4.5 建立在封套基础上的交易系统

我要提醒大家的是，所谓封套是指价格保持比较平缓的行程，且边界与之保持设定距离的区间。但也可以设置封套，使其边界形成移动平均线，上下移动一定的值。通常情况下，这一移动值是以百分比给出的。封套的优点在于绘制规则确定后，它们可以自动生成。通常还有某种指数与封套一起用于确认信号。这种交易系统的方案之一是鲁斯特·利莫维奇·比格耶夫推荐的。他把这种交易系统称为"山中道路" 。我相信，这种"山中道路"应该是您走向成功之路。我们这样描述这一交易系统:

"这是一种用于EURGBP , EURCHF , EURJPY ,GBPJPY 等货币对进行交叉交易的系统。这4 对交叉货币为以多样化的经营形式规避美元货币对的风险提供了较好的可能性，增加了广泛选择的自由度，从低汇率的EURCHF 到高汇率的GBPJPY 都在选择范围之内。图形的持续时间为6 小时。"

可利用的工具有:

一一带参数8~2 (指数参数一一Close) 的振荡指数RSI ，信号线一一40/60 ;

一一周期为40 天的EMA 指数集合，并相对于垂直线向两端移动0.6% 的倍数:

一一垂直线方向元偏差时(EMA 中心线) -一以白蜡烛标示;

±0.6% 一一用紫色标示;

±1.2% 一一用红色标示;

±1.8% 一一用蓝色标示;

±2.4% 一一用天蓝色标示;

一一还有图解分析法。

必要时可以改变工具的参数，或者使用别的工具取而代之。

方法论简述

在每一具体时刻，价格都处于其中一个平行通道中，从而可以对趋势的力度做出判断。价格离EMA(以白色标示)的中心线越远，趋势就越强劲: 价格所处位置是高于还是低于"白色"的EMA ，以及EMA 的坡度本身就表示了趋势的方向。RSI 振荡指数是被作为建立头寸的基本信号提供者使用的。建立头寸的RSI 信号，是由边缘区向中心线方向信号线的交叉点，或者是数值大于70 和小于30 的振荡指数的清晰断口。在个别情况下，可以得到被信号线弹回而产生的信号。

建议在市场处于紫色通道中并得到了价格由其边界或EMA 中心线弹回信号的时刻建立头寸。当价格由朝EMA 中心线方向的边缘通道回到紫色通道中时，还会有一种信号类型产生。

止损订单按最近的局部极值设定。如果止损订单的数值高于您的允许值，头寸应按限额订单建立在按照您可以接受止损订单的价位设定信号的方向。如果价格"没抓住"您的订单并且在预料的方向上前行，则可以忽略这一信号，直至新的信号出现。

结清头寸可按下列办法实施:

一一"反转"法，用于价格被紫色通道的边界弹回时。

一一追踪止损订单生效法，这种止损订单是根据EMA 指数递交的;递交追踪止损订单的条件如下:

如果价格由中央击穿紫色通道的边界，止损订单沿白色EMA 移动;

如果价格自中央击穿红色通道边界，止损订单沿紫色EMA 移动;

如果价格由中央击穿蓝色通道边界，止损订单沿红色EMA 移动，如此等等。

击穿通道边界的条件是整个蜡烛(与阴影一起)已经在我们所说的边界外形成，或建立头寸时递交的止损订单已经生效。

图4.5.1 显示的是6 小时GBPJPY 图，相应的移动平均线和依据两个点平缓展开的RSI (8) ，所有一切都如作者所介绍的那样。从图中可以看到，价格经常被其区间边界弹回，按照这个交易系统，情况确实应当如此。由此立刻产生了另一个问题:应不应该改进这一交易系统呢?让我们来想想看，我们可以做到什么。

第一，对于移动平均线来说，可以不取40 (相当于2 周) ，而取80 (相当于1 个月) 。

第二，这种方法中可以不对移动平均线位移0.6% ，而位移0.5%看一下会出现什么情况。图4.5.2 显示的是这种绘制平均线的方法。依我看来，以这种方法建立头寸信号更清晰更准确。当然，还可以对平均线和RSI 的其他参数数值进行研究。这就作为课后的独立作业吧。