15.2 能量型指标量化交易策略

下面利用能量型技术指标，即情绪指标BRAR 、带状能量线CR 、成交量变异率VR ，编写一个能量型指标量化交易策略。实现AR<40 、BR<40 、BR<AR 、CR<40 、VR<40 ，买入股票; AR>180 、BR>400 、CR >400 、VR>450 ，卖出股票。

15.2.1 编写初始化函数

登录JoinQuant (聚宽)量化交易平台后，单击菜单栏中的"我的策略/我的策略"命令，打开我的策略页面。

单击"新建策略"按钮，在弹出的菜单中单击"股票策略"命令，就会新建一个股票策略，然后双击策略名称，重新命名为"能量型指标量化交易策略"。

删除文本框中所有代码，重新编写代码。首先导入函数，然后编写初始化函数，具体代码如下:

#导入函数库

import jqdata

注意在初始化函数中，加入了股票每笔交易时的手续费， 即实入时佣金的万分之三， 卖出时何金的万分之三加干分之一印花税，每笔交易佣金最低扫5 元钱。

15.2.2 编写单位时间调用的函数

单位时间调用的函数的具体代码如下:

注意这里调用情绪指标BRAR 、带状能量线CR 、成交量变异率VR. 从而获得这些指标的不同参数值，即BR 值、AR 值、CR 值、VR 值，还需要注意这里的参数check_date=context.current_dt. 表示获取当前回测日期。

在这里买入股票的条件是:如果当前有余额，并且AR<40 、BR<40 、BR<AR 、CR<40 、VR<40，具体代码如下:

if AR1 < 40 and BR1 < 40 and BR1 < AR1 and CR1 < 40 andVR1 < 40：

卖出股票的条件是:如果AR>180 、BR>400 、CR>400 、VR>450，并且目前有头寸，具体代码如下:

elif AR1 > 180 and BR1 > 400 and CR1 > 400 and VR1 > 450 and context.portfolio.positions[security] .closeable_amount> 0:

15.2.3 能量型指标量化交易策略的回测

在回测之前，设置开始时间为2017 年6 月1 日，结束时间为2018 年5月4 日。设置账户交易资金为10 万，交易频率为每天，如图15.6 所示。

设置好各项参数后，单击"编译运行"按钮，就可以编译运行能量型指标量化交易策略，运行完毕后，就可以看到策略收益和基准收益对比，如图15.7 所示。

在这里可以看到基准收益为8.07% ，而策略收益为0.00% ，这表明能量型指标量化交易策略是一个不好的策略。

如果想详细查看能量型指标量化交易策略的收益概况、交易详情、日志输出、每日持仓和收益等信息，只需单击"运行回测"按钮，这时如图15.8 所示。