13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)
项目地址：https://github.comlQuantBox/XAPI2下有C版、C#版、MATLAB版等多个版本， 一般来说C版、C#版更新及时，MATLAB版更新不那么及时。要想保持最新版，可以编译最新版的C版与C#版，井复制到与M文件同目录。
C库：thostmduserapi.dll、thosttraderapi.dll来自上期技术，CTP_Quote-x86.dll、CTP_Trade x86.dll、Queue_x86.dll(Queue_x86d.dll)是编译产生的。
.NET库：XAPI_CSharp.dll(XAPI_CSharp.exe)、NLog.dll。
注意：XAPI_CSharp.dll或XAPl_CSharp.exe只是输出类型的区别，内部的代码完全一样，在当前项目中可以混用。
test_CTP.m/test_Kingstar.m是程序入口，其做了以下工作：
(1) 导入C#库。
(2) 创建行情对象、交易对象的实例。
(3) 注册事件。
(4) 登录。
(5) 下单(请手工执行)。
(6) 撤单(请手工执行)。
(7) 退出(己经注释，没有执行，需手工输入退出)。
13.6.1 导入C#库
首先切换当前目录，然后导入.NET库(注意同目录下的其他C++库和C库都没有导入)，最后导入库中的命名空间。
13.6.2 启动行情连接
这句话的意思是XAPI_CSharp中报了一个错误，试着加载不正确的格式。这是因为XAPI_CSharp.dll会加载CTP_Quote_ x86.dll，而CTP_Quote_x86.dll是一个32位的库，而MATLAB是64位的。如何解决这个问题？请参考前面的相关章节，安装32位的MATLAB或编译64位XAPI2项目。
还可能会出现如下的报错：
这又是另一个错误，表示找不到CTP_Quote_x86.dll，但明明就在当前目录，怎么会找不到呢？如果是自己编译的CTP_Quote _ x86.dll，一般不会出现这个问题，但VisualStudio 2015一类的开发工具没有安装的话，出现问题的可能性就比较大。主要是因为XAPI版项目编译的版本可能会有一些依赖库，但计算机中没有安装Visual Studio 2015，所以这些依赖库都没有。
如何解决呢？可以下载depends软件，链接为http://www.dependencywalker.com/，用它打开CTP_Quote_x86 .dll，看缺少哪些依赖库，然后到网上搜索下载缺少的.dIl即可。如果缺少的文件少，则很容易解决：如果缺少的文件很多，建议直接下载Visual Studio的最新版，重新编译一下CTP_Quote项目。
global全局变量在接下来的各函数中都要用到。XApiWrapper是.NET中的类，首先创建，然后通过addlistener向其中注册各事件的处理函数。有哪些事件可以注册呢？这必须得查看C#项目。打开XAPI_CSharp项目，找到Event命名空间下的XApiWrapper.cs，代码开头的部分即可用的事件：
每个事件会传递哪些信息呢？以OnRtnDepthMarketData事件为例，EventHandler就是MATLAB所支持的标准事件签名。将光标移动到OnRtnDepthMarketDataNEventArgs上，按F12键，会跳到EventArgs.cs文件。以下是对应的代码：
其中最重要的是看OnRtnDepthMarketDataNEventArgs有哪些变量可以使用，从代码中可以看到marketData。再将光标放在Dept抽larketDataNClass上，按F12键，跳转到Struct.cs文件，这便是深度行情结构体的定义。注意，由于以上结构体太长，这里只挑选一部分显示。
行情事件的C#相关代码己经展示完，如何在MATLAB中使用呢？打开OnRtnDepthMarketData.m文件：
通过前面的代码可以知道，在这段代码中，arg表示的是OnRtnDepthMarketDataNEventArgs，其中可以使用的一个变量是marketData，而此变量又是一个结构体，其结构体为DeptMarketDataNClass。那么，如何打印行情到来时的最新价呢？可以通过arg.marketData.LastPrice。
13.6.3 显示连接状态
上节解释了行情如何打印，但只运行上一段代码并不会立即打印。首先得登录成功，然后订阅指定的合约。如何知道登录成功呢这就得靠OnConnectionStatus了。
细心的读者会发现以上函数多了md，为何？因为交易的连接状态事件也是OnConnectionStatus，在这里是为了分别调用不同的函数加以区分。
代码很简单，就是把当前的连接状态打印出来。都有哪些状态呢？打开XAPI_CSharp项目，Enum.cs文件中即是。
连接状态可以分为两大类：进行时和完成时。将不同API的各种状态都进行了统一，Done表示登录成功，Disconnected表示登录失败。
CTP行情服务器目前不检查账号是否有效，所以填写错误的用户名和密码也可以达到Done状态。如果打印的最后状态是长时间Connecting，则表示服务器无法连接，有可能是本地网络断开，也有可能是行情服务器在非交易时间关闭。
交易比较复杂。在出现Logined后还会出现Confirming和Confirmed，但只有最后达到Done才表示成功。这主要与API的设计及监管有关。监管规定结算单必须要确认，所以API中在登录成功后还要进行一次结算单的确认才可以下单，否则将被拒绝。另外，由于开发人员的水平参差不齐，给各期货公司带来很多事故，在期货公司的强烈要求下，柜台商加了一个检查客户端授权的功能。如果期货公司设置了该功能，则必须先进行客户端授权检查再进行登录，即先Authorizing、Authorized才会到Logining， 最后到Done。
这样则会打印出登录失败的原因，需要根据结果对参数进行调整。
注意：Extensions_GBK.Text(arg.userLogin)，其实ùserLogin.Text这个对象是有内容的，内容一般为中文，但因英文和繁体操作系统内码不同，导致中文不能正确解析。为了使中文能在不同语言的操作系统上显示，同时又为了兼顾处理速度，只在必要的时候处理，所以提供了一个扩展方法，将其中的Text字段解码出来。后面只要会出现中文的地方都有对应的Extensions_GBK，而不会出现中文的宇段则可以直接打印，如Symbol。Extensions_GBK实现代码在Extensions.cs中。
13.6.4 订阅行情
行情状态打印出Done即表示登录成功，接下来就是订阅行情了。
只要输入以上代码就会立即打印行情。该代码中的第一个参数表示合约列表，支持一次写多个，可用";"分隔。区分大小写，大小写错误时不会有行情返回。上期所和大商所是小写， 郑商所和中金所是大写。如果不知道合约代码，则可以查看快期中的合约列表。第二个参数表示交易所代号，在期货交易时可以留空，但在证券交易时必须指明交易所。
13.6.5 行情连接参数
前面提到了基本行情显示的方式，连接状态的查看都是为了在连接遇到问题时能自己检查问题所在。接下来看看连接的参数：
BrokerID：经纪公司代码，因CTP最开始设计时支持一个柜台上跑多家经纪公司，而每家公司的客户号有可能重复，所以使用经纪公司代码来区分。
Address服务器地址，注意前面有"tcp://"，后面有端口号。
UserID：账号。
Password：密码，目前CTP行情服务器不检查密码是否正确。
13.6.6 启动交易连接
接下来则是最复杂的交易部分：
注意：行情服务器与交易服务器的地址是不一样的。从以上示例来看， 行情的端口是10010，交易的端口是10000。
13.6.7 交易的相关事件
XApiWrapper到底支持哪些事件呢？XAPI_CSharp/Event/ XApiWrapper.cs源码中有详细的事件列表。其实CTP还提供了很多功能，由于目前只是实现简单程序化工具，用不到那些功能，所以没有提供对应的事件支持。用户可以参与开源项目，一同完善。
在下单时，能在OnRtnOrder中收到委托变化的回报。如果成交了，则会在OnRtnTrade中收到成交回报。
以OnRtnOrder为例， 其语法如下：
可在委托回报中使用全局的orders记录回报信息。同时，还存在LocalID与ID，后面将介绍这两个ID的区别和使用方法。
13.6.8 下单
直接调用C#版的接口进行下单还是比较复杂的，下面是一个简单的封装样例。
以买入开仓为例， 其语法如下：
以上代码的意思为：先创建一个order对象，然后设置合约名、订单类型、买卖方向、数量、价格、开平仓、投机套利标志，最后下单。
如何表示开平仓呢？在Enmu.cs中查找OpenCloseType，其语法如下：
注意：上期所区分平今与平昨，必须指定正确才能平仓， 否则提示可平仓位不足。上期所平今用CloseToday，而平昨用Close。其他交易所使用CloseToday和Close都能正常平仓。
套保标记。通过查找HedgeFlagType的定义即可。
注意: 普通用户开通的账户只能下投机Speculation。
Type可以设置市价单/限价单。
TimelnForce可以设置IOC或FOK。
下单的代码如下：
13.6.9 撤单
必须要传入订单的编号，其实一个简单的编号柜台并无法识别，而是通过好几个字段来进行标识的。所以XAPI内部其实通过报单回报做了一些映射。这里开始涉及LocalID与ID了。有部分API在下单前可以指定ID，而还有部分API只有下单后等到回报后才知道ID是多少，大部分证券接口因是同步接口，所以存在此问题。为了异步处理订单，只能使用两个编号： 一个是本地生成LocalID；另一-个是柜台返回的ID。
SendOrder返回的是LocaUD，而OnRtnOrder中能返回ID。只要收到的OnRtnOrder中ID不为空，就用ID来撤单：反之则用LocallD来撤单。
CTP接口可以提前指定编号，所以LocalID与ID相等，可以直接用于撤单。
13.6.10 退出
13.6.11 改进
实际上，实盘中还有更多的工作要做，比如要处理以下细节：
(1) 当报单在期货公司前置机参数检测出错时返回，如资金不足等。
(2) 在交易所报单出锚时返回，如不支持的交易指令等。
(3) 当撤单在期货公司前置机参数校验出错时返回，如找不到报单。
(4) 在交易所撤单出错时返回，如报单已经成交等。
同时，对于MATLAB层调用来说也过于烦琐，建议用户再封装一次。可行的封装方式有以下几种。
(1) Buy/Sell：仅记录净持仓。
(2) OpenLong/CloseLong、OpenShortlCloseShort：区分了双向持仓。
(3) order_target：不管操作，只在乎最后持仓。