15.1 MACD 指标量化交易策略

MACD 指标是股市中最经典、最常用的技术指标。下面利用MACD指标来编写一个简单的量化交易策略，实现DIFF 、DEA 均为正， DIFF 向上突破DEA ，买入股票; DIFF 、DEA 均为负， DIFF 向下跌破DEA ，卖出股票。

15.1.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，单击菜单栏中的"我的策略/我的策略"命令，打开我的策略页面，如图15.1 所示。

单击"新建策略"按钮，在弹出的菜单中单击"股票策略"命令，就会新建一个股票策略，然后双击策略名称，重新命名为"MACD 指标量化交易策略"，如图15.2 所示。

为了更好地利用Python 编辑量化交易策略，下面删除文本框中的所有代码，重新编写代码。

首先导入函数库，这样才可以利用前面讲解的各类函数和MACD 指标，具体代码如下:

接下来就可以编写初始化函数了。为了便于学习，这里的初始化函数相对简单，具体代码如下:

15.1.2 编写单位时间调用的函数

单位时间调用的函数，即每个单位时间(如果按天回测，则每天调用一次，如果按分钟，则每分钟调用一次)调用一次函数，具体代码如下:

注意这里调用MACD 函数，从而获得股票的MACD 指标的DIF ， DEA和MACD 的值，还需要注意这里的参数check_date=context.current_dt ，表示获取当前回测日期。

在这里买入股票的条件是: 当前有余额，并且DIFF 、DEA 均为正，DIFF 向上突破DEA ，具体代码如下:

if macd diff > 0 and macd dea >0 and macd diff > macddea：

卖出股票的条件是: DIFF 、DEA 均为负， DIFF 向下跌破DEA ，并且目前有头寸，具体代码如下:

elif macd diff < 0 and macd dea < 0 and macd diff < macd dea and context .portfolio.positions[security] .closeable_amount> 0

15.1.3 MACD 指标量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2017 年6 月1 日，结束时间为2018年5 月4 日。设置账户交易资金为10 万元，交易频率为每天，如图15.3所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行MACD指标量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.4 所示。

在这里可以看到基准收益为8.07% ，而策略收益为17.19% ，这表明MACD 指标量化交易策略是一个不错的策略。

如果想详细查看MACD 指标量化交易策略的收益概况、交易详情、日志输出、每曰持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮即可，如图15.5所示。