15.6 银行股轮动量化交易策略

银行股轮动量化交易策略，即始终持有沪深300 银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，每周检查一次，如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓。

15.6.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，重建一个股票策略并命名为"多股票持仓量化交易策略"。

删除文本框中的所有代码，重新编写代码。首先导入函数，然后编写初始化函数，具体代码如下:

15.6.2 编写选股函数

选股函数，即选出沪深300 银行指数成分股中市净率最低的股份制银行，具体代码如下:

15.6.3 编写交易函数

交易函数，即每周检查一次，如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票， 则予以换仓， 具体代码如下:

15.6.4 银行股轮动量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2016 年4 月8 日，结束时间为2018 年4月8 日。设置账户交易资金为10 万元，交易频率为每天，如图15.18 所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行银行股轮动量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.19 所示。

在这里可以看到基准收益为16.16% ，而策略收益为17.87% ，这表明银行股轮动量化交易策略是一个不错的策略。

如果想详细查看银行股轮动量化交易策略是的收益概况、交易详情、曰志输出、每曰持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮，如图15.20所示。