第二十二章 日内交易

做日内交易的人也喜欢用布林通道。他们在各种时间框架中使用它，方法也很多。如果把指标和通道放在一起，能形成趋势或动量指标。成交量指标也是不错的选择，但日内交易者很少用。

日线交易的关键是选择图表，最好的是分钟图。大部分交易者都想使用分钟图做短线参考。图表上会显示最新的买入价和卖出价——对于非常活跃的股票，这样显示图表会显得比较拥挤。使用分钟图可能会给你带来麻烦，你以为趋势行情很大，而实际上并没有那么大。如果你只看1~2天的图表，没问题，但是对于活跃的股票，即使是一天的图表，里面也密密麻麻地挤满了各种形态，从而导致无处下手。如果是这样的话，也许你要把图表转换成半天的，才能看清楚行情。

你要知道正常的交易时段，并把这些时段设置成默认的图表。如果发生了特别事件，你可以改变这些设置——比如突然暴涨等事件——同时你要保证图表的连续性。如果你的指标需要读取不同时段的数据，那么连续性是很重要的。

一谈到图表分析，就要说竹线图和蜡烛图原则。如果做短线，你要保证图表上能显示活跃的竹线。最简单的量化活跃竹线的方法就是看每条竹线的收盘价。如果收盘价在大部分时间看起来都是最高价或最低价，那么这个股票的竹线图是太短了(图22.1)。此时你要慢慢放大竹线图的时间框架，直到合适的竹线出现为止(图22.2)，这样价格就在最高价和最低价之间上下波动了。这么做的目的是一眼能看清价格的形态机制，而不是简单地记录买入价和卖出价之间的上上下下。一旦你知道了短线采用什么样的时间框架，你就可以选择长线图表来实现中线和长线的目标。

如果你找到的图表能清晰地显示所有的信息，你就能把交易做好。一般人不会去考虑日线、周线、月线、季线，但是你要如何理性地划分日线呢?从小时图开始——把开盘时的半小时当做一个小时。那么在图表上就是每天7个小时。把开盘前的时间和收盘后的时间都当做一个小时。如果这样的话，每天有9个小时。我最喜欢的方式是——半小时，也就是开盘前的时间和开盘后的时间分别算一个时段，如此一来，每天有15条竹线。

你的图表模式要在心理上符合你的要求，要符合交易的自然节奏。否则，形态所包含的信息就丢失了。当然了，你必须明白什么才符合你的风格，什么是你的交易工具。无论你用什么工具，在不违反你的风格的前提下，尽量让图表反映市场现状。

图表问题解决了以后，就要考虑使用哪个技术了。对日内交易来说，本书所讨论过的布林通道和相关技术都是有用的，很多讨论的东西可以直接用上。我和日内交易者谈论过，我发现他们重点用两个方法，一种是追涨杀跌，一种是做震荡突破。这两种方法都适合用布林通道来做。

让我们回顾一下，《商品交易者消费调查》的出版人布鲁斯·巴布科克说他最喜欢的交易方法是波动性突破系统。这个系统和布林通道有很多相通之处（请看第十五章和第十六章，如何用布林通道构造波动性突破系统）。一般情况下，均线和通道的参数都要小。收缩发生后，如果价格超过了上通道，那么就是买入信号。可以使用抛物线指标止损出场，价格再次跌到通道内也可以算是出场信号。下跌同理。收缩后，价格跌过了下通道，就是卖出信号。同理，价格再次进入通道内，或碰到了抛物线指标，那么就要止损。如果没有收缩现象，那么交易突破时要特别小心。根据我的经验，使用突破方法必须有收缩现象。

如果是追涨杀跌，做日内交易时布林通道可以提供超买或超卖等参考信心。价格涨到了上通道以上很远处，当价格开始变弱时，此时可以卖出，把最高点作为止损点。下跌也是同理。因为通道本身就能给出信号，在大行情之后，如果下通道上涨，那么这是行情结束的信号。如果通道参数和股票很搭配，可以在中通道建仓，在价格回调时加仓。

成交量指标对日内交易也很有用，但是由于成交量在日内的分布不平均，所以它们也会造成问题。尤其是当成交量集中于开盘和收盘的时候更是有问题。你可以尝试本书中提到的成交量指标，看看哪个适合你。如果竹线真实地反映了交易机制，那么使用累积派发指标和日内强度指标也是很好的。资金流量指数指标和成交量加权的MACD也不错。

如果你使用的图表不连续，那么要特别注意中间的断带。如果有跳空缺口，更要注意。即使你所在的市场收盘了，其他市场没收盘，价格形态和机制还在持续进行着。其他交易所、收盘后、开盘前、跳空缺口、第二天的开盘情况都会给出新的信息，所以要注意。这些信息会破坏均线、通道和指标等。

虽然需要做一些小变化，但所有的布林通道技术对短线交易都是有用的。问题是，你要选择适合自己风格的方法，并选择好的图表时间框架。

要记住的要点

·认真选择适合自己的图表

·如果要交易收缩后的突破，布林通道的参数要小点儿

·价格在通道之上反转时要卖出

·可以尝试成交量指标

·要注意不同时区、不同国家、不同交易所对同一个品种的影响