第11章 做什么才能促进成功

一个人不会因为只读一本书、参加一个研讨会或使用一个特定的软件程序等，就成为一个成功的交易者。各种各样交易方式的推广者都声称，能帮助交易者赚到钱。在交易界，有很多向称大师或专家的人要你跟着他们一起走向通往成功的道路句慎选合作对象，慎选交易方法。一个简单的事实是，世界各地的交易者都在奋斗不息，但却很少有人能真正取得成功。日内交易者难以取得成功的原因有很多。正如我之前所说的，在市场中有很多事情你会做错，但相对较少的事情你可以做对。我真的可以一直向你重复交易中可能出现的潜在错误，但知道什么不该做，离成功的距离还不到一半。你需要知道该做些什么，否则再好的方法部没有什么用。

交易者经常把方法、系统和流程、实施相混淆正如你不可能通过读一本书学会骑自行车一样，你也不能通过阅读一本书或一个课程就成为一个成功的日内交易者。在你学会一些潜在的有利可图的交易方法之后，如果你想取得成功，你需要通过正确的顺序或程序来完美地实现这些方法。随着时间的推移和经验的积累，每一个交易者都可以开发出向己的风格。日内交易者的风格可不仅由其所使用的方法、所可支配的风险资本、愿意承担的风险水平、交易频率和风险管理流程构成，也是其个性的展现。正因如此，如果把同一种交易方法教给10个人，交易结果各不相同。事实上，这种差异可能是如此的极端: 一个交易者可能会获得了利润，而另一个则承受了损失，这两个交易者都是使用，或者声称使用了完全一样的方法。差异的因素一般是流程、实施、承受风险的能力和是再将利润最大化等。在某个地方，在从认识到一个可交易的信号到执行，乃至退出交易的过程中，很容易使一个交易者误入歧途。

在本章中，我将探讨并提出一些建议，以帮助你在交易中远离一些谬误和陷阱，同时说明如何应用促使利润最大化的方法和流程。我在这里提供的每一个建议，都来自我个人作为一个交易者的经验，以及对许多接受我多年指导的交易者的观察。

日常流程

你需要做的第一件，也是最重要的事情，就是制定一份你的日常和盘中的流程清单。你可能认为，你所做的事是如此简单，不需要列任何清单，甚至觉得自己已经内化了必须做的一切。我不能同意这一点，即使是最简单的日内交易方式，也需要一个流程的列表清单，无论它是在纸上还是在电脑文件中，它需要你时时遵守，直到这个过程变成自动的动作。如果你达到了一定的技能水平，并且该清单已经内化，你可以不再需要参考清单，除非程序更改或变得更加详细，但这往往需要一点时间。

你在交易中使用的具体的日常程序，取决于你使用的方法、系统和/或指标。在某些情况下， 直到市场开盘，你才能确定如何交易。在其他情况下，你往往会对于下一个交易日要如何进行交易已经有了一个非常好的想法，不管你要在什么时候做最初的筛店或决定，你必须要有一个流程才能建立你的交易，否则你会错过很多机会。在前几章中，我详细介绍了关于交易何时被触发的问题。这些细节会很清楚地告诉你，你的日常流程应该是什么。

第4章中所描述的缺口交易，可作为一例。因为缺口交易只能到股票或商品市场当日开盘时才能确认，所以你无法预先确定哪些股票或商品可以做进入设置。为了做到这一点，你必须等待直到市场开盘。如果你的交易软件程序有一个过滤器或扫描器能在所有的市场寻找有着更高或更低的缺口开盘价，你就可以在市场开盘后不久，将这类股票或商品识别出来。如果你采用缺口交易的方法，这就将是你的日常流程。

另一方面，如果你用30MBO方法交易，则只有在迷你标准普尔期货的日盘的前30分钟结束后，才能确定如何进行操作，而且，你可以判断在第一个价格棒结束时进入交易是否太过胃险了，甚至可以在开盘第一个价格棒上就判断出来。因此，在交易迷你标普的当日很早的时候，你将能够确定今天是否能进行交易。如果你已经确定这一天没可能进行交易，你可以继续换另一个交易方法试试看。

专业化

在促使交易者成功的过程中，另一个很重要的方面就是专业化，更准确地悦，是专注。我发现许多交易者试图在尽可能多的市场里进行尽可能多的交易，即使有复杂的计算机程序，一个交易者也很难在同一时间监测到多个市场和多个交易，少做一些事把它们做到完美，比起做了很多事情却做得不好，要好得多。

不管你是否专注于外汇、期货，抑或迷你标准普尔期货、同债、货币还是黄金，底线是精通于一个或几个市场很重要，这不仅是从一致性的角度还是从避免混乱，以及花时间来跟踪特定市场和交易的立场来说，都是成立的。不要让自己的注意力过于分散。你可以在一个市场或一只股票上将日内交易做得非常好。那么问题自然出现了，如果同时出现了一些交易机会，你会怎么做? 例如，每天你的电脑会扫描缺口贸易的可能性，你可能会发现15个或20个甚至更多的潜在缺口交易。鉴于资金有限、无法同时进行所有的交易。又因为它们一旦被触发就不得不进入所有交易，要做出一定交易的决策，该决策是基于，哪个/哪些交易是首先被触发的，哪些交易的风险最小。大多数交易者在做交易决策时，是基于哪些交易有最大的获利潜力。对于这一问题，作为日内交易者，或其他任何类型的交易者，我们的目标首先且最重要的就是管理风险。如果我们有效地管理风险，并将亏损的交易保持在最低限度，同时最大限度地提高利润，那么我们最终将获得成功。很明显，如果你的风险相对于你的账户规模来说太高了，一系列的损失将消耗你的账户，导致最终不可能会有新的交易发生，而这就意味着，你已出局。

利润最大化策略

如果没有一个利润最大化的策略你的经历将与绝大多数的日内交易者相同: 有很多小帽的利润和大量的损失，不管你的交易有多精准，你的利润总额最终会低于损失的总和，因此，在没有利润最大化策略的交易中，损失往往比利润更大。如果你相信你是一个成功的日内交易者，因为你已经实现了10 、15甚至20个连续的盈利交易，但从金额上来看都相对较小，你这时很可能犯下了大错一一因为你的下一个交易如果是一个巨大的损失，即可能大于所有你之前20 个交易的利润总额。15个前进的小步子不及后退的一大步，如果这正是发生在你身上的事情，那么显然你的利润最大化策略是错误的，你必须改变它。

看看你的投资账户报表，别忽视它们，记住，存在即合理。根据你的喜好，可在每个月底或每3 个月、每6个月甚至每一年，对这些账户报表进行审视复查。你有什么交易是获取了巨大利润吗?如果你没有这样的盈利交易，但你有很多小的盈利交易和一些大的损失交易，你是典型的日内交易者，且大概率是一一你并不赚钱。虽然这么说有点太坦诚，但我建议你也对向己诚实一些一一如果你不这样做，你将继续给别人和向己一种辛勤交易的假象，即你是一个很好的交易者或你正在取得进展。

增加持仓

交易者经常会遇到一个问题是，合适增加或减少他们所持的仓位。许多交易者发现，一旦他们增加了他们的仓位(在这里，仓位的意思是，每一笔交易的合约数或股票数) ，交易的方向就似乎变了，交易者们开始亏损。有几种方法来克服这个问题。一些交易软件的程序有一个内置的功能，基于各种性能指标，包括在你账户里的资金金额，告诉你下一笔交易中应买卖多少合约或股票手数。这些方法都是基于所谓的凯利公式。另一种解决方法是使用一个非常简单的经验法则: 一旦你的账户规模翻了一番，你就可以增加25% 的仓位。

有些人可能认为这种做法过于保守，但根据我的经验，这是一个比较现实且非常可行的关于交易规模的决策。请记住，当你使用某种系统或方法时，需注意其对仓位规模的要求。我主张以3为单位交易，所以我建议，当你的账户规模翻倍时，你开始交易的单位可以为4，比如股票以400股为一买卖单位，而不是300股，并采用适当的跟进流程，保留最后的两手，而不是之前的最后一手。

交易的微调管理

对日内交易者来说，最具破坏性、急需克制的行为，或许就是对仓位进行微调管理。一旦你持有了一定头寸，无论这个头寸当下是再有利可图，你会有强烈的倾向: 在越来越小的时间窗口下，用越来越多的指标来管理你所拥有的仓位。你开始寻找原因(或借口) ，以便退出交易获取利润。你变得越发没有安全感，开始猜测目前你所享有的小虽利润是杏会消失， 甚至转变为亏损。你的脑海中浮现出你在某本书中读到的咒语："别让一个有盈利的交易变成一个亏损的交易。"你越靠近地注视着价格本身，你就会发现越多问题。

为了看到真实的情况，这时你需要退一步，不要去干预任何交易，不要去查看那些不属于你原本交易过程或决策的信息类输入因子。记住，使你进入交易的那个特定的交易方法，也应该是同一个使你退出交易的那个交易方法。你所拥有的利润最大化和亏损最小化的策略，是你应该关注的唯一因素。如果你真的想让你每天的交易都成功，就不能通过仅关注那些不属于你原本决策过程的因素来干预你的交易。小橡子无法即刻长成大橡树，它们需要一些时间成长。

脆弱

许多交易者会对他们所拥有的仓位没有安全感。如果你是长线交易员或投资者，你会不断留意观察，想知道是再有利空消息或利好消息来影响到你的持仓。你通常会接触到各种形式的消息，如国际和国内新闻、广播和电悦、互联网报告、未知来源的邮件，甚至从你的经纪商或最中意的咨询服务机构那边发来的信息。我们都容易受到影响，做出与原来是再迸出交易完全无关的错误的交易决策

一些交易者会受益于新闻和消息。在第4章中，有一种交易方法是基于消息和新闻的。我将消息作为一个可能发生的交易的设置( 即第4章中所述的缺口交易) ，而不是基于消息来决定对我已拥有的持仓进行管理或再上述这种方法与对新闻或消息做应激反应的区别，也就是专业和业余的交易者之间的区别。专业人士会用力抓住和利用任何可见的机会， 而业余者则是对形势做出反应，主动性不够。尽你最大的努力去忽略那些会增加你的脆弱度的剌激，并学会利用这些情况获取利润。

日常目标的谬误

在第9章中，我讨论了一种错误，就是交易者给自己设定一个每日的利润目标。很多时候，我们听到的关于交易(事实上、生活本身也是这样)的一切，可能表面听起来郁不错，但仔细想想，结果往往是一个坏想法，甚至是一个彻头彻尾的谎言。一个典型的新进交易者要参与日内交易的原因就是"如果我每天能赚500美元，这意味着一周就有2500美元，就算一年是50周的话，就是一大笔钱了。困此， 一旦我达到了每日500美元的盈利目标，我就可以停下来了。"这是我听过的最无意义的废话和最坏的想法!你的目标是作为日内交易者，需要在每天都尽可能多地赚到钱。

日内交易并没有限制你每天可以实现多少利润。如果认为仅仅是因为在某一天，你已经达到了一定金额的利润，而在某种程度上限制了你，或者让你放弃潜在的损失，那就是一种最坏的以及向我毁灭的想法。不要只因为相信你已经达到自己所能做的最大限度而放弃交易。如果你有一个方法和一个系统，你就必须始终遵循它们，否则你会发现自己在交易中放弃了大量的利润。

结论

参照本章的建议，你现在应该有了更清晰的日标和重新焕发的活力，来准备继续你的交易之路了。如果你的交易已经是有盈利的，我希望我的一些建议仍对你有所帮助。如果你的交易还不赚钱，或者如果你是一个新人，还没有做出你的第一笔交易，我相信这些信息会让你走向正确的方向。确实有很多事情你可以尝试着做。你的目标是集中精力去做那些已被在流程和操作上被清晰定义的、纯粹客观的事情，这样做，即使你在短期发现有可能会经历一系列亏损，但从民期来看，你会最终赢得利润和胜利。