第12章    鞭型反转

这个简单的策略是，如果符合特定标准，利用缺口在收盘价进场。这个模式的独特性还表现在不必补缺口。我们要寻找的是早上出现缺口，下午出现反转的交易日。这种反转通常会延续到第二天早上甚至以后的好几天。我们必须等到收盘才进场，以确认趋势是否真的反转。

买入模式（卖出模式相反）

◊市场必须跳空低开，开盘价要低于前一天的最低价（不考虑夜间数据）。

◊收盘价必须比今天的开盘价高，且收盘价位于当天波动区间50%以上。

◊如果同时符合以上规则，收盘时买入（MOC，market on close，即以收盘价下达买卖指令）。

◊如果明天的开盘价低于今天的收盘价（意味着仓位亏损），立即卖出！接受亏损！

◊如果明天开盘时有利润，则利用跟踪止损保护利润。

收盘时买入并在第二天低开时止损出场，这看起来有点古怪。但是，更多的时候是，市场第二天会向着对我们有利的方向前进，我们的目标就是捕捉这些小的利润。历史数据回测表明，持仓过夜并利用第二天的惯性，胜率是很高的。盈利的仓位非常好管理，所以我们认为这是一个“有优势”的策略.至少，如果你不喜欢这样，请不要站在相反的位置上。

现在，我们看几个例子。

在这张大豆的图表上，三周之内出现了四笔交易机会。

① 大豆跳空高开，收盘价低于开盘价，且收盘价位于今天波动区间的50%之下——以收盘价659.25卖出做空。第二天早上，市场低开到656。收紧止损，保护利润（在哪儿放置止损由你自己决定，只要别让利润变成亏损就好）。

② 大豆跳空低开，收盘价高于开盘价，且收盘价格在当天波动区间上部的50%。我们以收盘价656.25买入做多。第二天早上市场高开0.25美分（这还是当天的最低点），和前一天的收盘价相比，市场差不多上涨了10美分。

③ 大豆跳空高开，收盘价低于开盘价，且收盘价位于当天波动区间下部的50%。以收盘价卖出做空。第二天开盘价给我带来一点点利润。要合理地使用跟踪止损。

④ 鞭型反转的卖出模式。

琳达：

你在每个市场中都使用这个策略做交易吗？

劳伦斯：

我在所有市场中都会关注它，但是我更倾向于在标准普尔指数和债券市场中使用它。

琳达：

好像人们都比较害怕缺口。出现缺口的同时，如果还伴随着波动性的增大，很多交易者会感到不安。

劳伦斯：

从这些缺口中寻找系统的规则以获取利润是非常重要的要不断地探索，发现市场最有可能的波动。

琳达：

好的。你希望市场出现什么样的倾向？

劳伦斯：

这个策略主要是利用了一个事实，那就是市场到达极限价格并反转后，以后几天还会保持惯性的倾向。

琳达：

对的，如果一个交易模式有60%的胜率，赚钱的机会就非常大了。这个策略好像更适合于卖出

劳伦斯：

历史数据回测也证明了这一点.