基本交易策略

设计交易策略这儿是我们准备交易之前所需要的物品清单:

1.一组交易原理。

 2.一个基本市场结构的模型。

 3.一组交易规则:入场、出场、调整。

 4.一组资金管理工具:价格止损点、时间止损点、资金管理止损点、市场结构止损点。你可以选择一个或多个。

5.一组资金管理工具:头寸调整、分散技资、资产配置、安全系数、交易系统比率。

 6.一组交易系统:市场结构型、指数型、波动型，等等。

 7.一组心理学工具:信心建立和情绪控制方法。

 8.结合上面所有的计划。

 这些元素都是不可缺少的。

 设计一个交易策略，必须要知道一个特殊交易计划之内的每一个元素是怎样和其他元素相关联的。例如，止损点会因交易系统的不同而不同。如果一个系统是建立在市场结构之上，它的止损点就不会以相同的方式放置，或放置在相同的地方。我们的人市策略也是如此。它根据系统之后市场模型的不同而不同。我们的市场结构模型会与一个完整的指数型模型很不一样。对于资金管理，道理也是如此。

 交易者的心理也可能被他所使用的模型类型所影响。一方面，它有一个市场结构模型，在其中，市场行为变得可见。另一方面，它交易一个系统，该系统建立在对统计学的信任之上。

这儿的课程是在开始交易之前所有相互关联的元素和我们所需要的整个清单。既然已经有了这个清单，我们就来回顾一下。

 交易方法的基本原理

我们交易方法的第一个建筑材料就是它的交易原理。我们已经解释过，它们是什么以及它们如何奏效。现在，我们就来逐条列举一下我们要将其用做我们主要交易工具的基本原理。

这些原理能被单独用于市场交易。许多交易系统也能被建造在它们之上。但是，使用它们的正确方法是将市场结构元素和资金管理以及风险控制工具结合起来。

现在，把我们的第一个交易工具、交易原理或市场法则列举如下:

1.波动法则;

 2.作用和反作用定律;

 3.交替原理;

 4.平衡法则;

 5.动态不平衡规则;

 6.惯性定律。

 这就是我们的市场法则。下面是使用它们的方法。

波动法则

每一个市场都有它自己的波动秘诀也就是波动率。市场波段会根据其法则来震动。该震动将会有重复的特定数字。例如，如果下降波段有一个规则地重复的幅度(例如在几个月之中它每个月都发生两次)，那么该幅度就有一个数字。该数字就告诉了你波动率。

该数字给出了主要波动因此你才决定去交易。一旦下降波段达到了那个数字，你就马上去买它。一旦市场逆转，调整将要结束，你就卖掉它。

如果说，回调总是9个点，那么波动数就是9。一旦你看到了回调接近9个点，你就会买人。一旦调整将近结束，你会卖掉它。

作用和反作用定律

如果发生剧烈调整 另一个相反方向的剧烈运动应当会结束该调整。强烈作用产生强烈反作用。

当一个强力的市场运动已经走完，你可以反向交易，因为市场会在相反方向上做同样剧烈的反应。这就是使用作用和反作用定律的方法。如果出现了一年数年难得一见的回调，一个同样力度的反向运动将结束这个回调。

交替法则

这是交替序列的法则。例如，盘整跟随趋势，然后，反转点跟随盘整，再接着反转趋势跟随反转点，接着是盘整，反转点然后是反转点，再接着又是另一个起始方向的趋势。交替法则的实际应用可以在市场低迷时，在市场盘整中买人，因为它会被一个趋势所眼随。这就是托德·沃伦所做的，他通过这么做赚了大钱。

平衡法则

市场为寻找平衡点而移动。有时，市场逆转了那个平衡点，并被约束在水平范围以内 我们就将此称为盘整。

如果该平衡上下波动的幅度足够大，就可能用边界线交易，该边界线是由平衡点所创造，它就如一块磁铁，让水平波动保持在一定的范围之内。然后我们就在下边界买进，在上边界卖出。

 再次重申一下，这只是为了把它作为一个教会我们怎样在交易行为中使用平衡法则的例子。

 动态不平衡法则

 因为平衡被破坏才产生了运动，之后就要去寻找新的平衡，市场移向它的新平衡点。趋势就是这么诞生的。

 价值和价格之间的新平衡点已被创建，市场匆匆去填充它，这就达到了一个趋势。随着市场到达平衡点，不平衡就停止存在了，一直到它也被破坏，一个新的运动开始。

突破就是平衡点的破坏。从开始运动，一直到它找到了一个新的平衡口这个新运动是有方向的，而不是随意的。它有一个动态不平衡。

 当平衡失去了之后，它就跟随着一条有一个移动平衡中心的通道。不平衡是动态的，并在引导它的界线以内。平衡并不完全失去，它还引导运动。

 不管是上升还是下降趋势都是这个法则的实例。要交易它们，只要均衡被破坏，平衡已失去，我们就要赶紧去跟随趋势。

 再一次，交易受控制的失衡，必须依据其他的市场结构法则和交易法则。

惯性定律

该定律告诉我们市场运动或市场阶段会继续到一个外力阻止和改变它。盘整会一直持续，直到有力量破坏它。趋势会持续，除非有力量阻止它。

根据该定律，市场运动会持续到有力量阻止它。因为了惯性定律，趋势运动会继续。

 如果动态不平衡法则有必要开始运动 那么惯性定律就会使运动持续到最后。我们在趋势化阶段买进，因为平衡被破坏，我们期望新的平衡点不会马上到来，这就给了我们从趋势化阶段获利的机会。

 因此，在其之上有一组一般性市场规则或原理，我们可以将交易建立在这个基础之上。我们会使用它们，并依据基本市场结构来交易。现在，我们解释一下建立在三合线和前面讲到的所有方法之上的交易方法。