越来越好

我们通过将进场时间推迟到每月的第22个交易日还能让以上的交易结果变得 更好。图10-12中，我们看到交易明显减少，只有50笔交易，而准确率则更高，达到76%，并且获得了令人吃惊的496美元的单笔交易平均利润和可以接受的每日最大亏损4500美元。

我知道，你一定想了解我们参照黄金走势来应用刚才的交易策略时的结果会 是怎样的。图 10-13会提供让你印象非常深刻的答案:  20 156美元的利润。再强调一下，趋势标准是当黄金当日收盘价低于24天前收盘价，并遵循与以前的交易相同的止损金额和卖出点。应用这种策略，我们的单笔最大亏损额只有1500美元，交易准确率额升至89%，单笔交易平均利润上涨至719美元。

这是一个非常特殊的交易机会 ; 问题在于并不是很多月份都有第 22个交易日，但是只要存在第22个交易日，我们都会买进。查看一下通过黄金趋势作为过滤手段的交易结果，我们获得了 17笔交易连续获利的成绩，而在没有过滤手段的时候，只有5笔交易连续获利。

我提供另外一张图作为补充，说明债券市场真实交易中不可思议的持续力量。 测试的结果是通过在每月月末前第 5个交易日的开盘价买人得出的。这通常是每月第18个交易日，正如我前文援引过的。自从 20世纪90年代开展这些早期测试以来，这个基础的交易方格产生了119笔交易， 32000美元的盈利。平均每笔交易获利275美元，同时最差的回撤是小于3700美元!

你可以从图 10-14看到全部交易表现。这次交易实测选择了自80年代直到 2011年5月的数据。当我们谈到模式是否有效的时候，最好能把债券市场的现象也考虑进去:债券市场每月上涨的习惯性倾向。