结果

通常情况下，我们都会想，能不能做得更好?我们刚刚尝试了用周交易日期(TDW)作为交易信号过滤器，最终显著改善了系统结果。现在我们要超越这个方法，带人一个基本面关注的问题一一债券价格对股票价格的影响。

我们会尝试把这个概念作为交易信号过滤器(见图4-40)。过滤规则非常简单，我们只有当今天债券的收盘价格高于5天前收盘价时才考虑买入信号g只有当债券收盘价低于35天前的收盘价时才考虑卖出信号。我们的推理完全建立在某些常识上:债市价高则股市涨，债市价低则股市跌。

看看这个方法创造了多大的差异!单均盈亏从228美元上涨到281美元，而回撒从130万美元陡降到5250美元。然而最妙的是，在原先"未经过滤"的交易中，最大单笔亏损为8150美元，而使用债券价格过滤后，最大单笔亏损仅仅2075美元!