2.3 创建量化交易策略

在JoinQuant (聚宽)量化交易平台成功注册账户并成功登录后，再单击菜单栏中的"我的策略"命令，弹出下一级子菜单， 如图2.8 所示。

在"下一级子菜单"中，单击"我的策略"命令， 进入我的策略页面，如图2.9 所示。

在我的策略页面中，可以看到创建量化交易策略有两种方法，一是通过"向导式策略生成器"，二是利用"新建策略"。

在我的策略页面中，可以看到已有6 个实例策略。想查看这些实例策略的Python 编程代码，只需双击实例策略名称即可。在这里双击"小市值策略"，就可以看到该策略的实现代码，如图2.10 所示。

2.3.1 向导式策略生成器

在我的策略页面中，单击"向导式策略生成器"按钮， 进入向导式策略生成器的编辑策略页面，如图2.11 所示。

量化交易策略的编辑有4 个方面，分别是选股、买卖条件、风险控制和其他参数。

1. 选股

选股可以选择股票池、股票行业、股票概念、是否过滤ST 、退市、停牌。在这里选择股票池为"上证正A 股和深证A 股，"、行业为"全部"，如图2.12所示。

下面来自定义股票概念。单击"概念"对应的下拉按钮，就可以看到" 自定义"，如图2.13 所示。

单击"自定义" ，弹出"添加概念"面板。双击面板右侧列表框中的概念名称，就可以添加到左侧列表框中，如图2.14 所示。

添加成功后， 单击"保存"按钮即可。

按下来设置过滤ST 、退市、停牌，这里采用默认。

然后设置"选股指标"。选股指标类型包括6 种，分别是财务因子、行情、技术指标、形态指标、资金流数据和其他条件。下面先来看一下财务因子。

财务因子又分4 种，分别是成长类因子、规模类因子、价值类因子、质量类因子，如图2.15 所示。

在这里设置"净利润同比增长率大于3%" ，方法是: 双击"净利润同比增长率"，添加到己选指标中，并设置其值为"3" ，如图2.16 所示。

单击选股指标下的"行情"，设置"N 曰涨幅大于5%" ，如图2.17所示。

单击选股指标下的"技术指标"，设置"KDJ 指标的D 值大于50" ，如图2.18 所示。

同理，还可以设置形态指标、资金流数据及自定义附加条件。

设置好各种选股条件后， 单击"预览股票泡"按钮， 就可以看到满足条件的股票信息，如图2.19 所示。

2. 买卖条件

选出满足条件的股票后，接下来就要设置在什么条件下可以买入这些股票; 在什么条件下， 要卖出这些股票。

买卖条件下有两个模型，分别是轮动模型和择时模型。先来看一下轮动模型的设置。

单击"买卖条件"选项卡，就可以看到轮动模型和择时模型。先选中轮动模型前面的单选按钮，这样就可以设置轮动模型，如图2.20 所示。

设置"调仓周期"为3 个交易曰;设置最大持仓股票数量为5 只， 设置卖出欲买进股票。

买入方式有4 种，分别是等权重买入、按固定数量、按总市值比例、按流通市值比例，如图2.21 所示。

在这里设置买入方式为"等权重买入" 。

接下来设置"择时模型"，选中择肘模型前面的单选按钮，这样就可以设置择时模型。择时模型分为买入条件和卖出条件，先来看一下"买入条件"设置，如图2.22 所示。

在这里可以设置选股频率、买入频率、最大持仓股票数量、个股最大持仓比重、是否可重复买入和买入方式，这里全部采用默认。

接下来可以进一步设置选股指标，注意这里的选股指标不再包括"财务因子"，即只有5 种，分别是行情、技术指标、形态指标、资金流数据和附加条件。

在选股中，刚刚讲过如何设置选股指标，这里不再详讲，具体选股指标设置如图2.23 所示。

设置完"买入条件"后，就可以设置" 卖出条件" 。单击"卖出条件"按钮，就可以看到卖出条件的设置参数，如图2.24 所示。

在这里可以设置卖出频率、是否卖出欲买进股票，还可以设置卖出条件的选股指标，这里全部采取默认。

3. 风险控制

单击"风险控制"选项卡，开启风险控制，如图2.25 所示。

在这里可以设置个股止损、个股止盈、持仓价值止损、持仓价值止盈、策略最大亏损、策略最大止盈、大盘信号止损。在这里设置个股止损为5% 、个股止盈为50% 、策略最大亏损为6% 、策略最大止盈为80% 、大盘信号止损为5 日下跌20% ，如图2.26 所示。

单击"其他"，还可以设置每笔委托数量或金额上限，如图2.27 所示。

4. 其他参数

单击"其他参数"选项卡，还可能设置滑点、是否开启动态复权模式、成交量比例、买入印花税、卖出印花税、买入佣金、卖出佣金、最低佣金等，如图2.28 所示。

各项参数都设置好后， 单击"查看策略总结"，弹出"选股总结"对话框，可以看到策略设置的所有参数信息，如图2.29 所示。

2.3.2 新建策略

单击菜单栏中的"我的策略/我的策略"命令，进入我的策略页面，然后单击"新建策略"按钮，弹出新建策略菜单，如图2.30 所示。

在这里可以看到，可以新建股票策略、期货策略、融资融券策略、多因子策略、组合策略，还可以新建空模板，投资者自己编写时Python代码来创建策略。

单击"股票策略" ，就可以建立一个股票策略，井看到该策略的基本代码，如导入库代码、初始化函数代码、开盘前运行函数代码、开盘时运行函数代码、收盘后运行函数代码，如图2.31 所示。

自己编写Python 代码来创建策略，由于需要Python 语言基础，所以这里不再赘述，后面章节会详细讲解。