3.10 建立头寸
什么时候我们可以展示出自己的全部美丽?建立自己的头寸要根据市场态势和规则的不同而不同。在任何情况下建立头寸都首先要求形成成熟的想法和主见。
通常在规则中应包括对是否存在趋势以及趋势的方向进行检查。顺势操作是入市的最重要条件，我已经不厌其烦地重复了许多次。身体不好就别可着嗓子唱，一会儿就哑了。简而言之，是什么样的趋势指数，我们就做什么样的趋势预测。
振荡指数的使用可以使我们更准确地判定建立头寸的时机。不错，初涉汇市的交易员常常喜欢狂热地追求在价格的最高峰(或最低谷)建立头寸，并寻找价格刚刚开始的反转点。哈哈!他们还为研究这样的交易系统花费了大量的精力，指望其能够没有任何延误地迅速给出信号，但是带给自己的是面对着荧光屏伤心，而带给别人的却是许多他并不应得的愉悦。有经验的交易员都懂得，要使新的趋势明明白白地显现出来是需要时间的，也只有这个时间过后才能顺势建立头寸。诚然，这一过程可能会放过部分利润，但那只是零头，您还有足够的时间赚回成千上万的钱。赚钱一一不亏钱，前者总是让人心旷神怡。
要成功建立头寸，最好是利用3 个时段的数据。这可能就是"埃尔杰3 屏系统"或类似的系统，我在前面已经讲到过。在这里我想再重复一遍:在市场上任何时段的交易中，我们都应该估计到3 种趋势。第一种趋势是指长趋势(在1 日以内的交易中就是日趋势，即根据日K 线图确定的趋势) 。这就是最基本的趋势。这种趋势用于确定我们赖以建立头寸的方向。它也给予我们得出如下结论的可能: 我们如果想建立头寸，那我们就在该趋势的方向上建立头寸。为了最终确定下来，我们还利用分时K 线图中的指数，但还有一点需要注意:我们要取较大的时间段来建立头寸。比如根据120 天分时K 线图计算出来的移动平均线可用于确定日趋势的方向。
第二种趋势是指中趋势(1 天以内交易中的6 小时趋势或1 小时趋势) 。从重要性来说，它属于第二级。要确定这种趋势须用更敏感的指数。这是一种并不是很大很迟钝的指数，振荡指数常常与趋势指数并用，用于更准确地确定入市的时间。该趋势可以告诉我们什么时间应该建立头寸。
最后是第三种趋势，即短趋势，也称为小趋势。这种趋势甚至不值得我们加以注意，眼睛一眨就过去了，什么也看不到。这当然是玩笑话。这种趋势可能是1 小时趋势，当然，如果中趋势是6 小时趋势(或者按日K 线图工作的日趋势)的话。短趋势也可由5分钟蜡烛图形成，如果中趋势是1 小时趋势的话。总的来说，小趋势，到了非洲也是小趋势。可东西虽小，价值高。这种趋势是价格的一种最短的运动，可用于准确建立头寸。否则的话，不是总能很恰当地解决"这一区域哪儿可以买进"的问题的。想知道在什么具体位置，在这一章接下来的一节我会讲到利用趋势的一个方法。需要指出的是，我们的小册子不会总写到交易系统测试用的标准软件使用问题，这是比较遗憾的，但这并不妨碍我们把短趋势的使用规则用于我们的交易系统中，然后再协调它与使用标准软件之间的关系。
一个好的交易系统可以很清楚地给出长趋势、中趋势和短趋势信号。要了解这些趋势信号，无需更多的工具，需要的只是智慧。最先出现的是短趋势信号，然后是中趋势信号，最后是长趋势信号。如果三个信号之间并无冲突，那就需要建立头寸了。我们需要的是民主， 当我们考虑到所有的呼声和愿望时，也就是我们建立系统的时候。因此，应当建立一种一旦长趋势信号出现后就会给出几个信号的系统。系统要是建立在中趋势和短趋势基础上那就更好了。要三思而后行。也就是说， 当长趋势信号(比如说收盘价穿越了自己的120 小时移动平均线)出现后，就应出现中趋势信号[ 比如RSI (12) 由下而上穿越30 价位] ,尔后才会出现短趋势信号[ 比如RSI (3) 由下而上穿越50 价位]。只有这些信号都按这一顺序一一出现后，才可以心安理得地建立头寸。
我们需要各种指数，不同的指数也有其不同的用处，特别是在入市点位的确定上尤其重要。各种指数多不胜数，而且还在增加。您可以为自己搜集若干指数，再从中挑选最好的，这样工作起来可以更加得心应手。一些指数会随着时间的推进而被更换，比如找到了更好的指数。要记住的是，各种指数实际上给出的信号是相同的，因此真正使用时每一组这样的指数中有一个就够了。我再一次在这里重复我的建议:将移动平均线、RSI 和随机振荡指数的组合写入交易系统只是针对初涉汇市的人。无论如何，这几种指数在很长时间内在所有的市场上均有良好表现。对它们不能轻视，否则它们会生气的。
有关交易系统的信号常常在当前蜡烛结束时到来，因而可以根据下一蜡烛开始的价格建立头寸。可惜的是，实际上这样做并不是都有效。总是有问题，总是它的某一部分要求做出建立头寸的决定，而另一部分则要求跟交易员联系。而在这一时间内价格很可能跑到爪哇国去了，短时间内要等到价格返回原地已经是不可能的事。这种价格变化叫做滑点，可以是有利的，也可以是不利的。这种滑动更像是电影中的摔跤一一"走着走着，跌倒了，醒过来，已经打上石膏。" 头寸已经建立了。如果您对自己交易系统的信号做出快速反应，就不会摔得很厉害，滑动也会是最短的距离。在建立头寸时要考虑到，大多数蜡烛是有阴影的，也就是说存在按照比蜡烛图开始时更有利的价格建立头寸的可能。太棒了。对于分时K 线图来说，这种可能性高达60% 。因此，您有可能尽快地获得价格信息的话，我建议您应该等到价格反冲时才建立头寸。在1 日以内的交易中，可以利用5 分钟蜡烛图做到这一点。为了充分理解起见，我们要对建立头寸用的5 分钟蜡烛图的使用法进行一下分析。
如果您得到了建立多头头寸的信号，并准备真的建立多头头寸，我就建议您采取如下行动:
● 等待5 分钟蜡烛图中最低价的出现。当然， 一切都应该是整装待发，只等着买一张好票就启程。可不去硬座车厢受罪。如果价格上扬，先出现的一定是最高价，然后价格才会下降。
● 只要5 分钟蜡烛图的结清价刚一超过最高价，就立即建立多头头寸，就是那个曾经有过最低价的5分钟蜡烛图的价格。这样，就可以保证搞到包厢票，与体面的旅伴一起放心地前进了。
图3.10.1 显示的是依据我所推荐的方法选择建立多头头寸的时机。讲归讲，这才是实例说明。图中虚线所示为曾经达到最低价的那支蜡烛的最高价。箭头所指为蜡烛的开始价和建立多头头寸的价格。所有情况都是一目了然。
在进行日K 线图操作时使用的这种方法对于分时K 线图来说仍然是有效的，但应该在价格朝所需方向运动时才可以建立头寸，也就是说只有当价格走向证实了您的交易系统的指数信号后才能付诸行动。而且，不动则己， 一动就要迅速，切忌慢慢腾腾。
