第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

本章涉及的交易品种的选择主要是指期货市场中交易品种的选择。

就交易来说，任何交易策略都需要有一个基本的逻辑，在期货市场中，交易策略的基本逻辑首先是要确定一个交易品种(交易标的)。在策略上线前，大家都希望选择的交易品种一开始交易净值就能弄个"开门红"。在策略上线后，由于市场参与者的变化和市场结构的变化等诸多因素，之前某一个比较活跃的品种可能会变得不活跃，这就需要我们动态地监控品种的活跃性。因此，品种的选择是投资中最重要的一环，贯穿整个投资周期。本章的目的就是利用MATLAB来构建品种的选择模型，并利用该模型进行交易初期的上线品种选择及交易过程中某一交易品种的仓位动态调整。

这里要说明的是， 希望看到非常复杂的数学模型的读者可能会有些失望，下文中构建的模型不是很复杂，因为交易本身更像一门艺术，而非科学，并不是复杂的模型才是好模型， 实际上往往是简单的模型才更有生命力，更能清楚地描述市场的本质。构建品种的选择模型，本质上来讲是给交易品种的特征属性一个合理的描述和定义，进而利用品种的特征属性进行品种的选择。本章会从流动性和波动性两个方面来描述品种的特征。