第1章 希腊之风和般子的作用
为什么掌控风险是一个如此独特的现代理念？为什么人类等待了几千年直到进入文艺复兴时期才打破度量和控制风险的屏障？
这些问题很难回答。但是我们可以从某个线索开始。从有记载的人类历史的开端时起，赌博——一种风险承担的本质——就已经是一种盛行的娱乐活动，它甚至还常常使人们深陷其中。正是这种机会性赌博启发了帕斯卡和费马，使得他们革命性地探索出概率理论，而这种机会性赌博并不是关于资本主义本质或者未来模式的一些深奥的问题。但是历史上直到那个时候，人们进行赌博或做游戏时并不像现在这样使用数字系统，而数字系统的使用可以决定最终的胜负。当时承担风险的行为没有约束，并不受风险管理理论的束缚。
人类总是容易沉溺于赌博，因为我们在赌博中直接面对命运，没有任何的障碍。我们之所以参加这场可怕的战斗，是因为我们相信自己有一个强有力的盟友：幸运女神总会站在我们和命运（机会）之间，并且将胜利带给我们。亚当·斯密是一个研究人类本性的出色学者，他把这种动机定义为“绝大多数人对自己的能力和对自己会交好运的愚蠢假设过分自负”。尽管斯密敏锐地意识到人类喜欢承受风险的倾向有利于促进经济的发展，但他仍然担心，当这种倾向失去控制时，会对社会造成不利的影响。所以他将人的道德情感与自由市场的益处仔细地进行权衡。160年以后，另外一位伟大的英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯也同意这种观点：当一个国家的资本发展成为赌博活动的副产品时，那么它将不会产生好的结果。
但是如果人们对自己的好运气都缺乏自信和信心，整个世界将变得毫无生气。凯恩斯不得不承认“如果人的本性对于碰运气毫无兴趣的话，仅仅依靠冷静地计算，人们就不会进行过多的投资活动”。如果预期的结果是失败，没有人会去承受风险。当苏联人试图通过政府命令和计划策略将不确定性完全消除时，他们同时也抑制了社会和经济的发展。
赌博奴役了人类1000年之久，从社会底层到最受尊敬的上层领域，它无处不在。
耶稣在十字架上受难时，皮拉特（Pontius Pilate）的士兵们通过抽签来占有他的长袍。罗马皇帝马库斯·奥雷柳斯身旁经常跟随着赌博总管。Sandwich伯爵发明了以自己的名字命名的点心——三明治，以免为了吃饭而离开赌桌。美国大革命时期，乔治·华盛顿在自己的帐篷里开设赌局。赌博与野性在西方是同义词。“今晚会遇到幸运女神”是《红男绿女》中最脍炙人口的一句歌词——《红男绿女》是一部关于一个冲动的赌徒和他的起伏不定的掷骰子赌博的音乐剧。
我们已知赌博的最早形式是一种赌骰子游戏，骰子是由距骨或是踝骨制成的。这种我们今天所用骰子的祖先是从羊或鹿的踝骨中取出的一种四方形的骨头，这种骨头是实心的，没有骨髓，坚硬且不易损坏。距骨在世界上许多地方的考古挖掘中都曾被发现过。埃及墓穴里的壁画上有用距骨进行赌博的画面，这可以追溯到公元前3500年。希腊的花瓶上也画有年轻人将其抛入圆盘的场景。虽然埃及人用打磨建造金字塔的石头的方法来惩罚那些冲动的赌徒，但是考古的发现表明法老们同样使用骰子赌博。双骰子赌博是由美国人发明的，它来源于十字军东征时传入欧洲的各种骰子的赌博。这些赌博通常被认为是危险的——al zahr，阿拉伯语中对骰子的称谓。
纸牌赌博游戏起源于亚洲，它是从古老算命的形式发展起来的。但是直到发明了印刷术，它们才在欧洲盛行起来。这些牌最初是又大又方的，在四个角上没有可辨认的数字或小点。人头牌中只印了一个头像而不是两个头像，这意味着游戏者常常要从牌的下边才能识别它们——因为将牌转过来会暴露出你拿着人头牌。四方的角使得游戏者可以很容易地做手脚——他们只需将一角撕下一点就可以在今后的牌局中认出这张牌。直到19世纪，人们才开始使用印有两个头像的人头牌和圆角的牌面。
如同掷骰子游戏一样，扑克牌是美国的一种古老游戏的变形，这项游戏只有150年的历史。戴维·哈亚努（David Hayano）是这样描述扑克牌的：“人们使用机密的手法，在游戏中进行大量的欺诈，使用计算的策略并有着对深层次的、不可见结构的强烈信念……这是一种要去亲身体验而不仅仅是在旁边观看的游戏”。哈亚努认为，大约有4 000万美国人常常玩扑克牌，他们都相信自己比对手更加聪明。
最使人沉迷的赌博大概要算在赌场里进行的完全碰运气的赌博，自从它传入美国以后，就像野火燎原一样迅速地传播开来。《纽约时报》1995年9月25日发自衣阿华州达文波特的一篇文章认为赌博业是美国发展最快的行业：“它是一个价值400亿美元的行业。它比棒球场或电影院吸引了更多的顾客。”《纽约时报》引述了一位伊利诺伊大学教授的话，这位教授估计联邦政府从赌场每得到1美元，需要在社会机构和犯罪惩戒系统上支付3美元——这大概是亚当·斯密已经预期到的结果。
以衣阿华州为例，这里甚至直到1985年还没有一张彩票，但是到1995年，衣阿华州有10个大赌场，另外还有一个赛马场和一个赛狗厂，并有着24小时运转的投币机。这篇文章上说：10个工人中大约有9个人承认自己曾经参与过赌博，他们中有5.4%的人承认自己有赌博上的问题，而5年前这项数字只有1.7%。20世纪70年代这个州的一个旧教的牧师曾因参与赌博游戏而入狱。很明显最纯粹形式的赌博仍然伴随着我们。
必须将依赖于运气的赌博与那些技巧可以在其中起到作用的赌博区分开来。转盘、骰子和投币机的工作原理是一样的，但是这种原理只可以部分地解释扑克牌、赛马和十五子棋游戏（backgammon）中涉及的内容。前一类赌博的结果完全由命运决定，而在后一类的赌博中，如何进行选择也起到一定的作用。机会，也就是获胜的可能，是你在第一类赌博中所需知道的一切，当结果不仅仅取决于运气，还取决于赌博技巧时，那么在预测谁输谁赢时所需的信息要比在先前的情况下所需的信息要多得多。在牌类赌博和赌马中有真正的高手，但是在掷骰子的游戏中没有人能够成为高手。
许多观察家认为股票市场也是一个赌局。在股市中盈利是运气和技巧综合的结果，或者仅仅是一场依靠运气的赌博。对于这个问题，我们将在第12章提及。
在依赖于运气的赌博中，输与赢经常发生，就像在实际生活中一样。赌博者以不对称的方式对这种情况进行反应：他们输钱的时候，会应用平均法则，认为输的局面马上就会中止，但是他们在赢钱的时候，却将同样的法则置之脑后，认为自己会一直赢下去。在这两种情况下，他其实都不是真正地应用了平均法则。最后一次掷骰子的结果并不能说明有关下一次掷骰子的任何信息。扑克牌、硬币、和转盘都没有任何记忆。
赌博者们或许认为他们是在对“红”或“7”或“四张相同的牌”下注，但实际上他们是在对时钟下注。输钱的一方希望短期看起来像是长期，以便机会能够继续下去，而赢的一方希望长期看起来像是短期，以便机会能够终止。在远离赌桌的地方，保险公司的经理以同样的方式管理自己的业务。他们将保费用来弥补长期中所蒙受的损失，但是当地震、火灾、飓风都同时发生时，短期对他们来说就会非常困难。与赌博者不同，保险公司运作的是资本，并且保留储备金以弥补不可避免的短期内的坏运气。
时间是赌博中决定性的因素。风险和时间是同一事物两个相反的方面，因为如果没有明天，就不会有风险。时间会改变风险，风险的本质由时间的范围来塑造的：未来就是赌场。
当决策是不可逆转的时候，时间尤为重要。但是许多不可逆转的决策必须在信息不完全的基础上做出。不可逆性决定了各种决策：不坐出租车而坐地铁；在巴西建造汽车制造厂；改变工作；发动战争等。
如果今天我们买了一只股票，我们可以在明天将它卖掉。但是当转盘桌旁收付钱的那个人喊“没人下注了！”或是扑克牌的赌注又翻了一倍时，我们还能做什么呢？一切已不可挽回。我们应不应该在采取行动时不再抱着这样的希望：随着时间的流逝会带来好运，或者机遇将走向我们这一边？
哈姆雷特抱怨说，面对不确定的结果时太多的犹豫不决是不利的，因为决策的本质特色会被不断的思考削弱。但是只要我们一采取行动，我们就丧失了等待新信息出现的机会。这样，不采取行动本身也具有价值。结果的不确定性越大，延迟行动的价值也就越大。哈姆雷特错了：犹豫不决的人是在采取妥协方案。
在解释万物的起源时，希腊神话中以一个巨大的赌局来解释现在科学家们都称之为“宇宙大爆炸”的东西：三个兄弟为分配宇宙而掷骰子，主神宙斯赢得了天堂，海神波塞冬赢得了海洋，而输家冥王海德斯则成为地狱的总管。
概率理论似乎应该由希腊人提出，因为他们对赌博有着极大的狂热，他们有类似数学家的技巧，有很强的逻辑能力以及对论证的执著追求，但是，尽管他们是古代人类中文明程度最高的社会，他们却从不曾踏入概率论这个充满魅力的世界。这一点很令人奇怪，因为直到那时，只有希腊人才有文字记载的文明，并且未被当时占统治地位的教士阶层所限制，而教士阶层要求以神的力量来垄断思想。如果希腊人能够预期到他们杰出的后代——文艺复兴时期的人在大约1 000年后所发现的东西，那么我们如今所知的希腊文明发展步伐或许会加快许多。
尽管希腊人强调理论的重要性，但是他们对将其应用于何种技术，从而改变他们对于管理未来的观点却毫无兴趣。当阿基米德发明了杠杆时，他声称只要给他一个支点，他就可以移动整个地球。但是很显然，他并不想改变这种局面。希腊人的日常生活以及他们的生活水平，都与几千年来他们祖先的生活完全一致。他们狩猎、打渔、种庄稼、生儿育女，他们只是使用在底格里斯河至幼发拉底河山谷和埃及早期发展而成的建筑技术，仅仅在形式上略有变化。
在风暴面前屈服是引起人们注意风险管理的唯一形式：他们的诗人和歌剧家们反复地歌颂他们对风的依赖，并不惜牺牲可爱的孩子们去取悦狂风。尤其重要的是，希腊人缺乏一套技术体系使他们可以进行计算而不是仅仅记录下他们活动的结果。
我的意思并不是说希腊人丝毫没有考虑概率的本质。古希腊单词eikoz意为“似乎可信的”，或者说“可能的”，与现代的“概率”一词有相同的含义，即对某种程度确定性的预期。苏格拉底将其定义为“真实的近似”。
苏格拉底的定义指出了具有重要意义的一点微妙之处。真实的近似并不是完全的真实。对希腊人来说，真实只是那些可以被逻辑和公理证实的东西。他们对证据的坚持将真实与只凭经验的实验完全对立起来。例如，在费德鲁斯《寓言集》中，西米亚斯（Simmias）对苏格拉底指出：“‘灵魂是和谐的’这个命题只有依赖于概率才可以描绘。”亚里士多德抱怨这样的哲学家：当他们论述似乎可信时，他们所说的并不是真实的。此外，当亚里士多德宣称一个数学家在几何学上争论概率并不十分值得，这样的数学家并不是第一流的数学家的时候，苏格拉底已经预见到了这些。在接下来的1 000年里，思考关于赌博的问题与进行赌博仍然是两个独立的活动。
什穆埃尔·桑伯斯基（Shmuel Sambursky）是一位杰出的以色列历史学家和科学哲学家，他提出了有说服力的论点，这也是我能找到的唯一能解释为什么希腊人没有一步步向前发展，进而提出概率理论的论点。桑伯斯基在他1956年写的一篇论文中指出，希腊人认为，真实与可能性之间有着严格的界限，他们不能想象在日常混乱的自然界中存在任何形式的实体结构或者协调的事物。尽管亚里士多德认为人们应该在针对最终结果的意愿推理的基础上进行决策，但是他并没有为最后成功的可能性提出任何建议。希腊歌剧中一遍遍地重复着人类在无情命运左右下的失落无助，当希腊人想预测明天将会产生什么的时候，他们求助于占卜者而不是请教他们睿智的哲学家。
希腊人相信只有星空才有科学可循，因为各种星体极其富有规率性地在他们所确定的位置出现。希腊人对这种和谐的现象极为重视，他们的数学家对此认真地加以研究。但是天堂的完美似乎只是更加突出了地球上生活的杂乱无章。此外，天堂的可预测性还与那些住在天堂里的无常而且愚蠢的诸神形成尖锐的对立。
在古老的《塔木德经》中，犹太哲学家在评估风险上可能做出了略微进一步的发展。但是在这里，我们也找不到证据证明他们在推理的过程中对风险遵循了一种科学的方法。桑伯斯基引述了其中的一篇文章，在这篇文章中这位哲学家解释了为什么一个男人能够以不贞为理由与他的妻子离婚而不受任何惩罚；而如果他说这种不贞行为在结婚前就已发生，他却会受到惩罚。
“这里有两层疑问，”犹太法典上说，“如果证实（未指定任何方法）新娘结婚时已经不是处女，第一层疑问是，新郎是不是要为此负责——这件事是他做的，还是别人做的？”而第二层疑问是，文中继续论述道，“如果你说他就是那个人，那么这种行为是暴力性质的还是在她同意的情况下发生的？”两层疑问的各个不同回答各有50%的可能性。经过统计计算，哲学家们得出结论：新娘只有1/4（1/2×l/2）的可能性应该对婚前的不贞行为负责。所以，她的丈夫并不能以此为理由与她离婚。
人们容易认为从使用距骨直到概率的发明之间流逝的时间只是一种历史的巧合，令人惋惜的是，希腊人及其学者们的研究已经非常接近于几个世纪后帕斯卡和费马的分析，只需稍进一步，他们就可以走上一个新的台阶。
这一小步未能迈出并不是偶然的。在一个社会将风险的概念纳入自己的文化之前，人们对于未来的态度——而不是对于当前的观点，必须发生改变。一直到文艺复兴时期，人们仍然认为未来仅仅是机遇造成的，或者是随机事件的结果，他们的大部分决定全凭直觉而定。当生活状况与自然界有非常紧密的关系时，人类并没有多少控制的余地。只要生存的需要仍将人类限制于最基本的活动之中，例如生儿育女、种植庄稼、狩猎、打渔、建造房屋等，人类就无法控制环境，但在这个环境中人类是有能力影响自己所决定的结果的。除非未来不再是一个黑洞，否则省下来的一便士永远和挣来的一便士不同。
接下来的几个世纪之中，至少直到十字军东征时，大部分人每天的生活中几乎没有什么新奇的现象可言。居住在一个稳定的社会结构之中，他们几乎不去注意横扫大陆的战争，不去注意邪恶的统治者有时会战胜正义的统治者，甚至不去注意宗教的交替互换。气候是发生变化最明显的事物。正如埃及史学家亨利·弗兰克福（Henri Frankfort）提到的那样：“过去和未来——遥远的几乎不需考虑的未来，在目前完全是不明确的。”
尽管这种对于未来的态度持续存在，但这几个世纪中人类的文明程度还是有了很大的提高。很明显当时人们的风险观点并未对此造成任何障碍。但同时，文明进步的本身也不足以推动好奇的人们去探索科学预测的可能性。
随着基督教在西方世界的逐渐盛行，上帝的意愿成了决定未来的向导，他取代了自古以来人们一直信奉的各种神明。这使人们的观点发生了巨大的改变：人类生活在地球上，未来将发生什么仍然是一个谜，但是现在它是由上帝预先安排好的，而上帝的意愿和标准对于肯花时间去学习它们的人而言是很清楚的。
当人们对于未来的思索成为一种正常的行为和信念时，未来似乎不再像以前那么不可预知了。但是，它仍然不依赖于任何形式的数学预测。早期的基督徒将自己的预言限制在来世将会发生的范围之内，而无论他们是如何热烈地恳求上帝让世间的事物按他们的意愿发展。
但是地球上人们对更美好生活的追求仍在继续。公元1000年的时候，基督徒们航行到很远的地方，遇到了不同的人，接触到不同的思想。然后就是十字军东征——这是文化的一次强烈冲击。西方人与一个在约公元700年时就接受了穆罕默德宗教的阿拉伯国家发生了冲突，后者的领土向东一直延伸到印度半岛，基督徒们带着对未来的信仰，遇到了阿拉伯人，而后者达到的智慧比这些将他们从圣地驱逐出去的好事者们的智慧要高深得多。
阿拉伯人在侵略印度的过程中，了解了印度的计数体系，这使他们将东方的科学成就应用于自己的学术研究、科学调查以及实验之中。对于阿拉伯人来说，这些成就是非凡的，对西方人而言也是如此。
在阿拉伯人手中，印度数字可以计算和测量天文、航海和贸易中的问题。新的计算方法逐渐取代了算盘，而这之前的几个世纪中，从西半球的玛雅族人、欧洲，一直到印度和东方，算盘一直是进行算术计算的唯一工具。算盘（abacus）这个词源于希腊语abax，意为沙盘。在沙盘中，一块块小卵石铺在沙子上。15计算（calculate）这个词源于calculus，即拉丁语中的小卵石。
在这以后的500年里，随者新的数学体系取代了简单的算盘，人们在计算中以书写代替了移动筹码。书面计算过程推动了抽象思维的发展，后者打开了以前数学从未涉及的领域。现在，海上航行可以持续更长的时间，把握时间可以更为精确，建筑可以更加宏伟，生产方法可以更为周密。如果我们现在仍然以I、V、X、L、C、D、M或者希腊或希伯来语中代表数字的字母进行度量和计算，那么现在的世界将会有很大的不同。
但是阿拉伯数字并不足以促使欧洲人探索基本的概念。系统的概率及其严格的推断认为未来是可以预测的，甚至在某种程度上未来是可以控制的，欧洲人想用这种极端的想法代替随机性。这种进步必须要等到人类意识到在命运面前人们并不是完全无助的、他们的命运也不是上帝决定的之后，才会产生。
文艺复兴和新教革命为风险占据统治地位揭开了序幕。公元1300年以后，当神秘论在科学和逻辑面前低下头时，希腊和罗马的建筑形式开始替代哥特式建筑，教堂的窗户安在了有阳光的一面，雕塑中的男人和女人开始实实在在地站立着而不再摆出一副没有肌肉也没有重量的传统姿势。与艺术上的变化相对应的是思想变革同样对新教革命做出了贡献，削弱了哥特式教堂的控制能力。
这次变革并不仅仅意味着人类与上帝之间关系的一种改变。忏悔制度的废除告诫人们从此以后将不得不靠自己的双脚走路，必须为自己决定的后果负责。
但是如果人们得不到非人类的神明和随机事件的怜悯，面对一个未知的将来，他们再也不能始终保持被动。他们只能在更大的范围内，用比以前更长的时间来做出决定。标志着新教义的节俭和禁欲的概念证实了与当前有关的未来不断提高的重要性。随着这种选择和决策的不断开放，人们逐渐意识到未来不仅提供危险，同样也提供机遇；人们开始意识到它是开放的，充满了机会。16世纪和17世纪是地理探险的时代，人们面对着新的土地，新的社会、艺术体验、诗歌、科学、建筑学和数学，新的机遇带来了贸易的急剧增长，同样也刺激了变革和探索的发展。哥伦布并不是在加勒比海上巡航，他是在找寻通往印度的一条新路径。发家致富的梦想是最有煽动性的，有一些人并未去冒险赌博就获得了财富。
没有什么比这种率直的陈述更使人赏心悦目的了。贸易是一个互惠的过程，是一项交易，交易后交易双方都认为其财富比交易前有所增加。这是一个多么基本的概念！可在这之前，人们主要是通过剥削和掠夺他人的财富使自己变得富有。尽管欧洲人仍然在海上进行掠夺，但在陆地上，更多的人而不再是少数人，有了为自己积累财富的可能。在这个时候，富裕起来的是那些聪明的、富有冒险精神和创新精神的人——他们大部分是商人——而不再仅仅是世袭的人们和他们的奴仆。
经商同样是一个有风险的行业。贸易的发展把赌博的原理转化为财富的创造，其必然的后果是资本主义，它是承受风险的缩影。但是，如果没有新的活动，资本主义也不会盛行起来。如果未来仍然是由上帝的意愿所掌握的，那么下面这两种活动就没有出现的必要：一是簿式记账法，这是一项乏味的工作，但它却推动了计数和计算新技术的普及；二是预测，一项稍显复杂但也更具有挑战性的工作，它将承受风险与获得回报直接联系起来。
你不会在计划利用海洋运送货物，或者装配要出售的物品或去借钱之前，不事先决定将来你的商店主要经营什么商品。在顾客出现并把他们的钱放在柜台上之前，你必须先做好计划，以确保你订购的物品能按时送到，你所卖的东西会如期制造出来，并且你销售的商品已经全部到位。一个成功的企业总裁往往首先是一个预言家，然后才是考虑如何购买原料、生产、促销、定价以及进行组织等工作。
你在下一章中会看到人们认识到帕斯卡和费马的发现标志着智慧的开始，而不仅仅是对一个有关机会赌博的智力性难题的解答。他们大胆地面对不断增长的复杂性以及实际操作的重要性，敢于处理风险的许多不同情况，并发现这些是关系到人类生存最基本哲学层面的问题。
但是我们必须暂时不考虑哲学，因为故事应当从开头讲起。处理不确定性的现代方法以度量开始，并使用机会和概率，首当其冲的即是数字。但是这些数字是从哪儿来的呢？