第10章 短线交易的特别情况

历史的确会重演，只是不会很精确地重演。

这一章里，你会见到在标普500指数和债券期货上最成功也是最赚钱的一套交易策略。自本书第1版出版至今，这些特定的形态一一月度季节性偏离，在两个市场里都惊人地保持了一致。如果你担心交易策略未来是否能继续奏效，再没有什么比这个策略更适合的了。认识这些策略是从20世纪60年代开始的，使用这个策略交易是在八九十年代，现在你自己看看，这些策略如今依旧表现得有多棒。

现在，我们应该做一张把每个月可能的短线交易机会记录下来的列表，无论我们接受或拒绝这些交易机会。你也可以从我所列的交易机会之外收集你感兴趣的有关交易资料。为了使你对以上所述有一个感性认识，本章为你提供每月你需要关注的特殊交易方面的知识。本章所指的交易围绕当月特定的日期和假日前后展开。

"月交易日"(TDM)已经不是一个新概念。如上所述，这个概念在几年前就被人们所熟知。这里，我只是对"股价一般会在每个月的月初上涨"这个在股票市场上众所周知的理念做一些改进。我想要在这里强调的就是:债券的价格也会遵循相同的月初上涨规律。我们会基于这些观点制定一个获利策略。