第25章 外汇交易自动化

外汇自动交易在将来肯定会兴盛起来。多年前，外汇零售市场处在蛮荒状态，现在都开始进入自动交易了。在金融市场总是存在自动化的倾向。随着电脑功能越来越强大，电脑制造商能够制造更小型、更便宜的机器，让个人交易者可以轻松负担。如今，我们的交易系统非常便宜，并且大部分交易者都拥有他们需要的所有技术和速度，以及一个唾手可得的电脑交易系统。

当我刚开始外汇自动交易时，还只有少数程序员为交易者提供交易系统。但是，仅仅几个月后，程序员就满大街都是了。他们可以为交易者提供更高级的交易系统。有些交易系统还不错，但有些交易系统就简直是赤裸裸的骗局，只是为了骗投资者的钱。我曾试过数百个自动交易系统，我也创建了我自己的交易系统，就像很多专属交易系统一样。到头来，还是那句话一一是什么交易系统不重要，重要的是它是否有效。实践才能出真知，可以这么说。

正如上面所说的，自动化并不是什么新事物。它早就在股票和外汇经纪商那里盛行了，这些经纪商在过去几年越来越多地依靠电脑系统来自动报价和撮合订单。"黑色星期五"就是自动交易的一个"产品" 。事实上，在1987 年10 月股票市场崩盘之后，就有必要升级自动股票系统，以确保它们在可预见到的未来可以处理成交量意外激增的情况。

在重大新闻发布之前个人外汇交易者和机构交易员会制造极高的成交量。如果外汇经纪商的自动系统或交易平台无法应付这么高的成交量，那么交易者在下单或者平仓时就会遭遇重新报价、成交滑移价差和其他令人不快的交易错误。所以，有些外汇经纪商会让系统在新闻发布前后自动扩大点差，以阻止交易者频繁交易导致经纪商系统超过负荷。大部分较为复杂的外汇交易机器人都有让交易者将成交滑移价差最小化的代码。这种外汇交易机器人在遇到成交滑移价差或者点差太大日才，会自动取消交易。

外汇交易机器人(Forex Robots)

在过去10 年，这些外汇交易机器人的使用急剧上升。刚开始是作为机构交易员的"黑箱"系统，现在，自动交易系统几乎成为每一类交易者的重要工具。个人外汇交易者越来越多地转向半自动交易系统，甚至是完全自动的外汇交易机器人。外汇自动交易具有很多优势。它的有些特质是人类交易者元法复制的。外汇自动交易的主要优势之一就是可以随着价格或货币的变化，在几毫秒之内执行几个货币对很多复杂的计算。通过这些计算得出的决策规则让外汇交易机器人自动在最优价格建仓或平仓，并且几乎是在瞬间完成。

因为市场处于不断变化中，所以当一个人类交易者终于决定手动入场或出场时，价格可能已经波动了好几个点或者更多点了。这种情况可以通过止损单和止盈单来部分解决但是在美国这种选择权已经被监管机构取消了。半自动交易系统也有一些好处，因为一个外汇自动交易脚本平仓的速度可以比他们的对手快100 倍，也可以更高效地处理重报价问题。

智能交易系统

外汇智能交易系统( expert advisor，简称EA) 是一种用于外汇交易的机械交易系统。智能交易系统是专门设计来进行自动交易的。这样，交易者就从一直盯着市场的任务中解放出来。另外，投资者还会犯一些重大错误， 而智能交易系统就可以避免其中一部分错误，让交易者把注意力全放在如何赚钱上面。

智能交易系统可以告诉客户套利交易的可能性，并查看多个报价，让交易者从不同的点差中获利。外汇交易新手和老手都可以采用智能交易系统。不管交易者经验如何，智能交易系统都可以协助交易者，让交易者可以在不同市场和不同市场状况下交易。

智能交易系统是用MQLA (MetaQuoles Language 4 )设计的。MQLA 是一种内置型交易策略编程语言。这种编程语言可以让智能交易系统管理从直接把订单递送到经纪商的服务器，到挂单和修改订单，到设定移动止损的一系列交易活动， 通过这些操作来实现自动交易账户。

市场上有成百上千个不同的、独一无二的智能交易系统，它们都在按照不同的规则运作。它们的共同特点就是都坚持一个严格的交易策略，井且同时用前后一致的方式评估所有参数一一通常比人做得更成功。尽管如此， 一定要记住一点一一只能交易系统是一种交易机器人，使用时要小心谨慎。一定要搞清楚它的工作原理以及会如何影响你的交易和策略。另外，这个智能交易系统一定要有可靠性能和来源。

我曾从事软件行业多年，所以我认识很多程序员。我曾经花了多年时间在智能交易系统上，希望把我的交易策略编写为利用MT 交易平台的自动交易系统。但问题是MT 交易平台有它自己的固有问题。最大的问题就是MT 交易平台的插件。所以，不管你的系统有多好，其结果或者绩效都会有偏差。目前我发现的一个较为完美的系统是我现在正在测试的一个智能交易系统。

这个智能交易系统交易的是欧元/美元货币对，每天大概会交易30 次。这个智能交易系统非常棒，准确率约95% 。但是就像大部分智能交易系统一样，亏损大到足以使整个交易没有盈利。我最近发现经纪商会在我每次交易时制造几个滑点。我的交易结果就变了: 很多小笔的亏损本来应该是盈利的，很多小笔的盈利本来应该赚更多的。因为这是一个"刮头皮"智能交易系统，所以我的交易很频繁。最终绩效的差别是很大的。智能交易系统很棒，但是MT 交易平台或者经纪商扼杀了真实结果。对此你也无能为力…或许你想出解决办法，但接踵而来的问题更多。

智能交易系统类型

智能交易系统有很多种类型。每一种都有独一无二的特性，并且都有自己适用的交易环境。下面列出了你可能用过或者将会遇到的一些智能交易系统类型:

· 消息发布型智能交易系统。这种类型的智能交易系统是设计来利用消息发布行情获利的，这类消息发布时会引起市场巨大波动。要是倒退几年，这种智能交易系统还是挺棒的，但是现在很多经纪商都用上了欺诈手段，比如缓慢的服务器、恶意插件和扩大点差等，让这种智能交易系统无计可施。我仍然记得以前的美好时代，那时候你可以利用跨式订单刚好在消息发布之前入场并获得巨大回报，但是现在就很难这样操作了。

· 突破型智能交易系统。突破型智能交易系统是在价格突破支撑位或阻力位时入场。这种智能交易系统在横盘整固市场，也就是价格平稳或者在一个窄幅区间波动时非常管用。

· 对冲型智能交易系统。对冲型智能交易系统要建两个相反的头寸，其中一个头寸的亏损最小化而另一个头寸抓获最大的收益。我测试了很多个这种智能交易系统，但是没有一个表现特别出色。随着美国的监管规则发生改变，你已经不能在同一个货币对上进行对冲。但是，你仍然可以选择离岸交易和对冲。

很多这类智能交易系统都会在一个方向上建很多仓，然后管理它们的出场方式来获利。它们的问题就是交易费用。如果你的智能交易系统下太多单，你有可能赚不了多少钱，因为每一笔单你都需要支付点差。

· "刮头皮"型智能交易系统。这类智能交易系统是最活跃的智能交易系统，它们会非常频繁地下单并监视交易。它们只要有小笔盈利就会兑现。我曾经尽可能多地创建并测试了这类智能交易系统。我一直都喜欢这种"刮头皮"类型。这可以追溯到我作为日内交易者的那个时期。我喜欢快速进场和出场，并且知道我承担的风险是什么。这种"刮头皮"型智能交易系统可以让你非常快地做很多笔交易。

有很多经纪商都允许外汇自动交易系统，并且这个数量每天都在增加。MT 交易平台不是唯一的一个。你可以去网站www.jdfn.com 上查看一份当前允许自动交易的外汇经纪商和软件的名单。