开发一个交易模板

在管理持仓头寸时遇到的最大难题之一是什么时候落袋为安。通常，由于市场情况各不相同，因此没有简单的答案。建议将自己的交易系统在历史交易中的表现情况绘制成一个模板以刑古交易。

可以从自己的交易系统中，把每一天获得的最佳权益和最差权益单独绘制成图表，描绘出每一天、每一笔交易是如何演变的。如果你的系统能提供30笔以上的交易，你就可以得到一个具有相当代表性的市场轮廓。

首先，把交易第一天每一笔交易的最佳权益进行平均，得到第一天的一个数据。然后，得到第二天这样的数据，以此类推（随着天数的增加，可能会没有持仓了）。最后再把未平仓的权益进行平均。

绘制的图表应该与图7.5所示的相似。图中曲线来自美国10年期国债交易系统。中间线显示的是平均每笔交易的最佳权益，最长持仓时间达到9天，收益为1500美元。我们还在该平均线两侧各绘制了一条1倍标准差（＋σ和一σ）曲线。这些曲线涵盖了该交易模型约67%的交易。最上面的曲线显示大多数盈利交易的持有时间周期峰值在9～10天，对应的收益为2500美元。如果交易获利缓慢，则最下面那条曲线表明持仓时间周期峰值约11天，收益勉强达到500美元。

这张图表作为一个模板，展示了交易是如何在时间上与价格上演变的。假设市场很强劲，在参与交易后仅三天就获得了4000美元的收益。根据图7.5，我们敦促你兑现收益，或至少，收紧你的跟踪止损点，因为该模板表明交易收益已经超前了。相反，如果交易到第4天已经亏损了1000美元，则建议结束交易，因为此次交易看上去不像是成功的交易。

图7.6展示了两种交易的演变过程，其中之一收益大赚，另一交易获取的是平均收益。注意，收益大赚的交易，其持仓时间周期峰值处在预期的第9天。另一种交易的持仓在11天达到周期峰值。通过在价格和时间上展示交易的潜在演变，模板给你一个评估交易的可能进程。实际交易可能会发展得更快或更慢一些，并可能持续更长时间。从中可以得出结论，在使用模板退出交易后，需要检查重新进场的规则，这一点也很重要。

正因为交易模板是一种预期性的分析技术，因此可以使用价格预测方法为交易计划设置不同的交易场景。