Qstick教程

计算Qstick

表4.1为德国马克1993年3月期货合约数据，数据中没有使用小数位数。数据的首日是1993年1月8日，最后一天是1993年2月2日。用收盘价与开盘价之差来作为日Qstick值；表中最后一列是日Qstick的5日简单移动平均线值。不过，你也可以用自己所希望采用的天数周期来计算移动平均线值。

假设你是一位顺势交易员，你将会在第11天做空，因为Qstick值在第10天下穿0轴变为负数。但如果你是一位咄咄逼人的交易员呢？那么，第10天一开市， 你将把（C－O）日数据相加，总和是35点（+ 59－27－7 + 10）；因此你会意识到，如果德国马克价格比开盘价低35点或更低，那将会推动Qstick值至0轴以下，这时你就可以制定一个短期卖出计划。比如说，当价格低于第10天的开盘价40点时卖出。那么，你就能在第10天拥有6209价位的空头头寸。在接下来的两天里，本次交易的收益将超过2100美元。

计算IMI

来看看使用德国马克市场数据（见表4.2）如何计算IMI。首先将（C－O）差值的日数据分成上涨天数据与下跌天数据。在上涨天，市场收盘价高于开盘价；在下跌天，市场收盘价低于开盘价；将上涨天的5日数据相加（见E列），并将下跌天的5日数据也相加（见F列）得到日内动量，然后再把这些动量汇总（见G列）。IMI就是E与G的简单之比。