克雷格在这群人中显得非常醒目。
我找到了他，问他到底发生了什么事。"刚才这里局面有点儿失控，"他承认道。"有消息传来说，我们其中的一名伦敦交易商遭到了重创。损失巨大。好像有一个多亿美元的损失。"
"是外汇交易员干的吗？"
"是的，所以这场劫难将这里所有拿着固定收入的伙计们变成热锅上的蚂蚁。"
"为什么他们会受到影响？"
交易厅里喧闹万分，以至于我们几乎必须靠喊才能听得清对方在说什么。还好没有人认出我来，也没人注意我们。我们头顶上方的电视屏幕清一色地报道着这件事，在各种评论声中，我能听到他们用尽了所有难听的语言。"这间交易厅是世界上最不稳定的。"他告诉我："这些家伙可不是以潜心钻研禅宗教义或追求安稳生活的主儿。相反，他们就像一群鲨鱼，在水中嗅着血腥昧儿，随时觉察着各种变化。他们中的一些人已经在打电话联系那些猎头，试探能否在华尔街上找到其他工作。还有一些人不清楚公司是否会削减开支，能否免于被淘汰。"
我想知道在这群恐慌的人堆里有没有罗迪或乔治。"昨晚我遇见一个叫罗迪的人，还有一个来向加拿大的家伙，名叫乔治，他们也遇到麻烦了吗？你也陷进来了吗？"
他摇摇头。"罗迪，他不会有麻烦的。他是亚洲市场的专家级人物，他与世界各地的人都有交往。他为一些名副其实的大公司做外汇投资，其中有些是伦敦的公司，但他不想回到伦敦。他很乐于在这里以赌博的方式赚取每个人口袋里的钱，这让他乐此不疲。现在他哪儿都不去，整天就干这些。只要他愿意回伦敦，很可能会被提升的。乔治也没事，我们都叫他温尼伯·乔治，因为他来自加拿大的温尼伯省。乔治是一名出色的交易员，他和罗迪已经在一起密切合作了很长时间了。"
"你怎么样？"
"我？我也挺好啊。这个月我倒是过得挺舒坦。"
"那太好了。看来你似乎与这群发疯的人沾不上边儿了。"
他耸耸肩表示赞同，可是此时此景，不便于承认罢了。
"对了，哈里，"他说道，"我在1.2200卖空欧元，目前我仍未脱手。你为什么要告诉这群家伙去做那笔交易呢？安德森告诉我说，他给你提供了一张办公桌，但你却不在这儿工作，这是怎么回事儿？"
现在轮到我耸肩了。"我也解释不清楚。竟然有一些银行的交易员会对我说的话如此上心，我也有些吃惊。"
"一般情况下，他们不会轻易相信别人说的话，但安德森的确已经把你给神化了。"
"是吗？"
"嗯，是的。"克雷格的语气中透露出一丝嫉妒。"你和他说什么了？我还以为你的交易一直做得很糟糕呢。我告诉一些人说你师从哈维，加之安德森对你的大力肯定，足以使他们趋之若莺而且不会有任何怀疑。3月份对这里的短线交易员来说挺难熬的，上个月，有些人通过帮一些客户投资，从中拿了点儿赚头。他们想重回正轨，现在都指望着你呢。"
"怎么说呢，"我回答道，"首先你得知道，我和安德森说过我是一名鳖脚的交易者，而且赔光了我所有的本金，很显然，对安德森来说，我根本算不上是个能人。"
克雷格狐疑地看了我一眼，说道："你这么说解释不通。"
这句话有点儿伤人。以前我是输光了账户的钱，也不遵交易纪律，这些都是真的。但我可不是一个傻子，我面对各种挑战，在哈维的帮助下，我还是成功策划了一次不错的交易。
克雷格也意识到了他的话说得有点儿过，开始试图挽回。"真抱歉，哈里，我不是那个意思。我是想说，那句活说不通，如果你……怎么说呢，"他停顿了一下，盯着我的眼睛，继续说道："好了好了，也许我就是那个意思，但我不该那样说。其实你的交易技术真的很棒。我们从哈维那里得到入市价，但止损价和止盈目标都是由你设定的。"
"可是，这群人为什么会相信一个和他们从未谋面的人所说的话呢?"
"这种人一向都这样。他们整天相互交谈，交流心得，讨论各种传闻，这没什么可惊讶的。但我相信安德森是一位非常有眼光的天才，所以，当他发现你有潜力可挖时，我一点儿也不吃惊。但是，给你一个在这儿的工作位置，又给你办理出入公司的通行证，对于一个他不太熟知的人来说，这真是极大的信任了，我觉得有些奇怪。"
"我也这样认为，我真不知该说些什么了"
"昨天和今天我都来了，听到这些人谈论着你的那笔交易。这使我想起了我第一次从这里起步的情景。回想当年，每当做成一笔成功的交易，我就觉得向己是世界第一，无人可及。"
我知道他想说什么，但我并没打断他。他继续说道："我已经告诉过你了。但我似乎在你身上看到了一些我的影子。你现在有超越巅峰的欲望，想要更多地展现rl己，显示你不会犯错。如果是那样，你很快会麻烦缠身的。"
我点点头。他所说的这些正是我现在需要听到的提醒。昨晚我又跃跃欲试想制定另一个完整的交易计划，但我还是放弃了。我选择放弃，是因为我意识到我没有信心再去策划另一笔交易。我没有实际操作，只是开始思考下一个问题一一欧元时能停止的点位(至少在我看来)。也许是离我赔掉全部账户资金的时间太近的原因，我不大愿意出去搏击人生，征服世界。我仍然想在魏克曼事务所工作，希望重新取得妻子的信任，想让哈维看到我可以控制自己的情绪，并为我感到骄傲然。然后，最重要的是，我希望能够约束自己去遵守交易纪律，这样我才能有再次交易的机会，然后重新开始交易。
我得离开了。楼上还有许多活儿等着我呢，人家付给我薪水可不是让我坐在这里和这群失控的交易商吹牛闲扯的。还没等我离开，其他交易员已经开始向我们围了过来，向我问东问。他们最想知道的是，我是否打算在1.1850买入欧元。我只花了几分钟向他们做出解释，我只是提供一个在原来那笔交易基础上的盈利目标位，前摆是，如果在此之前我还没有设定其他盈利目标，事实上，我有些不解，为什么他们不自己设定一个盈利目标？对于外汇投资这行，难道他们还没我懂得多吗？
拿着欧内斯特·韦林顿公司的钱再次冒险
这个工作日过得飞快，周五转眼即逝。我在楼下停了下来，想跟罗迪及温尼伯·乔治道声再见，这也是唯一能让我在此逗留的原因，可他们已经走了。整个交易厅空无一人。我查看了一下欧元兑美元的价位，一直在1.2100上下徘徊，一天下来几乎没有什么变动。我打开走势图，想看看能再从中找到可在1.1850位置开始操作的交易机会。仅仅知道价格会在那个位置停止是没有多大意义的，如果能够在这个价位停留的话，那为什么不尝试买入呢？哪怕只赚几个点也可以呀。
我又打开了4小时图，想看看有哪些时间点曾经触及1.1850位置。接着我打开了15分钟图，进一步观察在那些时间段内的具体细节。
最近的例子是发生在2003年11月18日上午10点15分，当天，这组货币对一路直冲，顺利穿过1.1850，丝毫未做停留。当天，可能有利率调整的消息发布，因而左右了整个市场。不管怎样，欧元冲破这条线，冲到线上127个点的高度，并且连续6天一直保持在这个水平。当它回落到线下时，跌得也很猛烈。但我必须相信，在回落之前，我一定已经平仓出局了。127个点的亏损数值有点太大了，于是我在眼前的一张纸上写下：
2003年11用18日：亏损点数/127
紧接着，我又向前找到另一个例子，11月16日当天，欧元正处于上涨过程中，当时距离这条线5个点以内(升至1.1845)，但紧接着就下跌了122个点。通过观察短线走势图，这个判断得以确认。在这次大逆转之前，价格从未向上突破1.1845的水平。这次符合我的标准吗？我的回答是肯定的，因为我不会和5个点过不去。从现在起，在继续寻找例子时，我会选择在距这条线5个点内的位置开始做空，这样做似乎很合情理。我在纸上又添上了一笔交易：
2003年11用16日：盈利点数/122
接着，我继续往前找到了10月24号的走势图。当时欧元上涨至1.1856，接着马上开始回落。在1.1850水平位停留的时间还没超过两支15分钟蜡烛线，就在接下来的两天内一路下滑至1.1720，下降了130个点。这又是一次不错的操作。我写道：
2003年10月24日：盈利点数/130
10月23日的价格达到1.1843之后未能上涨更高。虽然这本该是一笔极好的交易，但我还是坚守我的5点缓冲区原则。坚持这个原则就意味着我与这笔利润丰厚的交易擦肩而过。但是，我意识到，如果我现在就改变原则，未来就不会有一系列很好的收益回报(见图17-1)。
10月10日的价格达到1.1845，未再走高，之后仅仅7天的时间里便一路跌落至1.1547，直到10月23日才一路攀升至1.1843。这笔交易盈利近300个点，几乎没有任何风险。我写道：
10月23曰：盈利点数/297
接下来是10月9日的例子，净赚至少150个点。我曾在1.1845到1.1850区间做空。但最终只达到1.1857位置。很显然，这是个重要的高度，也许和1.2200位置一样重要。
我发现在图中的另外6个地方中，这组货币对到达过那个水平位，而后回落。在价格走低前，曾三度到过1.1900以上的位置，其中有一次达到过1.1931，距1.1850不到100点。如果我坚持我的原则，坚持在开始回升至1.1850的区域之前，找到货币对到达过的最低点，那么这两次操作的收益只有30点。我想了解的是在这个点上，每笔交易所能获得的最大点数。
我分析的交易总共11笔，1笔亏损，10笔盈利。如果我把止损控制在100点，那么我的平均损失将为100点。我所有交易的平均盈利为171。我意识到这次我只在关注抛售欧元兑美元，而从未在1.1850买进。
我扯下一张便签，在上面写道:
沽空欧元兑美元1.1850(自下方涨至此位置时开始操作)
止损价位：1.1950
止盈价位：1.1700
这个公式似乎完全合理。但这组货币对应该跌至1.1850以下的哪个价位，而后回升，才能达成这笔交易呢？或许我应该考虑在那个价位买进。我必须和罗迪或乔洽谈谈，或者找克雷格聊一下。如果他有兴趣的话，我想看看能否从反方向应用我的来理论指导操作。
与此同时，我也明白如果只是计划买进是不会安全的。已经没有便签来记录这些内容，我只能等一等再说了。假如我与这笔交易失之交臂，谁又会在意呢？我不过是纸上练兵，在不投入一分钱的前提下，通过这种方式来积累经验，建立自信。
那么，反正不是我的钱，也许可以用一下欧内斯特·韦林顿公司的资金。
这项工作花了我花个多小时的时间，但我感觉好像只过了一刻钟的样子。在我的感觉中，分析的过程几乎比真正交易还要有意思。我经历了由好奇而探索新发现的过程，没有因为思考这些交易而产生任何的痛苦或情感波动。我做这些操作的理由完全是受内心冲动所驱使的。但现在完全是分析和钻研的需求让我把操作做下去。
我的分析也只是些皮毛，大脑里也充满了无数个问号:
我的这套分析结果能用到所有货币对中去吗？
我能再将这套分析结果应用于短线操作去呢？就算不去实际交易，至少可以证明利用水平支撵与阻力来交易的方法是可行的。
关于利率有什么窍门吗？乔治·西斯勒一直希望我研究利率问题。而且，我也目睹过一次利率决议是如何让市场陷入疯狂的境地的。怎样能从利率上做出些文章呢？
我给妻子拨通了电话，告诉她我不回家了。我夜以继日进行着我的工作。
疯狂的周末
截至周六早上，我获取了许多宝贵信息。清晨7点，我回到家中，和家人吃完早饭，再与每个人吻别，回到欧内斯特·韦林顿公司。妻子对我非常支持，虽然她听不懂我在说什么，但她很开心看到我加班加点地去解决问题。我们有着共同的感受，那就是，我终于能用一种理智且有章法的方式去做交易了，并且开始显得更像是在做投资。我们喜欢这样。
在接下来的两夭里，我不仅对所谓的交叉货币对进行了研究，而且从网络上找到了大量有关利率的信息。现在我确信乔治·西斯勒将我的关注点指引到利率上来，简直是送给我一个大礼。对于该如何将水平支撑与阻力与利率结合起来分析，我也有了一些想法，但我必须先和他谈谈。
周日下午晚些时候，罗迪和乔治第一个到了办公室。他们按亚洲时间工作，这天已经是亚洲的周一，所以他们周日也来上班。他们心情大好，看到我，立马靠了过来："贝恩斯，你又在为这里的人进行该死的交易了吗？"罗迪问道。
"没有，罗迪。我在用你的账户，做空一个亿的波兰兹罗提。"
他笑着说道："很好!"他拍拍我的背："想在本周赚一笔吗？"
乔治插进来说："哈里，别听他的，这个周末，我们过得有点疯狂。"
真不知道他俩碰到了什么麻烦，也不知道他们去了什么酒吧，喝了多少，参加了些什么派对，反正问问也无妨："怎么个疯狂法？"
"测试!"罗迪大声叫道。
测试？毒品测试吗？还是性病传播测试？
乔治点点头，他们兴奋得有些晕晕乎乎的，"我们一直在验证一个新的短线策略，并取得了突破性的进展，为此我们已经有48个小时没睡了。"
我点头说道："我也一直没合眼。"
"贝恩斯！"罗迪大声叫道。他扑上来一把抱住我，几乎要把我整个人提了起来，尖叫道："原来你这个家伙也一直在做交易测试啊！"
除了笑，我无言以对。他的身型是我的两倍，精力比一般人要充沛50倍。我向他们承认自己一直在做测试，也取得了一些个人的突破性成果。但我需要与比我懂得多的人交流，来进一步确认自己的成果。
"你可以和我们交流啊，"乔治自告奋勇地说，接着拉过来两个椅子放在我旁边。罗迪激动得无法入座，他已经迫不及待地想分享我的成果了。
我决定把自己的水平支撑与阻力的测试结果与他们分享，他们对此全盘吸收。
数据回测得到的见识
罗迪：那么你观察了几组货币对？
我：只有五组。首先是欧元兑美元，接着是英镑兑美元，英镑兑日元，欧元兑日元，美元兑加元还有欧元兑加元。
乔治：用的什么时间单位？多数都是长线交易吗？
我：不错，全都是长线。但我的确放大到更小的时间单位来对止损和止盈住进行了核实。
乔治：这跟我与罗迪一直以来所用的观察的方法很相似，我们称之为"长线图中的短线交易。"
我：这名字不错，我也有同感。我正在寻找由趋势反转所产生的点数盈利，而且大部分的交易都维持不了几天。我最喜欢依据四小时图和日图来策划交易，但我觉得采用一小时图也是可以的。
罗迪：你的感觉真棒，贝恩斯！的确，用一小时图绝对行！这是我最喜欢用的图。
我：为什么你最喜欢用一小时图？
温伯尼·乔治：他最喜欢这个是因为，除此之外再也没有任何长线能够让他的注意力持续更久了。
罗迪：谁说的！我可以盯着十五分钟图一整天！
乔治：那还是短线的。
罗迪：噢，说得没错！
我：为这个我做了许多分析，每组货币我都做了二十次的操作和观察，而且全部都作了记录。
乔治：这里到处都是你纪录的纸张，全是你手写的？
我：是啊。我猜还有更简单或更好的方法，但我一路观察下来，就停不下手了。
乔治：你需要用表格软件来记录这些信息。
我：我不会用表格软件。
乔治：要是这样，以后你会知道不用它的难处了。但还是让我来给你演示一下它有多重要吧。我在这儿打开我们使用的一个表格软件，我们只需键入开仓价和平仓价，这个表格就能所有的把盈利和亏损全部显示出来，并给出总的盈利点数和亏损点数。它还能告诉我们盈利的平均点数和亏损交易的平均点数，也可以告诉我们胜算的几率——也就是说，以我们所提供的信息为基础，我们平均每隔多久能够盈利一次。
我：你所有的测试都是这么做的吗?
罗迪：这是居家旅行必备之物！我们的测试全靠它，我们会把所有信息全部填入表格里，我们拥有最棒的表格软件。我不可能对所有的交易进行跟踪，贝恩斯，你说你才测试了20笔交易吗?
我：对啊，每组货币对测试了20笔交易，所以，实际上我一共测试了100笔交易。
罗迪：小子，100笔可不够哦，你还得加把劲儿！
我：还得怎么努力呢?
乔治：你知道吗，我们用了整整一个周末进行测试，我们已经测试了1000笔交易。
我：(沉默)
罗迪：是这样的，哈里。你测试的有1000笔么?我想没有！
我：你们怎么做到的?
乔治：我们俩人手一台笔记本电脑，窝在沙发里——一个看图，另一个利用表格软件来计算。饿了就叫外卖，只有上厕所的时候才能休息片刻。我们不洗澡，不听电话，也不与其他人接触，全身心投入我们做的事情上。
我：你们一遍又一遍地对同一个系统进行测试吗?
乔治：实际上我们用同一系统进行两种相近的测试，每一种交易都测试500次。我们测试的主要系统是由CCI(顺势指标)与长线支撑和阻力的结合运用的一种筛选方法。我们同时在做的另一种测试是以菲波纳奇回调位为离场点进行观察，而不是靠设置止盈位来结束交易。
我：具体怎么操作的呢?
乔治：在这儿可得花点时间解释了。比如，我们已经找到了一些我们认为不错的菲波纳奇回调位，当使用了菲波纳奇回调位为出局点的交易中，我们的平均盈利上升了20%。
我：那你们准备开始投入实战了?
罗迪：我准备好了！今天下午我准备实际操作一下。
乔治：我们的想法一直处在讨论阶段，我倒希望不要交易，先观察一周再说。将这些零碎的些信息收集在一起，已经耗费了我们很长很长的时间。我们每个周末都进行测试，已经持续了7个月的时间了。期间，我们对策略和规则进行了成千上万次的修改，现在我们认为已经找到了可以百战百胜的法宝。
我：那你们在这期间做了哪些交易?我的意思是，你们还得做交易啊。
乔治：哦，我们为客户们报价。别忘了，我们的首要工作是为客户报价，我能肯定你很熟悉这块儿业务。
我：嗯，制造商或对冲基金公司会打电话给银行，表示想要购买一些英镑，这时你就会向他们报价，是吗?
乔治：没错，我们整天就做这些事，我们通过价格差为银行赚取利润。有时候，我们在即期市场上通过买或卖来抵销交易。感觉有利可赚时，我们会继续持有手中的仓位。
我：那这个新系统怎么能与实际情况结合起来呢？
罗迪：别说了，温妮(Winnie)！
我：温妮？
罗迪：这是我给乔治取的名儿！他是加拿大温尼伯人，所以这是他的绰号。
我：我想，还有许多事等着我去做，100笔交易量是不够的。乔治：你应对你一直在做的纸上交易测试有信心。到目前为止，你所选择的那些价位水平很有意义上，1.1850也是我们一直在观察的价位。
我：买进还是卖出?
乔治：买进。这组货币对已经在那里停留了有一段时间了，我们认为现在形势要逆转了。从前的阻力现在变成了支撑，我们很高兴在这里买入欧元，我们都可以买。你下一步准备做什么？准备测试哪组货币对呢？
我：所有的都进行测试，但我得先找乔治·西斯勒再谈谈。
乔治：西斯勒？就是那个开对冲基金公司的家伙？你要和他谈？
我：是的，如果我能做到的话。我们上周曾见过面，他想让我研究一下利率，我照做了。但现在我反而更加迷茫了。
乔治：介意我和你一起去吗？
我：没问题，不过不确定他会不会见我，但我会尽力试一试的。