17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测

17.2.1 数据与指标选取

样本数据采用2014年12月29日至2015年6月12日的股指连续收盘价数据，共111个数据与样本指标，其中2014年12月31日至2015年5月29日的样本作为训练样本，2015年6月l日至2015年6月12日共10日的数据作为预测检验样本，数据来源于TB。

决定价格的因素指标集较多，细分可以分为历史价格、技术指标、心理因素、宏观经济、政策舆论、市场动态等因素。并且各指标集影响价格的方式不一样，且指标集之间又存在相互影响和作用的特点，因而在分析价格运行时难以建立完备的指标集。因此，可以构建几个重要的因素来构建指标集。而这里主要以技术指标建立实证的指标集，具体为：以T+1时刻的股指连续收盘价作为因变量，以T时刻与T-l时刻的股指连续收盘价、T时刻与T-1时刻的交易量、5日和20日平均收盘价、5日和20日平均交易量、趋势指标MACD(长周期=26、短周期=12、均线周期=9)、超买超卖指标RSI(相对强弱指标且选择周期14日)、人气指标PSY(心理线以12日为周期)作为自变量。

17.2.2 基于BP神经网络的股指连续的预测实现

基于上述分析，首先构建训练和预测的样本集，如下：

具体效果如图17-8所示。