4.6 建立在布林带基础上的通道
4.6.1 建立在布林带基础上的交易系统
我不想驻足于对布林带本身的计算(这种方法在任何一本技术分析的书本中都有描写) 。我只想指出，要绘制布林带，就要给出计算移动平均线-n 用的蜡烛的数量，移动平均线的类型(简单型、加权型或者别的类型)和区域的宽度-d。区域的宽度取均方根离差(见布林带的描述) 。图4.6.1 显示的是瑞士法郎分时K 线图中的布林带的实例，是在n = 24 和d=2 的简单移动平均线基础上绘制的。
仔细研究图4.6.1 就可以发现，价格经常会运动到布林带的边界之外后又掉头走向另一条边界。这时我们就想捕捉反转最开始的时间，即建立"反转"型的交易系统。为了建立第一个这样的交易系统，我建议采用如下规则:
(1) 当收盘价由下而上穿越布林带的下限时，建立多头头寸;
(2) 当收盘价由上而下穿越布林带的上限时，结清多头头寸;
(3) 当收盘价由上而下穿越布林带的上限时，建立空头头寸;
(4) 当收盘价由下而上穿越布林带的下限时，结清空头头寸。
这个交易系统中建立一个头寸的规则与结清另一个头寸的规则是一致的。这样的交易系统称为反转型的交易系统。再看一看图4.6.1 就可以发现，价格发生反转后常常未能走到区域的对面边界，而是到了它的中央，即到了移动平均线，这一事实与布林带的参数大无关。在建立自己的交易系统的时候，这一点是要考虑进去的。这种交易系统还有什么需要改变的呢?最简单的方法就是改变布林带的参数。这是最简单的，但绝非唯一的选择。下面我将简要地介绍一些改变交易系统的其他方法。
方法一：仔细研究一下建立头寸的区域就不难发现，常常会出现这样的情况: 收盘价由上而下穿越布林带的上限，也建立了空头头寸，但价格并未向下走多远，很快就掉头向上。这种时候结清空头头寸是明智之举。对于多头头寸的情况也一样。考虑到这种情况，我想在结清头寸的规则中加入以下一些补充条件:
● 当收盘价由上而下穿越布林带的下限时，也可以结清多头头寸;
● 当收盘价由下而上穿越布林带的上限时，也可以结清空头头寸;应当注意的是，这种情况下交易系统已经不可能是反转型的了，因为，比如说，结清空头头寸的规则与建立多头头寸的规则不符。
在这里，我们将不指出对这种或那种交易系统进行测试的结论，这就当作您的作业吧。
方法二：在建立多头时，可以不用收盘价而用最低价，也就是说最低价由下而上穿越布林带的下限时建立多头。同样的，在最高价由上而下穿越布林带的上限时，建立空头。这种方法包括了利用最高价和最低价结清头寸的方法。
方法三：不是用收盘价而是用非常短时间，比如说3 天时间的移动平均线。这种方法常常有助于避开建立头寸方面的大量虚假信号。
方法四: 看一看布林带图就可以发现，价格在发生反转之前常常不能到达对面边界而只能到达中线，并被中线弹回。考虑到这种情况，可以在交易系统中加入以下条件:
当收盘价穿越布林带的中线时，应建立多头头寸。如果在穿越时多头头寸已经建立，则不必二次建立。
当收盘价由上而下穿越布林带的中线时，应结清多头头寸。
当收盘价由上而下穿越布林带的中线时，应建立空头头寸。如果穿越时空头头寸已经建立，则不必二次建立。
当收盘价由下而上穿越布林带的中线时，应结清空头头寸。
4.6.2 布林带和振荡指戴的一起使用
前面说过，我们利用布林带建立反转型交易系统。在建立这种交易系统时振荡指数可以起到很大的作用。我们来看看一起使用RSI 振荡指数和布林带的可能性。在此利用布林带只限于最简单的方法。您可以利用上面所描述的各种方法很容易地对此进行改变。
方法之一一一RSI反转法。同时研究一下布林带图和RSI (图4.6.2) 就不难发现，当价格高于布林带的上限时，通常RSI 的值较大;而当价格低于其下限时， RSI 的值较小。由此，可尝试按如下方法使用RSI 指数:
(1) 如果价格低于布林带的下限，且RSI 开始增大(即RSI 值大于先前蜡烛的值) ，就建立多头头寸;
(2) 当价格高于布林带的上限，且RSI 开始减小(即RSI 值小于先前蜡烛图的值) ，就结清多头头寸:
(3) 如果价格高于布林带的上限，且RSI 开始减小，应建立空头头寸;
(4) 当价格低于布林带的下限，且RSI 开始增大时，结清空头头寸。
但是，如果对这一交易系统进行测试检查，就可以发现有点过于"麻烦"，也就是说建立头寸有点过多，这样的话亏损的概率也比较大。为了避免这种情况的发生，我们试着使用一下平缓的RSI 指数。
方法之二一一平缓的RSI指数反转法。要饭N生指数平缓，我们不妨利用一下简单的移动平均线，也就是说，不是用RSI，而是用带时间段3 的RSI 的平均线。经验表明，在绝大多数情况下这是个最好的办法。用更长的时间段常常会导致建立头寸的信号出现得过晚。
我建议对这种交易系统进行一下测试。为使作为结清头寸的条件清晰起见，不妨利用等于60个点的固定的获利订单。在我们对这样的交易系统用法郎分时K 线图进行测试时，得到的效果很好，赢利概率远多于亏损概率。
方法之三一一考虑到反转延时的RSI 。实际工非中也可能出现这样的情况:收盘价已经穿越布林带的下限，而RSI 还没来得及反转向上。这种情况下，我们可以放过建立多头头寸的机会。对于空头头寸也一样。因此，对于交易系统的基本方法而言，在建立多头头寸的规则中，"收盘价低于布林带的下限"的条件可用"前几个蜡烛图中的最低收盘价低于下限"的条件来替换。同样，在建立空头头寸的规则中，我们也可将"收盘价高于布林带的上限"的条件改为"前几个蜡烛图中的最高收盘价高于上限" 。结清头寸的条件在此我们不做改动。这种工作方法不仅可用于日K 线图，而且也可以用于分时K 线图。
方法之四一一利用RSI 结清头寸法。讯事民哈飞悔?主生反转，但未能到达布林带的对面边界，还可以利用RSI 指数结清头寸。比如，为了结清空头头寸，可以利用以下附加条件: RSI 由下而上穿越50 价位，也就是说它下降到了50 以下，然后又掉头向上。类似的条件可以记录下来并用于结清多头头寸。
也可以不用一个50 价位，而用对多头和空头头寸的两个不同价位，不用RSI 而用平缓的RSI ，如此等等。
以封套为基础的交易系统这一章，我就讲到这里为止。我要再一次提醒大家的是，可以不用布林带，而用任何一种封套。而替代RSI 的可以是任何一种振荡指数(随机指数、%W 指数等等)。在结束这一章时，必须指出，上述所列的所有交易系统都只能作为建立个人交易系统的参照。