15.4 多股票持仓量化交易策略

前面讲解的量化交易策略都只是针对单只股票，如果同时对多只股票进行操作，该如何编写量化交易策略呢?下面编写一个多只股票持仓量化交易策略，实现价格高于5 天平均价x 1.008 ，则买入，当价格小于5 天平均价x 0.996 ，则卖出。

15.4.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，重建一个股票策略并命名为"多股票持仓量化交易策略"。

删除文本程中的所有代码，重新编写代码。首先导入函数，然后编写初始化函数，具体代码如下:

15.4.2 编写单位时间调用的函数

单位时间调用的函数的具体代码如下:

需要注意的是，由于这里操作的是多只股票，所以这里使用了for 循环语句。在这里买入股票的条件是:如果上一时间点价格大于5 天平均价x 1.008 ，并且有现金余额，具体代码如下:

elif price > vwap * 1.008 and cash > 0 :

卖出股票的条件是: 如果上一时间点价格小于5 天平均价x 0.996 ，并且持有该股票，具体代码如下:

if price < vwap * 0.996 and context . portfolio. positions[security] .closeable amount > 0:

15.4.3 多股票持仓量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2016 年6 月1 日， 结束时间为2018 年5月4 曰。设置账户交易资金为10 万元，交易频率为每天，如图15.12 所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行多股票持仓量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.13 所示。

在这里可以看到基准收益为19.09% ，而策略收益为23.86% ，这表明多股票持仓量化交易策略是一个不错的策略。

如果想详细查看多股票持仓量化交易策略是的收益概况、交易详情、曰志输出、每曰持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮，如图15.14所示。