第14章  构建基于MATLAB的回测系统

在量化投资中，定量投资模型的设计好坏无疑是成功的关键。单纯从数学角度来看，一个交易系统(交易模型)仅仅是一个从行情序列到资金曲线的映射:

f(ts，para)=E

其中，f是一个交易系统，ts是某一个投资标的的行情时间序列，para是交易系统的参数组，E是资金曲线。如果f可以解析表达出来，那么可以使用泛函分析等数学工具直接在理论层面来研究f的一些性质，如其连续性、稳健性、对参数的敏感性等。不过实际投资中的交易系统大多数没有显性解析表达式，只能通过数值回测给出该交易系统的表现，通过对资金曲线E的一些再处理，可以得到一些评价指标，如年化收益率、夏普比率、最大回撒等，通过这些指标，可以从一定角度来窥探这个交易系统的性能。本章的主要目的是使用MATLAB构建回测系统，井对任意的交易系统进行回测。本章实现的回测平台主要针对的是期货市场的交易品种，对股票、期权、外汇等交易标的暂未作深入讨论。

使用MATLAB可以构建更加精细化、自由化的测试交易模型。关于MATLAB进行回测的优劣与其他平台语言的对比这里不作过多说明。无论是MATLAB还是其他平台语言都仅仅是一个工具，工具的目的是帮助我们快速地实现模型测试来检验模型历史表现的好坏， 工具本身并不能帮我们赚钱，投资、量化投资的核心还是策略模型背后的交易逻辑。