16.3 模块介绍
16.3.1 前期准备
首先需要构建标的的历史本地数据，由于Wind个人免费版限制了时间序列wsd的使用范围，所以需要另外找历史数据。可以通过通达信行情系统获得，股票数据保存在originaldata(前复权)文件夹内，期货数据保存在Foriginaldata(连续合约)文件夹内。注意期货的.txt文件需要把文件名改为Wind期货连续合约代码的形式，例如股指改成IF.CFE.txt，然后把获得的.txt格式数据进行标准化，保存到data文件夹中。
标准化用的文件Savingdata.m的编译代码如下：
接下来介绍本系统用到的核心函数。
(1) timer函数：该函数是本系统的核心函数，交易过程是实时地接收和处理数据并做出反应的过程。由于MATLAB不能进行多线程运算，所以在并行运算中需要借助timer函数，对不同对象的运算创建不同的timer，达到并行运算的效果。
timer函数的语法格式为：
常用属性和值介绍如下。
• Name：用于命名该timer。
• TimerFcn：确定目标程序。在GUI设计中，需要注意数据在不同模块中的传递。此时，timer的TimerFcn格式应该为{@TimerFcn，handles }，通过handles把各timer所需的数据进行一一对应的传递。
• Period：上次运行目标函数与下次运行目标函数之间的延迟，以秒为单位，可视为周期。
• ExecutionMode：在忙时，在完成上次TimerFcn前，到添加下一TimerFcn的模式。
singleShot (默认值)：只运行一次，此时Period无效。
fixedDelay：固定延迟。
fixedRate：固定频率。
fixedSpacing：固定间隔。
相关函数介绍如下。
• 查找对应的timer：p=timerfind('Name'，' ...')。
• 开启timer：start(T) 。
• 停止timer：stop(T) 。
• 删除timer；delete(T) 。
• 定时开启timer：startat(T，'clock') 。
以上是本系统的常用属性， 更多属性请参考MATLAB的Doc文件夹。
(2) eval函数：该函数把括号内的字符串视为运算语句运行。例如：
输出的值是7。运用此函数，能够先按某些规则命名矩阵名称，然后再赋值。
另外，还需要介绍Wind中的内置函数。
(1) 账户查询函数tquery，在账户查询模块会有更详细的例子，其语法格式为：
查询方式有以下几种。
• Capital：账户总体情况。
• Position：持仓情况。
• Order：委托单情况。
• Trade：成交情况。
(2) 交易函数torder，其语法格式为：
其中，委托方式有多种，不同的市场需选用不同的委托方式。
• OrderType=LMT：限价委托。
• OrderType=BOC：对方最优价格委托(仅深市可用)。
• OrderType=BOP：本方最优价格委托(仅深市可用)。
• OrderType=1TC：即时成交剩余转撤销(仅深市可用)。
• OrderType=B5TC；最优五档剩余转撤销(仅沪深可用〉。
• OrderType=B5TL：最优五档剩余转限价(仅沪市可用)。
• OrderType=FOK；全额成交或撤销委托(仅深市可用)。
(3)数据获取函数wsd(日期序列)、wsq(实时行情)和wsi(分钟序列)，语法格式如下：
由于个人免费版的wsd和WSl函数在使用上有所限制，解决方法是把历史数据保存在本地，在分析数据的时候先读取本地历史数据，然后拼接实时数据，从而获得较为完整的数据流。
(4) 登录与登出函数tlogn和tlogout，其语法格式为：
(5) 撤单函数tcancel，其语法格式为：
上述函数的具体使用方法可从下面的例子中获得。
16.3.2 初始化
在系统刚开始启动时，需要进行必要变量的定义，同时创建必要的timer。
以下是系统初始化时的回调函数：
16.3.3 登录/登出模块
单击登录账户，弹出登录弹窗，输入账户信息，选择需要登录的市场，单击"登录账户"按钮进行账户登录。Wind登录账户时会有两个返回信息：一个是账户号码，另一个是账户序号。这里用两组全局变量Fllure_ID/Stock_ID和Future_Num/Stock_Nurn记录登录信息，方便以后调用。成功登录的账户会按顺序展示。
以下是登录按钮的回调函数：
单击"退出账户"按钮，在登出模块的弹窗中，选择要登出的账户井登出。这里需要注意的是，在登出账户时，必须把账户相关的运行全部停止，并删除登录信息，以免产生混淆。
选择市场的回调函数如下：
登出模块中"退出登录"按钮的回调函数如下：
16.3.4 策略控制模块
策略控制模块提供了指标参数的修改、后台数据自动更新、策略图形展示，以及策略的开启与停止等功能，如图16-6所示。
首先对账户对应策略的开启与停止进行介绍。在账户登录后，账户号码和相关信息会按顺序记录在Stock_table和Future_table中。单击table中的账户号码作为目标账户， 并以全局变量Future_sel_ID/Stock_sel_ID记录目标账户。这里所记录的账户是后面账户策略监控、手动交易和账户信息查询的目标账户，后面所提及的选定账户便是该账户。
以下是Stock_table的CellSelection的回调函数：
以下是Future_table的CellSelection的回调函数：
接下来是策略的启动与停止，通过单击"启动/停止"按钮进行策略的控制。Stock_table的Celllidit回调函数如下：
启动账户对应的策略，便是启动对应的timer，timer的回调函数也就是策略本身的设计。以下介绍的是股票策略的回调函数，这里选用简单双均线策略MA_tactic.m作为隔夜策略的例子。
策略规则如下：
(1) 对股票池中的待交易股票等权重分配资金。
(2) 每次交易都是一个标准仓位。
(3) 持有信号：当日短均线高于当日长均线，并且当日短均线高于昨日短均线，并且当日长均线高于昨日长均线，并且当日价位高于当日短均线。若不在持仓则买入，若在持仓则持有。
(4) 观望信号：当日短均线低于当日长均线，或者当日短均线低于昨日短均线，或者当日长均线低于昨日长均线，或者当日价位低于当日短均线。若在持仓则卖出，若不在持仓则观望。
(5) 交易时间(策略运算时间)：收盘前15分钟。
策略文件MA_tactic.m函数如下：
在期货方面，选取开盘区间突破策略作为日内策略例子。
策略如下：
(1) 在回顾期中(N=10)，每天最高价与开盘价之差，以及最低价与开盘价之差，取二者间的最小值，并求出该组数据的平均值，作为ORB指标。
(2) 每次交易l手。
(3) 用当天开盘价加减ORB指标作为上下轨，并用M修正区间宽度。
(4) 当价格突破上轨时做多，固定止损为下轨，向上一定幅度触发移动止损，移动止损为成交后最高价和成交价之差的0.6，回撤再入场是该差值的0.3。
(5) 当价格突破上轨时做空，固定止损为上轨，向上一定幅度触发移动止损，移动止损为成交后最低价和成交价之差的0.6，回撤再入场是该差值的0.3。
(6) 在14:55:00全部平仓，结束策略。
策略文件ORB_tactic.m函数如下：
接下来介绍后台历史数据的更新，通过单击"自动更新数据"按钮Updata，确定是否自动更新数据。由于序列数据wsd的使用限制，这里不使用wsd，而使用实时数据wsq，所以只能当日的数据当日更新，过时的数据需要根据前期准备中下载历史数据的方法获取。
"自动更新数据"按钮的回调函数如下：
其中，该timer的回调函数Stock_updata.m编写如下：
策略控制模块最后一部分是"策略图形展示"按钮，该部分需要和标的池模块一起使用，这里先介绍该按钮的回调函数，在介绍股票池时再详细讲解。
其回调函数如下：
16.3.5 标的池模块
该模块的功能是构建策略对应的标的池，能够对标的进行增减、保存现有的标的池、读取以往的标的池及通过选取标的池中的标的，获得该标的的实时数据和策略展示图，如图16-7所示。股票池和商品池的编写基本一致，所以这里以编写股票池作为例子，商品池的编写则不再叙述。
在空白框中输入个股代码，例如00000l.SZ，然后单击"添加股票"按钮，把个股添加到股票池中。这里需要注意的是，添加的股票需要确保存在于本地数据中，否则在后面的调用中会出错。"添加股票"按钮的回调函数如下：
在股票池中选定个股，单击"删除股票"按钮能删除该个股。该按钮的回调函数如下：
单击"添加池"按钮，能导入以往保存的股票池，同时检查股票池中的个股是否在本地数据中存在，若不存在，则报错。该按钮的回调函数如下：
单击"保存池"按钮，对现有的股票池进行保存。该按钮的回调函数如下：
按下策略控制模块中的"展示策略图形"按钮，单击股票池中的股票，能够在绘图窗口中展示K线图、策略图及该个股的实时行情数据。为了方便观察图表和提高运算速度，可以自定义策略展示长度，以及通过绘图窗口中的silder选择展示位置。具体的Stock_pool的回调函数如下：
给图timer的回调函数Stock_plot.m的编写如下(商品期货的绘图和股票的绘图大同小异，主要区别在于实时数据的不同，Future_plot.m的编写便不再叙述)：
16.3.6 策略监控模块
在策略监控模块中，可以对策略的运行情况进行检测，运行情况主要通过持仓情况和成交情况反映。由于股票市场实行的是T+l交易制度，和期货市场的T+0交易制度不同，所以这里分别设计了对应该市场的监控方法。
"开启仓位管理" Manage_Future_pos回调函数如下(股票中的按钮Manage_Stock pos编写大同小异，此处不再赘述)：
由于期货市场实行的是T+0交易制度，策略能够实时对现行价格做出反应，仓位管理可以镶嵌在策略中，因此这里Future_ GetPosition.m的编写比较简单，只需调用策略的动态数据库井显示即可，编写如下：
由于股票市场实行的是T+l交易机制，定时运行的策略无法及时对当前的价格运动做出反应，尤其是在急速行情下，所以需要对理论仓位和实际仓位进行监控，同时提供"手动调仓"和"平衡仓位"两种调仓方式，把理论仓位和实际仓位对齐，另外提供"追单"披钮，对己委托未成交的单进行撤单再委托。
股票中"开启仓位管理"按钮的回调函数如下：
监控函数Stock_GetPosition.m的编写如下：
对理论持仓Stock_theory_position中的标的进行选择，能够快速获得该标的的理论持仓和实际持仓，同时该标的是下面"手动调仓"中对应的标的。该回调函数如下：
对选中的单个标的进行理论仓位和实际仓位对齐，在对齐之前，把该标的的委托未成交单先撤销。"手动调仓"按钮的回调函数如下：
"一键追单"按钮只会对委托未成交单进行撤单再委托，并不会对理论仓位和实际仓位之间进行对齐。其回调函数如下：
16.3.7 账户信息模块
在账户信息模块中，可以读取选定账户的信息，包括资金状况、持仓状况、委托情况及成交情况，同样利用timer进行循环获取。该timer的回调函数Inquiry.m编写如下：
16.3.8 手动交易
在绘图窗口中提供了手动交易模块，选定的标的是当前展示中的标的，并在选定账户中进行交易。手动交易模块中"确认下单"按钮的回调函数如下：
16.3.9 选股模型
交易系统大致介绍至此，上述策略也只是对交易标的进行择时交易，却在如何构建股票池中保留空白。这里对选股方法进行简单编写，模型是动量模型和反转模型，规则如下。
· 动量选股：在回顾期中表现较好的股票，会在持有期中延续较好的表现。
· 反转选股：在回顾期中表现不佳的股票，会在持有期中反转向好。
模型编写如下：
此时，继续抛出另一个问题:这样的选股模型有效吗？借助本地历史数据库对上面的选股模型进行历史回测，回测函数(以反转模型为例，动量模型同理，此处不再赘述)如下：
回测结果显示，使用30天反转组合，在2011年1月26日至2014年10月7日期间，跑赢沪深300指数的概率为56.1%，如图16-8 所示。
图16-8中显示，当沪深300指数为正收益时，该组合大致都能有正收益，同时在指数为正收益时跑赢指数的情况比较多。因此，我们可以在市场向好的情况下考虑选用该选股模型(此处旨在介绍选股模型和如何对该模型进行回测，不作为实际交易的依据) 。