第6章 移动平均线通道在日内交易中的应用
移动平均线通道(MAC) 是一种我在20世纪70年代末研究出来的方法，在当时它就非常有用并且有效，现在甚至更好。这是一种非常容易理解和使用的方法。
移动平均线通道方法
移动平均线通道指标主要基于两个简单的移动平均线(MAS) 。不同于利用收盘价的传统均线交叉系统，移动平均线通道使用两条均线: 一条为最高价的移动平均线，另一条为最低价的移动平均线。在检验传统的收盘价移动平均线系统的历史绩效时，通常采用这种交叉系统的结果非常差， 一般准确度仅在30% 至45%的范围内。在结合我所提出的设置、触发和跟进(STF) 的方法，移动平均线通道指标可以大幅提高准确概率，因为它不使用收盘价作为参数。
以下是移动平均线通道的基本应用规则，其他方面将会在后文进行讨论。
● 计算8条棒形线(例如，日棒形线、周棒形线或日内分时棒形线)中每一个的最低价的移动平均线。
● 计算10条棒形线(例如，日棒形线、周棒形线或日内分时棒形线)中每一个的最高价的移动平均线。
● 当有2条完整的棒形线价格高于移动平均线的高点(MAH) 时应设定买入。
● 买入触发应发生在触发指标(威廉多空力度线)相交时。这一点下文将进一步解释。
● 当有2条完整的棒形线价格连续低于移动平均线的低点( MAL)时应设定卖出。
● 所有的设定一定要被触发。
● 只有当价格棒形线能够完整地高于或者低于移动平均线时才算有效。注意: 棒形线整个儿都要在通道范围之外。
通过使用电脑图形软件，以上规则都很容易实现。应用威廉多空力度线和简单的57 期威廉移动平均线。当威廉指标相交井离于移动平均线时，应为买进信号;当相交并低于移动平均线时，应为卖出信号。高于或者低于设置点的两条棒形线，一定要与其相应指标的交叉保持一致。下面这个例子将有助于你理解这些规则。
使用两条简单移动平均线:
● 10期最高价的移动平均线。
● 8期最低价的移动平均线。
● 有2个连续完整的价格棒形线高于最高价移动平均线是买入图形(作为触发的确认指标) 。
● 有2个连续完整的价格棒形线低于最低价移动平均线是卖出图形 (作为触发的确认指标) 。
● 为了使用威廉多空力度线，触发确认是必需的。
● 利用简单的57期移动平均威廉多空力度线。
移动平均线通道突破口
不同于利用收盘价的传统均线交叉系统，移动平均线通道使用两条均线， 一条为最高价的移动平均线，另一条为最低价的移动平均线。正如我们前面所提到的，利用以收盘价的移动平均线为基础的方法的效果不住，通常都只有30%到45%的准确度。再结合我所提出的设置，触发和跟进(STF) 的方法，由于移动平均线通道指标不使用收盘价而是使用最高与最低价作为参数，故可以大幅提高指标的准确度。不同于使用收盘价的移动平均线，移动平均线通道结合了最高价、最低价和信号指标或触发信号(威廉多空力度线和其移动平均线) 。当有连续两条价格棒形线高于移动平均线通道上线或者低于移动平均通道下线时，移动平均线通道出现突破点。下面是一些移动平均线通道突破信号的例子(见图6-1 至6-3) 。
● 第一获利目标价=2 x 触发日的移动平均线通道。
● 止损价=2 x 触发日的移动平均线通道。
● 当价格到达获利目标价水平时，将1/3的持仓平掉。利用追踪止损锁定75% 的利润并且在成本价(买入价)上将最后1/3 的仓位平掉。
● 保持成本价止损直到移动平均线通道出现反转卖出信号
移动平均线通道的短线波段交易
移动平均线通道延续(MACC 或短线波段交易)在上升趋势时利用移动平均线通道作为买入支撑信号，而在下跌趋势时以其作为卖出信号
移动平均线通道延伸信号:
● 8期最低价移动平均线。
● 10期最高价移动平均线
● 威廉多空力度线。
● 57期威廉多空力度线的移动平均线。
移动平均线通道延伸的应用规则如下:
● 当连续2条价格棒形线高于10期最高价移动平均线，且戚廉多空力度线大于57期威廉多空力度线的移动平均线时，设置买入。
● 买入触发移动到8期最低价移动平均线时。
● 当连续2条价格棒形线低于8期最低价移动平均线，且威廉多空力度线小于57期威廉多空力度线的移动平均线时，即为卖出触发信号。
● 卖出波段交易向上移动至10期最高价移动平均线。
● 第一个获利日标价位=开仓时通道的宽度。
● 止损位=当日开仓时通道的两倍宽度或反向移动平均线的设置与触发点。
以下为移动平均线通道延伸的图表示例。
移动平均线通道的细节
在上面的例子中，移动平均线通道似乎是一种应用简单的方法。相较于前文我已经向你解释的概念之外，还有很多移动平均线通道的更重要细节尚未解释。下面我将详细介绍移动平均线通道法一些重要方面。
● 当移动平均线通道触发买入信号时，低价移动平均线成为新上升趋势的支撑线，换言之，在面对一个上涨趋势时，你应该在支撑位进行买入。
● 当移动平均线通道触发卖出信号时，高价移动平均线成为新下降趋势的阻力线，换言之，在面对一个下跌趋势时，你应该在阻力位进行卖出。
● 如果新的信号是由越多的连续的价格棒状线构成.那么新的价格趋势也将更为显著。
● 在上升趋势中， 一个狭窄通道可能意味着价格向下调整或股价走势见顶。
● 在上升趋势中，一个不断扩大的通道往往预示着价格将大幅上扬。
● 在下行趋势中，一个狭窄通道可能预示着调整向上或者触底反弹。
● 在下行趋势中， 一个不断扩大的通道后会出现价格大幅下跌下面用两个例子来说明之前所提条件。
综上所述，移动平均线通道是一种高度多样化且有很多应用方式的方法，这些应用方式之间并不五相排斥，你甚至可以同时应用所有的方法，而其中如何应用则取决于你自己。
要成功的运用移动平均线通道，下文所列技巧则十分重要:
● 只在活跃市场中应用移动平均线通道。如果市场交易清淡，价格棒状线会小，并且移动平均线通道的准确度会很差。如果考虑期货，则应该用最近合约月或者活跃月份的日价格图形。
● 如果在日内交易时段使用移动平均线通道，建议不要使用低于10 分钟以下的分时图!
● 记住，当你使用移动平均线通道进行短线波段交易时，交易利润将会限制在交易所在特定市场的通道宽度之间。
● 使用移动平均线通道方法是需要经验的，而且不应该在完全教条式的方式下使用。尝试使用前，应该积攒一些经验。
● 移动平均线通道既能被用作突破口方法，又能用于短线波段交易。
在本章巳就这两种方式列举了一些应用实例。在第7章我将详细介绍对于日内交易者来说更具有吸引力的短线波段交易。两种方法是可以兼容的，你可以同时利用这两种方法。短线波段交易法将使你进行更多的交易，但是突破口法则会事半功倍，带来更多的利润。
