15.7 小市值股票量化交易策略

小市值股票量化交易策略，即筛选出市值介于20 亿一30 亿的股票，选取其中市值最小的三只股票，然后每天开盘买入，持有5 个交易日，然后调仓。

15.7.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，重建一个股票策略并命名为"小市值股票量化交易策略"。

删除文本框中的所有代码，重新编写代码。首先导入函数，然后编写初始化函数，具体代码如下:

15.7.2 编写选股函数

选股函数，即筛选出市值介于20 亿一30 亿的股票，选取其中市值最小的三只股票，具体代码如下:

15.7.3 编写过滤停牌股票函数

过滤停牌股票函数的具体代码如下:

15工4 编写交易函数

交易函数， 即每天开盘买入，持有5 个交易曰， 然后调仓， 具体代码如下:

15.7.5 小市值股票量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2016 年4 月8 日，结束时间为2018 年4月8 日。设置账户交易资金为10 万元，交易频率为每天，如图15.21 所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行小市值股票量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.22所示。

在这里可以看到基准收益为20.12% ，而策略收益为8.17% ，这表明小市值股票量化交易策略是一个不错的策略。

如果想详细查看小市僵股票量化交易策略是的收益概况、交易详情、曰志输出、每日持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮，如图15.23所示。