第11章 快乐的结构

到目前为止，我们故事的重点主要是放在概率理论以及衡量它具有独创性的方法上。其中包括帕斯卡的三角形、雅各布·伯努利在他装满黑白石头的瓶中寻求内在稳定性的方法、贝叶斯的台球桌、高斯的钟形曲线以及高尔顿的“五点”装置。甚至是丹尼尔·伯努利——他可能是最早研究投机心理学的人，也坚信他所称为效用的东西是可以测量的。

现在，我们转向另一个不同的领域来进行研究：我们应当承担何种风险，我们应当规避何种风险？什么样的信息是相关联的？我们在何等程度上坚信我们对于未来的信心？简而言之，我们如何将管理应用到风险的处理中去？

在不确定的条件下，合理性和可度量性是决策的基础。理性的人会客观地处理信息，他们在预测未来时所犯的错误都是随机的错误，而不是乐观或悲观的固执偏见所造成的结果。他们根据清晰定义的偏好来对新信息做出反应。他们知道他们想要的东西，并且用支持他们偏好的方式来使用信息。

偏好指的是更加喜欢某事——这种概念隐含了一种权衡的意味。权衡的想法十分有用处，但是衡量偏好的方法会使得它更加显而易见。

丹尼尔·伯努利在1738年写下他著名的论文时，已经有了这种想法，他吹嘘道：“将我的观点视为以不确定的假设为基础的抽象事物，并对其进行忽略是错误的。”在衡量偏好时，伯努利引入了效用做为衡量的单位——用来计算我们在多大程度上喜欢一件事而不是另一件事。他说，这个世界上充满了诱人的东西，但是人们愿意为这些事物支付的代价却是因人而异。我们所拥有的事物越多，越不想支付更多的代价来获得其他事物。

伯努利的效用概念是一项十分杰出的创新，但是他对此的研究仅仅限于一个方面。今天，我们认识到，即使以客观的标准衡量，我们所拥有的东西已经足够多了，但是攀比的欲望使我们想要的东西越来越多。而且，伯努利将他的研究建立在一个游戏的基础上，在这个游戏中，如果彼得抛掷的硬币出现头像时，保罗获胜；如果彼得的硬币背面向上时，保罗也不会输掉什么。“损失”这个词没有出现在伯努利的文章中，而且200多年来，在有关效用理论的著作中也同样未出现过这个词。然而这个词一旦出现，效用理论就成为一种范例，通过它，人们可以定义在希望获得某些不一定能得到的东西时，人们所要承担的风险。

另外，伯努利效用概念的力量也明显地回应了他对“人类本质”的研究。决策理论和风险评估理论领域中的每一次进步都离不开他对定义、量化和指导理性决策方面的工作。

结果，人们可能会认为在效用理论和决策理论的历史中，伯努利家族的研究是最权威的，特别是丹尼尔·伯努利是一位如此著名的科学家。然而，事实上并不是这样的：效用理论中的绝大多数后续的发展都是新的发现，不再是伯努利原始理论的延伸。

这是因为伯努利用拉丁文书写论文造成的问题吗？肯尼斯·阿罗曾经指出伯努利有关衡量风险新理论的论文直到1896年才被翻译成德文，而且一直到1954年，在一份美国的学术期刊上才第一次出现该论文的英文版本。然而，一直到19世纪，数学界一直在广泛使用拉丁文；高斯对拉丁文的使用肯定不会妨碍他的观点受人注目。另外，伯努利选择使用拉丁文可以用来解释为什么他的成就被数学家们极为关注，而经济学家和研究人类行为的学者对此就不够重视了。

阿罗提出了一个更加实际的问题。伯努利是用数字来研究效用的，而后来的作者更喜欢把效用看成一种偏好定位：“我更加喜欢这”和“对我来说，这个东西的效用是x”是不同的两种意思。

效用理论在18世纪末期时，被英国著名的哲学家杰里米·边沁（Jeremy Bentham）（1748—1832）重新发现。今天，如果在特殊的情况下，你仍能在伦敦大学见到他，因为按照他的遗愿，他的尸体被制作成木乃伊，并陈列在一个玻璃的柜子中，木乃伊的头部是蜡质的，取代了真正的头部，两脚间放着他的帽子。

他的主要著作是《道德和立法原则导论》（The Principles of Morals and Legislation），于1789年出版，书中充满了启蒙精神：

大自然使人类受制于两种事物：痛苦和快乐。它们总是单独指出我们应做的事情，同时也决定了我们将要做的事情……效用的原理承认了这种征服性，并将其假设为效用体系的基础，这个体系的目标是通过推断和原理来构建快乐的结构。

接下来，边沁又用效用理论解释了他所想表达的意思：“……在任何物体中都具有某种特性，通过它能够产生利益、优势、快乐、好处或是幸福……这时，使整个社区快乐增加的趋势要大于使其快乐减少的趋势。”

在这里，边沁是从整体的角度来谈论生活的。但是19世纪的经济学家们却着重认为效用仅仅是一种工具，用它来发现如何从买卖双方相互影响的决策中得出价格。这种弯路直接导致了供求法则的产生。

根据19世纪主流经济学家们的研究，当买卖双方思索他们将面临的机会时，未来是静止不动的。他们思索的重点是，这个机会是不是比那个更好一些。他们并没有考虑亏损的概率。因此，不确定性和商业周期的离散行为并没有出现在他们的文章中。相反，这些经济学家们将时间用在分析一些心理的和主观的因素上面，这些因素促使人们为了一袋面包或是一瓶葡萄酒甚至1/10瓶的葡萄酒而支付这样那样的价钱。某人可能连一瓶葡萄酒都买不起的想法是不可思议的。阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）是维多利亚时代杰出的经济学家，他曾经认为，“没有人愿意从事一份使他无法成为绅士的职业。”

威廉·斯坦利·杰文斯（William Stanley Jevons）是一位真正的边沁的崇拜者，他十分喜爱数学，他是这种思想体系的主要供稿者之一。他于1837年出生在利物浦，他长大后想成为一名科学家。但是经济上的窘迫迫使他在澳大利亚悉尼的皇家铸币厂找到了一份分析员的工作，那时淘金浪潮使得悉尼的人口迅速接近10万。十年后，杰文斯回到了伦敦，开始研究经济学，他后半生一直在伦敦大学担任政治经济学的教授；他是继威廉·配第之后，第一位入选皇家学会的经济学家。即使不论他的学术头衔，杰文斯也是第一批建议将“政治”一词从“政治经济学”这个短语中删除的经济学家之一。在这个建议的过程中，他揭示了这个学科将要达到的抽象程度。

然而他于1871年出版的巨著却命名为《政治经济理论》（The Theory of Political Economy）。他的分析是通过宣称“价值完全依赖效用”开始的。他继续分析道，“效用是依赖于我们所拥有的某种商品数量的，为了能够得出一个满意的交换理论，我们不得不描绘出效用变化的自然法则。”

在这里，伯努利的关键理论又重新被表述了一遍：效用随着某人所拥有商品数量的变化而变化。在本书的后面章节，杰文斯用典型的维多利亚时代绅士的表达方式对这个总结进行了证明：“我们的需求越精确、越理性，那么它们提供的满意程度就越低。”

杰文斯坚信他已经解决了价值的问题，从某种程度上讲，用数量的术语来描绘事物的能力使得对经济的不清晰的描述变得无关紧要。他对不确定性的问题置之不理，主张我们仅仅需要将从过去的经验和观察中得出的概率进行简单的应用即可：“检测概率的评估是否正确，就是要看其计算值是否从平均意义上将与事实相同……在日常生活中，我们或多或少要准确地进行这种计算。”

虽然杰文斯没有提及过伯努利，但是他在书中用了很多页的篇幅来描写早期人们将数学引入经济学的工作。但是他对他自己的成就毫不怀疑：

在帕斯卡之前的时代，谁又会考虑去测量疑虑和信仰度呢？谁又会想到对小型的投机型赌博的研究会产生数学领域的最杰出的一个分支——概率理论呢？

现在，毫无疑问，快乐、痛苦、劳动、效用、价值、财富、金钱、资本等，都成为可以量化的概念；不但如此，我们在工业和商业领域的所有行为都要依赖于对其优势和劣势数量的比较。

杰文斯对其成就的自豪反映了在维多利亚时代，对于度量的热衷已成为时代的特征。随着时间的推移，生活中越来越多的方面被量化了。由于工业革命的需要，科学研究突飞猛进，这也为这种量化的趋势增添了强大的动力。

早在1801年，英国就进行了第一次系统的人口普查工作，在这个世纪中，保险业对于统计学的使用变得愈发复杂。许多正直的人们希望通过研究社会度量学来解除工业化所带来的弊端。他们开始设法改善贫民区人们的生活，并且在新型贫民中开展反对犯罪、文盲和酗酒的活动。

然而，有些关于将效用衡量法应用到社会中的建议并不实用。弗朗西斯·埃奇沃斯和杰文斯同代，他是一名具有创新精神的数学经济学家，他的建议与实际的距离更远，他提出要开发出一种“享乐计量器”。后来，直到20世纪20年代中期，一位名叫弗兰克·拉姆齐（Frank Ramsay）的、年轻的、杰出的剑桥数学家才开始探索制造一台“心理电流反应检测器”。

一些维多利亚时代的学者反对具有唯物主义色彩的测量风潮。1860年，在向高尔顿和其他学者咨询后，弗洛伦斯·南丁格尔（Florence Nightingale）希望能够在牛津为应用统计学提供资助时，被断然拒绝了。伟大的统计学家和统计历史学家莫里斯·肯德尔（Maurice Kendall）评论道：“在我们许多资深的大学中，他们的高层好像依然沉迷于中世纪的事物中……南丁格尔在努力了30年后，最终放弃了提供资助的想法。”

但是，随着时间的推移，将社会科学进行与自然科学同等程度量化的运动趋势愈发强大。自然科学中的词汇逐渐被应用到了经济领域中。例如，杰文斯就曾经提到过效用和私利的“结构”。很多概念从一个领域进入到了另一个领域中，例如均衡、动量、压力和功能等。当今金融领域的人们也使用像金融工程、中枢网络、基因法则这样的词汇。

作为一位经济学家，杰文斯另一个方面的工作也值得提及一下。作为一位在自然科学中成长的学者，他一定会注意到他眼前发生事物的正确性——经济的确是在波动的。1873年，就在他的著作《政治经济理论》发表两年后，在欧洲和美国持续了20多年的经济繁荣期走向结束。商业活动连续3年持续下滑，经济复苏迟迟不到。1878年美国的工业产值仅比1872年高出6%。在随后的23年中，美国物价水平持续下跌了40%，这使得西欧和北美的处境十分艰难。

这种灾难性的经历是否使得杰文斯开始怀疑李嘉图及其拥护者们所提出的观点，即在产出和就业处于理想的水平上时，经济体系仍然保持内在稳定性？事实上，他并未对此表示过怀疑。相反，他得出了一个经济周期的理论，这个理论的基础是太阳黑子对气候的影响、气候对收成的影响、收成对价格、薪水和就业水平的影响等。对于杰文斯来说，经济中问题的根源来自上天和自然，并不出自哲学本身。

有关人们如何做决策、做选择的理论好像和现实世界中的日常生活分离开来，但是，这些理论已经风靡了近100年。即使在大萧条时期，这种观点也坚持认为经济波动仅是某种意外事件而不是经济体系中所固有的并由风险决策推动的事件。1930年胡佛总统关于经济繁荣即将到来的承诺反映了他坚信大萧条是由于一时的失常所造成的，而并不是经济结构的错误所造成的。1931年，凯恩斯本人也显示了维多利亚时代固有的乐观精神，但是他认为，“……我坚信经济问题……仅仅是一种极度的混乱，这种混乱是暂时的而不是必要的。”其中的斜体字反映了他的观点。