2.2 少数规则

在这里，我不能不告诉您，至今也没有找到点石成金的魔棒……唉!有多少人在不懈地寻找，但大家都没有找到。好了，放松些。至今也没有人能知道最合理的规则数量，那就算了。不过您最好还是应该知道您自己需要多少规则。几乎忘了，说到规则我们指的是:第一，您做成某种交易所必需的一些条件;第二，如果出现了上述条件，您所应该采取的一些行动。当然您也明白，按照一种规则建立的交易系统未必是好的交易系统。从另一方面说，如果规则太多，那就更令人郁闷，要搞清楚这么多规则谈何容易，有的只是混乱不堪，没有什么快乐可言。而且，交易成功的概率(即获利的概率)也会大大降低。这就是您将来一条重要的法则: 当起作用的变数超过某一数(大的数)时，预测的可靠性就要大打折扣。

某些名人的一些事例放在这里很合适。比如: 注意一下生活在美国的印度裔技术分析师T. 昌德先生的奇遇。他是如此地勤勉，对交易系统的原理进行了大量研究。这种研究本身就特别复杂，这里我们也不打算对它详加引述。我们的目光最好要放到他所得出的结论上。根据他所得出的结论，当规则数量增加时，交易数量就会下降。原因在于，市场情况能够适应越来越多的新规则并相互结合的实在是太少了。从这一意义上说，每一个新规则就像一个过滤器，并不是所有的交易都能通过这个过滤器的。这还不是事物的全部，按照这些规则，要开展工作还需要大量的资料。因此，当规则数量增多时，交易系统的赢利率开始时也会增加(我指的是合理的规则) ，尔后赢利率就会下降。究其原因是由于大量的规则致使交易量下降。

在第一章中我们讲了建立交易系统时应该考虑的6 个条件，那么，我们需要怎样做，才有可能考虑这些条件呢?比如说，要考虑到这些条件，交易系统应当包括以下几个方面:

● 一个趋势指数。为什么是一个呢?因为我们不需要更多的。如果有个好趋势，一个指数就足以显示它。如果趋势时而有时而元，那么就算有10 个指数也不顶事。

● 2 个振荡指数。为什么是2 个而不是1 个或5个呢? 因为1 个振荡指数是少了点。我们知道，振荡指数应尽早地显示价格的反转，而不同的振荡指数对价格反转的反应也会不同，因此，有时会是这个振荡指数早显示，有时会是那个振荡指数早显示。图2.2.1 显示的是英镑日K 线图的例子。从2004 年7 月的随机指数中可以看到一个很漂亮的背离，这一背离后价格开始下跌。与此同时，在RSI 指数中却看不到任何背离，因此也根本不存在什么价格将发生反转并掉头向下的信号。须知，背离本身是价格反转的强烈信号。但无论如何也不要以为随机指数永远比RSI 指数管用。图2.2.2 显示的是一个反例。2005 年6 月RSI 指数发生背离，显示价格开始进行调整，但随机指数却并没有显示这一点。而使用两种以上的振荡指数就显得有点多了，容易造成混乱。

● 蜡烛图的收集。外汇市场上绝大多数情况下，考虑到第一章表格中所列的蜡烛图已经足够了。

● 支撑线和支撑价位，阻力线和阻力价位。它们可以给您很大的帮助，特别是因为价格常常由一个价位向另一个价位运动。

● 对最近的基本面数据进行分析。

● 对建立和结清头寸时机的考虑也是有好处的，而这往往容易被人忽视，这是不对的。

我已经列举了建立交易系统应该包括的内容，您不觉得这些都已在第一章中详细地讲解过了吗?末了，还有一个有趣的现象。不妨想一想MIDD这一最大日间累计损失。这就是当规则数量增加时，MIDD 一开始也会增加，看来，对其产生影响的正是那个不断下跌的对预测的信任度。然后，随着交易数量的下滑，累积的损失也会下降，但比起赢利来，这种下降要慢得多。这就引出一个轰动一时的结论:在想用新的非常敏锐的规则过滤掉不成功的交易时，连成功的交易也甭想通过。正因为如此，想通过增加规则数量( 使交易系统更加复杂)来达到您的目的的企图是枉然的。

规则之二: 交易系统应简便易用。