第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

MATLAB为数据分析和数据可视化、算法和应用程序开发提供了大量的数学工具箱和高级图形展示工具箱。在金融领域，人们利用它进行历史行情的分析、成交记录的统计和投资策略的优化。

量化投资人员大多数情况下通过MATLAB计算得出的相应回测结果在其他平台上重新编写代码，实现最终交易。这种方法的优点是分别利用了MATLAB科学计算的优势与第三方平台针对交易专门优化的长处；缺点是代码翻译根据目标平台的特点各有不同，特别是有些算法在目标平台上无法实现或实现成本太高，另外因为设计思路的不同，部分细节的差异也会导致代码转换过程中出现差错，并且学习另一平台所需的精力也很大。

如果能在MATLAB中直接下单交易，这些问题是否就都解决了？这个问题的答案需要看不同投资者的需求与取舍。对于纯高频交易，用MATLAB可能无法满足要求，但对于短线、中长线交易，使用MATLAB还是很合适的。在中低频层面的交易中，对于速度的要求并不是特别高，所以在交易API的选择上并不一定非得选择最快的交易API，而应选择方便易用、支持广泛的接口。

本章将介绍如何使用MATLAB来对接交易API，并实现向交易所下单。