发展并测试你的想法

第一次测试

测试该方法或模式 并根据市场结构来检测它们的自然目标是否提供给了交易系统所必须的风险/回报率。描绘每一次观察到的。写下它的市场结构目标、风险/回报率和盈/亏率 以及其他所有的细节知识。测试许多风险/回报率和盈/亏率 即使你已经预先决定了一个专业的风险/回报率，你也需要这么去做。

 去画风险/回报率和盈/亏率的分布曲线 你就会得到一幅与你的交易系统相关的市场结构精确画面。这会让你对该市场可能为你做什么或不会为你做什么并以什么样的价格都有了一个大概了解。

一旦你为一种方法已经这么做了，那就去尝试一些其他的，以此作为对比，并使你能够选择一些能在客观上符合你的期望的东西。在确定一个特殊的方法之后要去做一些研究并去否决一些数值。这么去做了之后，你就有了一个方法清单，上面的方法都是能满足你的风险/回报率、盈/亏率和其他的比率。然后把它们调整到能适合你的股票、资金配置、分散投资和止损点，等等。

现在，你有了一个系统的最初步的草图。记住 系统不是你将资金管理作为你添加进去的一些东西来用于交易的东西。绝不是这样的。系统里面就包括了资金管理。资金管理确定了该方法的结果，并验证了它们。资金管理和市场结构就是一体的 它们是一个整体。没有资金管理的市场结构是盲目的，而没有市场结构的资金管理是空洞的。

运用它并再次测试它

既然你有了第一个草图 那么在调整止损点、资产配置、投资多样化、风险/回报率、人场点和退场点的头寸尺寸和所有你需要的其他要素的时候，你就要对其进行再次测试。这是必须要的，并要根据必要尽量多地去测试。要一直保持测试，直到你已经到达了极限，且一切在理论中都进行顺利为止。一旦这一切在理论中都进行顺利，你就拥有了一个交易系统的初步模型。

你的初步模型

一旦一切都在理论上进展顺利你的交易系统也就初步形成了模型。所有的发明者都会首先建立一个模型来初步测试他们所创建的模型是否真正起作用。这就是你已经做的。

在已经建立了你的初步模型之后现在你就必须及时地对其进行测试。这会提供确切的证据来证明它确实起作用。但是，在测试交易系统模型之前，你必须把它整合到交易计划之中去。

该交易计划不是交易系统，它包括你的交易活动的所有元素。它是交易该系统的所有步骤的一个蓝图。不能遗漏任何东西。它开始于根据交易信号来观察市场，从而同你的经纪人一起下订单，将其写在你的电子图表中，并在日记中制作一个进入点。该计划是进行系统交易的行为蓝图，也是一个按部就班的清单。这里面也要包括心理学工具，心理学工具会使你在亏损期间或在股价下跌阶段也能够保持情感的稳定。所有这些都要考虑到你的交易计划之中去。因此拥有了你交易系统的理论上的最终草图之后你就可以起草交易计划了。

在交易计划中要包括你的系统。一旦所有的都就位了，你也就拥有了一个准备好能用于实际行为的交易计划了。下一步就是按照你的计划去行事，并实时地用真正的金钱去进行该系统的交易。第一个关键时刻到来了，但是你还在按你的系统行事，并且你的交易计划还是遥遥无期。你仍然面临着许多工作。一旦交易开始 这些工作也就出现了。

测试你的模型

现在必须测试你的系统模型。为此，你必须分配一些只被用于测试的资金，并且那些资金也可能在测试阶段全部亏损。该测试资金是你的研究发展经费的一部分。

想象一下石油探测的试验。石油公司要探测许多次，有时要花费数百万美元的费用，直到找到石油。交易方法的探索也是如此。你必须安排一定的资金来测试你的理论。如果做好了资金亏损的准备，这样会更好。这些资金应当有极小的可能让交易实施。把它当作是交易试验的初步措施。如果你的交易理论起作用了就像在探测区域找到了石油一样，那么你就能获得财富。

 因此，在分配一定的资金完全测试该系统之前，你决不能进行交易。要预先知道，你准备亏损的那笔资金会给你完全测试该系统的信心，这要一直持续到测试阶段完成。

该方法迅速给予你应当分配于测试模型中的资金一一一笔最不可能与系统测试相兼容的资金。这笔资金数量应当包括进行系统测试所需要的所有资金量。这就是说，你会使用该交易来分配，并会有现金储蓄。假如你的系统交易了10∞0美元的股票(这笔资金占总分配量的30%)，那么你就需要以现金的形式拥有其他的70%。

你应当用你的模型进行精确交易，因为你将来要用它去交易，来看它是否会起作用。这其中不能失去任何元素。在真正的交易中，这会使你对系统怎样运行有一个客观的看法并会对作为交易者的你产生影响。

在第一次测试中，你会发现需要去做许多调整。有一个调整将会是你测试的结果，它最后会是滑动损失。你要知道真正的滑动损失是不能由理论交易所知的。你也需要去作其他的较小的或主要的调整。仅仅用真实货币去交易会让所有这些都出现。你要能够调试交易系统以保证有效运行。

 这不仅能应用到你的交易系统也可以作为一个整体应用到你的交易计划。你要调整你所下的单、信号观测、每日进入点以及作为你交易计划的其他任何元素。你应当自始至终地把一切都记人进来。

既然你已经真的按计划和模型去交易了，并对其进行了调试，那么你最后会拥有能起作用的且始终如一的系统和能让你自信交易的计划。一旦你拥有了这个完全起作用的计划和系统 就该进入下一步了。这一步是不可绕开的。