《量化投资：以MATLAB为工具(共14章，未录完)》—第7章基于MATLAB的风险管理

《量化投资：以MATLAB为工具(共14章，未录完)》

基础篇第0章 N 分钟学会MATLAB ( 60<N<180 )0.1 引言 0.2 基础知识 0.3 输入/输出 0.4 数据处理 0.5 数学运算 0.6 字符操作 0.7 日期时间 0.8 绘图相关 0.9 数学、金融、统计相关 0.10 其他高级篇第1章基于MATLAB的优化问题1.1 基于MATLAB的线性优化 1.2 基于MATLAB的非线性优化 1.3 优化工具箱参数设置第2章 MATLAB与Excel的数据交互 2.1 数据交互函数 2.2 Excel-Link宏 2.3 交互实例 2.4 数据的平滑处理 2.5 数据的变换第3章 MATLAB与数据库的数据交互 3.1 MATLAB实现 3.2 系统数据源配置第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现 4.1 K线图的MATLAB实现 4.2 常用技术指标的MATLAB实现第5章基于MATLAB的行情软件 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程 5.3 扩展阅读第6章基于MATLAB的随机模拟 6.1 概率分布 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟 6.3 随机价格序列 6.4 带约束的随机序列第7章基于MATLAB的风险管理7.1 背景介绍 7.2 MATLAB实现第8章期权定价模型的MATLAB实现8.1 概述 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究 8.3 二叉树定价模型研究 8.4 BAW定价模型研究第9章基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用9.1 背景介绍 9.2 上证指数开盘指数预测 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测 9.4 基于C-SVM的期货交易策略 9.5 扩展阅读第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信 10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍 10.2 Wind平台MATLAB接口介绍第11章基于MATLAB的交易品种选择分析 11.1 品种的流动性 11.2 品种的波动性 11.3 小结第12章基于MATLAB的交易品种相关性分析 12.1 背景介绍 12.2 MATLAB实现 12.3 扩展阅读第13章基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案 13.1 国内期货柜台系统介绍 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式 13.3 开发前准备 13.4 C#版对接原理 13.5 XAPI版项目介绍 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)13.7 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目COM版)13.8 MATLAB对接证券接口 13.9 MATLAB对接个股期权接口第14章构建基于MATLAB的回测系统 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍 14.2 简单均线系统的MATLAB实现 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示第15章基于MATLAB的多因子选股模型的实现 15.1 多因子模型介绍 15.2 MATLAB实现 15.3 总结第16章基于MATLAB和Wind 的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用 16.1 背景介绍 16.2 面板介绍 16.3 模块介绍 16.4 总结与改进第17章基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用 17.1 基础简介 17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测第18章基于MATLAB的广义极值 18.1 背景介绍 18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现第19章基于MATLAB的正则表达式基础教程 19.1 引言 19.2 单个字符的匹配 19.3 字符串的匹配 19.4 标记(tokens)19.5 多行字符串与多正则表达式 19.6 应用实例第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用 20.1 FQuantToolBox是做什么用的 20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介 20.3 行情数据和基本面数据获取函数 20.4 工具箱各版本更新说明

第7章基于MATLAB的风险管理

第7章基于MATLAB的风险管理

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